ݺߣshows by User: sduparc / http://www.slideshare.net/images/logo.gif ݺߣshows by User: sduparc / Thu, 09 Feb 2017 06:04:42 GMT ݺߣShare feed for ݺߣshows by User: sduparc Vers la couverture des risques systémiques https://fr.slideshare.net/slideshow/vers-la-couverture-des-risques-systmiques/71945650 verslacouverturedesrisquessystmiques-170209060442
La crise financière de 2008 l’a montré: toutes les classes d’actifs subissent violemment la réalisation des risques systémiques. Deux grands types de protection émergent.]]>
La crise financière de 2008 l’a montré: toutes les classes d’actifs subissent violemment la réalisation des risques systémiques. Deux grands types de protection émergent.]]> Thu, 09 Feb 2017 06:04:42 GMT https://fr.slideshare.net/slideshow/vers-la-couverture-des-risques-systmiques/71945650 sduparc@slideshare.net(sduparc) Vers la couverture des risques systémiques sduparc La crise financière de 2008 l’a montré: toutes les classes d’actifs subissent violemment la réalisation des risques systémiques. Deux grands types de protection émergent. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/verslacouverturedesrisquessystmiques-170209060442-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> La crise financière de 2008 l’a montré: toutes les classes d’actifs subissent violemment la réalisation des risques systémiques. Deux grands types de protection émergent.
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Parmi les actifs pour lesquels la récente phase de liquidation semble surfaite figurent notamment les dividendes des entreprises européennes.]]>
Parmi les actifs pour lesquels la récente phase de liquidation semble surfaite figurent notamment les dividendes des entreprises européennes.]]> Thu, 09 Feb 2017 06:00:35 GMT https://fr.slideshare.net/slideshow/le-plus-convexe-des-investissements-linaires/71945535 sduparc@slideshare.net(sduparc) Le plus convexe des investissements linéaires sduparc Parmi les actifs pour lesquels la récente phase de liquidation semble surfaite figurent notamment les dividendes des entreprises européennes. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/leplusconvexedesinvestissementslinaires-170209060035-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Parmi les actifs pour lesquels la récente phase de liquidation semble surfaite figurent notamment les dividendes des entreprises européennes.
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Mit der Zinswende steigt überall die Volatilität, und daraus lässt sich Kapital schlagen. Am meisten Gewinnpotenzial bieten im heutigen Umfeld Arbitragestrategien.]]>
Mit der Zinswende steigt überall die Volatilität, und daraus lässt sich Kapital schlagen. Am meisten Gewinnpotenzial bieten im heutigen Umfeld Arbitragestrategien.]]> Thu, 09 Feb 2017 05:44:28 GMT https://de.slideshare.net/slideshow/keine-angst-vor-zinsanstieg/71945090 sduparc@slideshare.net(sduparc) Keine angst vor zinsanstieg sduparc Mit der Zinswende steigt überall die Volatilität, und daraus lässt sich Kapital schlagen. Am meisten Gewinnpotenzial bieten im heutigen Umfeld Arbitragestrategien. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/keineangstvorzinsanstieg-170209054428-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Mit der Zinswende steigt überall die Volatilität, und daraus lässt sich Kapital schlagen. Am meisten Gewinnpotenzial bieten im heutigen Umfeld Arbitragestrategien.
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L'environnement fait craindre une réévaluation massive et simultanée de l'ensemble des classes d'actifs. Concevoir des solutions aux performances stables reste pourtant possible.]]>
L'environnement fait craindre une réévaluation massive et simultanée de l'ensemble des classes d'actifs. Concevoir des solutions aux performances stables reste pourtant possible.]]> Thu, 09 Feb 2017 05:19:54 GMT https://fr.slideshare.net/slideshow/des-performances-stables-avec-les-certificats-de-primes-de-risque/71944513 sduparc@slideshare.net(sduparc) Des performances stables avec les certificats de primes de risque sduparc L'environnement fait craindre une réévaluation massive et simultanée de l'ensemble des classes d'actifs. Concevoir des solutions aux performances stables reste pourtant possible. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/desperformancesstablesaveclescertificatsdeprimesderisque-170209051955-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> L&#39;environnement fait craindre une réévaluation massive et simultanée de l&#39;ensemble des classes d&#39;actifs. Concevoir des solutions aux performances stables reste pourtant possible.
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Evaluation de l'incidence des produits structurés sur les marchés actions]]>
Evaluation de l'incidence des produits structurés sur les marchés actions]]> Wed, 11 May 2016 04:48:30 GMT https://fr.slideshare.net/slideshow/evaluation-de-lincidence-des-produits-structurs-sur-les-marchs-actions/61889145 sduparc@slideshare.net(sduparc) Evaluation de l'incidence des produits structurés sur les marchés actions sduparc Evaluation de l'incidence des produits structurés sur les marchés actions <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/agefi-2016mar21-160511044830-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Evaluation de l&#39;incidence des produits structurés sur les marchés actions
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Investition in Risikoprämien Selektion von für Investitionen zugänglichen Risikofaktoren mit attraktivem risikoadjustiertem Performanceprofil. Die Finanzkrisen von 2001 und 2008 haben das Bewusstsein für die latente Instabilität der Kapitalmärkte und das Ausmass der damit verbundenen Risiken geschärft. Diese Risiken sind zwar sehr unterschiedlicher Natur, aufgrund ihrer starken Vernetzung neigen sie jedoch dazu, gleichzeitig aufzutreten, was die Schockwellen verstärkt. Als Folge kommt es in allen Anlagekategorien gleichzeitig zu heftigen Kursausschlägen, sodass die grosse Mehrheit der Anleger massive Verluste erleidet.]]>
Investition in Risikoprämien Selektion von für Investitionen zugänglichen Risikofaktoren mit attraktivem risikoadjustiertem Performanceprofil. Die Finanzkrisen von 2001 und 2008 haben das Bewusstsein für die latente Instabilität der Kapitalmärkte und das Ausmass der damit verbundenen Risiken geschärft. Diese Risiken sind zwar sehr unterschiedlicher Natur, aufgrund ihrer starken Vernetzung neigen sie jedoch dazu, gleichzeitig aufzutreten, was die Schockwellen verstärkt. Als Folge kommt es in allen Anlagekategorien gleichzeitig zu heftigen Kursausschlägen, sodass die grosse Mehrheit der Anleger massive Verluste erleidet.]]> Tue, 02 Feb 2016 05:06:36 GMT https://de.slideshare.net/sduparc/erfolg-ohne-absturzrisiko-derivate-machen-es-mglich sduparc@slideshare.net(sduparc) Erfolg ohne Absturzrisiko - Derivate machen es möglich sduparc Investition in Risikoprämien Selektion von für Investitionen zugänglichen Risikofaktoren mit attraktivem risikoadjustiertem Performanceprofil. Die Finanzkrisen von 2001 und 2008 haben das Bewusstsein für die latente Instabilität der Kapitalmärkte und das Ausmass der damit verbundenen Risiken geschärft. Diese Risiken sind zwar sehr unterschiedlicher Natur, aufgrund ihrer starken Vernetzung neigen sie jedoch dazu, gleichzeitig aufzutreten, was die Schockwellen verstärkt. Als Folge kommt es in allen Anlagekategorien gleichzeitig zu heftigen Kursausschlägen, sodass die grosse Mehrheit der Anleger massive Verluste erleidet. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/fuw-erfolgohneabsturzrisiko-derivatemachenesmglich2016jan30-160202050636-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Investition in Risikoprämien Selektion von für Investitionen zugänglichen Risikofaktoren mit attraktivem risikoadjustiertem Performanceprofil. Die Finanzkrisen von 2001 und 2008 haben das Bewusstsein für die latente Instabilität der Kapitalmärkte und das Ausmass der damit verbundenen Risiken geschärft. Diese Risiken sind zwar sehr unterschiedlicher Natur, aufgrund ihrer starken Vernetzung neigen sie jedoch dazu, gleichzeitig aufzutreten, was die Schockwellen verstärkt. Als Folge kommt es in allen Anlagekategorien gleichzeitig zu heftigen Kursausschlägen, sodass die grosse Mehrheit der Anleger massive Verluste erleidet.
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]]> 470 13 https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/fuw-erfolgohneabsturzrisiko-derivatemachenesmglich2016jan30-160202050636-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds document Black http://activitystrea.ms/schema/1.0/post http://activitystrea.ms/schema/1.0/posted 0 Vers la couverture des risques systémiques? https://fr.slideshare.net/slideshow/vers-le-couverture-des-risques-systmiques/57573023 agefi-160127185851
La crise financière de 2008 l’a montré: toutes les classes d’actifs subissent violemment la réalisation des risques systémiques. Deux grands types de protection émergent.]]>
La crise financière de 2008 l’a montré: toutes les classes d’actifs subissent violemment la réalisation des risques systémiques. Deux grands types de protection émergent.]]> Wed, 27 Jan 2016 18:58:51 GMT https://fr.slideshare.net/slideshow/vers-le-couverture-des-risques-systmiques/57573023 sduparc@slideshare.net(sduparc) Vers la couverture des risques systémiques? sduparc La crise financière de 2008 l’a montré: toutes les classes d’actifs subissent violemment la réalisation des risques systémiques. Deux grands types de protection émergent. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/agefi-160127185851-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> La crise financière de 2008 l’a montré: toutes les classes d’actifs subissent violemment la réalisation des risques systémiques. Deux grands types de protection émergent.
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]]> 2664 10 https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/agefi-160127185851-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds document Black http://activitystrea.ms/schema/1.0/post http://activitystrea.ms/schema/1.0/posted 0 qCIO Global Macro Hedge Fund Strategy - March 2015 /slideshow/qcio-global-macro-hedge-fund-strategy-march-2015/45504662 qcioglobalmacrohedgefundstrategy-march2015-150306001736-conversion-gate01
qCIO Global Macro Hedge Fund Strategy - March 2015]]>
qCIO Global Macro Hedge Fund Strategy - March 2015]]> Fri, 06 Mar 2015 00:17:35 GMT /slideshow/qcio-global-macro-hedge-fund-strategy-march-2015/45504662 sduparc@slideshare.net(sduparc) qCIO Global Macro Hedge Fund Strategy - March 2015 sduparc qCIO Global Macro Hedge Fund Strategy - March 2015 <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/qcioglobalmacrohedgefundstrategy-march2015-150306001736-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> qCIO Global Macro Hedge Fund Strategy - March 2015
qCIO Global Macro Hedge Fund Strategy - March 2015 from BCV
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qCIO seeks to exploit evolving economic conditions and the temporary mispricings that result among individual geographies and asset classes, opportunistically adjusting our investment views in response to the changing patterns of risk and reward in the markets. ]]>
qCIO seeks to exploit evolving economic conditions and the temporary mispricings that result among individual geographies and asset classes, opportunistically adjusting our investment views in response to the changing patterns of risk and reward in the markets. ]]> Tue, 04 Nov 2014 00:04:10 GMT /slideshow/qcio-global-macro-hedge-fund-strategy-november-2014/41086075 sduparc@slideshare.net(sduparc) qCIO Global Macro Hedge Fund Strategy - November 2014 sduparc qCIO seeks to exploit evolving economic conditions and the temporary mispricings that result among individual geographies and asset classes, opportunistically adjusting our investment views in response to the changing patterns of risk and reward in the markets.  <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/qcioglobalmacrohedgefundstrategy-november2014-141104000410-conversion-gate02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> qCIO seeks to exploit evolving economic conditions and the temporary mispricings that result among individual geographies and asset classes, opportunistically adjusting our investment views in response to the changing patterns of risk and reward in the markets. 
qCIO Global Macro Hedge Fund Strategy - November 2014 from BCV
]]> 818 2 https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/qcioglobalmacrohedgefundstrategy-november2014-141104000410-conversion-gate02-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds presentation 000000 http://activitystrea.ms/schema/1.0/post http://activitystrea.ms/schema/1.0/posted 0 Le Temps - 20 Octobre 2014 - Eclairage psychologique d'un choix rationnel https://fr.slideshare.net/slideshow/2014-10-eclairage-psychologique-dun-choix-rationnel-sacha-duparc/40902946 2014-10eclairagepsychologiquedunchoixrationnel-sachaduparc-141030010713-conversion-gate01
Eclairage psychologique d'un choix rationnel > Comportement Les investisseurs s'intéressent toujours autant aux produits structurés dits d'optimisation de la performance, au premier rang desquels figurent les Barrier Reverse Convertible (BRC). Une analyse rationnelle ne suffit cependant pas à expliquer cette préférence. 2014-10 Eclairage Psychologique d'Un Choix Rationnel - Sacha Duparc Dans un contexte de taux d'intérêt très bas et de risques de crédit peu rémunérateurs, la recherche de rendements attrayants alliés à une protection partielle du capital incite gérants et investisseurs à s'intéresser aux produits structurés dits d'optimisation de la performance, au premier rang desquels figurent les Barrier Reverse Convertible (BRC). Hors produits à effet de levier, ces structurés représentent à ce jour plus des deux tiers des produits cotés à la SIX. Au-delà du manque d'alternatives d'investissement attractives, la popularité de ces instruments s'explique par des facteurs rationnels, et d'autres qui le sont moins. Au chapitre rationnel, les structurés d'optimisation de la performance sont recherchés par nombre d'investisseurs afin d'exploiter une des anomalies de marché les plus persistantes, à savoir la surévaluation historique de la volatilité implicite par rapport à la volatilité subséquemment réalisée. Cette anomalie leur permet d'offrir une espérance de rendement comparé au risque encouru potentiellement supérieure à un investissement direct sur une stratégie ou un sous-jacent donné. La préférence pour ces structures s'inscrit donc pleinement dans la théorie classique de l'utilité espérée, qui est généralement appliquée comme modèle descriptif du comportement économique et reconnue comme modèle normatif du choix rationnel. Une analyse purement rationnelle ne suffit cependant pas à expliquer à elle seule cette préférence marquée pour cette classe de produits par rapport à l'ensemble des solutions d'investissement envisageables. Tenir compte des biais psychologiques des individus permet de compléter la compréhension des décisions prises dans un environnement à la fois risqué et incertain. A ce titre, les théories d'économie comportementale décrivent la façon dont les agents choisissent entre les alternatives impliquant des risques dont les probabilités de résultats sont connues. En particulier, la théorie des perspectives, issue des travaux de recherche de Daniel Kahneman et Amos Tvers4 à la fin des années 1970, travaux qui ont été récompensés par un Prix Nobel d'économie, décrit de multiples situations de choix dans des contextes risqués, où les préférences des agents transgressent invariablement les principes de la théorie de l'utilité espérée. C'est donc à la lumière de ces principes que nous tentons d'expliquer les comportements des investisseurs face aux produits d'opt]]>
Eclairage psychologique d'un choix rationnel > Comportement Les investisseurs s'intéressent toujours autant aux produits structurés dits d'optimisation de la performance, au premier rang desquels figurent les Barrier Reverse Convertible (BRC). Une analyse rationnelle ne suffit cependant pas à expliquer cette préférence. 2014-10 Eclairage Psychologique d'Un Choix Rationnel - Sacha Duparc Dans un contexte de taux d'intérêt très bas et de risques de crédit peu rémunérateurs, la recherche de rendements attrayants alliés à une protection partielle du capital incite gérants et investisseurs à s'intéresser aux produits structurés dits d'optimisation de la performance, au premier rang desquels figurent les Barrier Reverse Convertible (BRC). Hors produits à effet de levier, ces structurés représentent à ce jour plus des deux tiers des produits cotés à la SIX. Au-delà du manque d'alternatives d'investissement attractives, la popularité de ces instruments s'explique par des facteurs rationnels, et d'autres qui le sont moins. Au chapitre rationnel, les structurés d'optimisation de la performance sont recherchés par nombre d'investisseurs afin d'exploiter une des anomalies de marché les plus persistantes, à savoir la surévaluation historique de la volatilité implicite par rapport à la volatilité subséquemment réalisée. Cette anomalie leur permet d'offrir une espérance de rendement comparé au risque encouru potentiellement supérieure à un investissement direct sur une stratégie ou un sous-jacent donné. La préférence pour ces structures s'inscrit donc pleinement dans la théorie classique de l'utilité espérée, qui est généralement appliquée comme modèle descriptif du comportement économique et reconnue comme modèle normatif du choix rationnel. Une analyse purement rationnelle ne suffit cependant pas à expliquer à elle seule cette préférence marquée pour cette classe de produits par rapport à l'ensemble des solutions d'investissement envisageables. Tenir compte des biais psychologiques des individus permet de compléter la compréhension des décisions prises dans un environnement à la fois risqué et incertain. A ce titre, les théories d'économie comportementale décrivent la façon dont les agents choisissent entre les alternatives impliquant des risques dont les probabilités de résultats sont connues. En particulier, la théorie des perspectives, issue des travaux de recherche de Daniel Kahneman et Amos Tvers4 à la fin des années 1970, travaux qui ont été récompensés par un Prix Nobel d'économie, décrit de multiples situations de choix dans des contextes risqués, où les préférences des agents transgressent invariablement les principes de la théorie de l'utilité espérée. C'est donc à la lumière de ces principes que nous tentons d'expliquer les comportements des investisseurs face aux produits d'opt]]> Thu, 30 Oct 2014 01:07:13 GMT https://fr.slideshare.net/slideshow/2014-10-eclairage-psychologique-dun-choix-rationnel-sacha-duparc/40902946 sduparc@slideshare.net(sduparc) Le Temps - 20 Octobre 2014 - Eclairage psychologique d'un choix rationnel sduparc Eclairage psychologique d'un choix rationnel > Comportement Les investisseurs s'intéressent toujours autant aux produits structurés dits d'optimisation de la performance, au premier rang desquels figurent les Barrier Reverse Convertible (BRC). Une analyse rationnelle ne suffit cependant pas à expliquer cette préférence. 2014-10 Eclairage Psychologique d'Un Choix Rationnel - Sacha Duparc Dans un contexte de taux d'intérêt très bas et de risques de crédit peu rémunérateurs, la recherche de rendements attrayants alliés à une protection partielle du capital incite gérants et investisseurs à s'intéresser aux produits structurés dits d'optimisation de la performance, au premier rang desquels figurent les Barrier Reverse Convertible (BRC). Hors produits à effet de levier, ces structurés représentent à ce jour plus des deux tiers des produits cotés à la SIX. Au-delà du manque d'alternatives d'investissement attractives, la popularité de ces instruments s'explique par des facteurs rationnels, et d'autres qui le sont moins. Au chapitre rationnel, les structurés d'optimisation de la performance sont recherchés par nombre d'investisseurs afin d'exploiter une des anomalies de marché les plus persistantes, à savoir la surévaluation historique de la volatilité implicite par rapport à la volatilité subséquemment réalisée. Cette anomalie leur permet d'offrir une espérance de rendement comparé au risque encouru potentiellement supérieure à un investissement direct sur une stratégie ou un sous-jacent donné. La préférence pour ces structures s'inscrit donc pleinement dans la théorie classique de l'utilité espérée, qui est généralement appliquée comme modèle descriptif du comportement économique et reconnue comme modèle normatif du choix rationnel. Une analyse purement rationnelle ne suffit cependant pas à expliquer à elle seule cette préférence marquée pour cette classe de produits par rapport à l'ensemble des solutions d'investissement envisageables. Tenir compte des biais psychologiques des individus permet de compléter la compréhension des décisions prises dans un environnement à la fois risqué et incertain. A ce titre, les théories d'économie comportementale décrivent la façon dont les agents choisissent entre les alternatives impliquant des risques dont les probabilités de résultats sont connues. En particulier, la théorie des perspectives, issue des travaux de recherche de Daniel Kahneman et Amos Tvers4 à la fin des années 1970, travaux qui ont été récompensés par un Prix Nobel d'économie, décrit de multiples situations de choix dans des contextes risqués, où les préférences des agents transgressent invariablement les principes de la théorie de l'utilité espérée. C'est donc à la lumière de ces principes que nous tentons d'expliquer les comportements des investisseurs face aux produits d'opt <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2014-10eclairagepsychologiquedunchoixrationnel-sachaduparc-141030010713-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Eclairage psychologique d&#39;un choix rationnel &gt; Comportement Les investisseurs s&#39;intéressent toujours autant aux produits structurés dits d&#39;optimisation de la performance, au premier rang desquels figurent les Barrier Reverse Convertible (BRC). Une analyse rationnelle ne suffit cependant pas à expliquer cette préférence. 2014-10 Eclairage Psychologique d&#39;Un Choix Rationnel - Sacha Duparc Dans un contexte de taux d&#39;intérêt très bas et de risques de crédit peu rémunérateurs, la recherche de rendements attrayants alliés à une protection partielle du capital incite gérants et investisseurs à s&#39;intéresser aux produits structurés dits d&#39;optimisation de la performance, au premier rang desquels figurent les Barrier Reverse Convertible (BRC). Hors produits à effet de levier, ces structurés représentent à ce jour plus des deux tiers des produits cotés à la SIX. Au-delà du manque d&#39;alternatives d&#39;investissement attractives, la popularité de ces instruments s&#39;explique par des facteurs rationnels, et d&#39;autres qui le sont moins. Au chapitre rationnel, les structurés d&#39;optimisation de la performance sont recherchés par nombre d&#39;investisseurs afin d&#39;exploiter une des anomalies de marché les plus persistantes, à savoir la surévaluation historique de la volatilité implicite par rapport à la volatilité subséquemment réalisée. Cette anomalie leur permet d&#39;offrir une espérance de rendement comparé au risque encouru potentiellement supérieure à un investissement direct sur une stratégie ou un sous-jacent donné. La préférence pour ces structures s&#39;inscrit donc pleinement dans la théorie classique de l&#39;utilité espérée, qui est généralement appliquée comme modèle descriptif du comportement économique et reconnue comme modèle normatif du choix rationnel. Une analyse purement rationnelle ne suffit cependant pas à expliquer à elle seule cette préférence marquée pour cette classe de produits par rapport à l&#39;ensemble des solutions d&#39;investissement envisageables. Tenir compte des biais psychologiques des individus permet de compléter la compréhension des décisions prises dans un environnement à la fois risqué et incertain. A ce titre, les théories d&#39;économie comportementale décrivent la façon dont les agents choisissent entre les alternatives impliquant des risques dont les probabilités de résultats sont connues. En particulier, la théorie des perspectives, issue des travaux de recherche de Daniel Kahneman et Amos Tvers4 à la fin des années 1970, travaux qui ont été récompensés par un Prix Nobel d&#39;économie, décrit de multiples situations de choix dans des contextes risqués, où les préférences des agents transgressent invariablement les principes de la théorie de l&#39;utilité espérée. C&#39;est donc à la lumière de ces principes que nous tentons d&#39;expliquer les comportements des investisseurs face aux produits d&#39;opt
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Le Temps - 21 octobre 2013 - Benchmarker un produit structuré]]>
Le Temps - 21 octobre 2013 - Benchmarker un produit structuré]]> Thu, 03 Jul 2014 00:04:48 GMT https://fr.slideshare.net/slideshow/le-temps-21-octobre-2013-benchmarker-un-produit-structur/36578937 sduparc@slideshare.net(sduparc) Le Temps - 21 octobre 2013 - Benchmarker un produit structuré sduparc Le Temps - 21 octobre 2013 - Benchmarker un produit structuré <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/letemps-21octobre2013-benchmarkerunproduitstructur-140703000448-phpapp01-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Le Temps - 21 octobre 2013 - Benchmarker un produit structuré
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Le temps - 30 juin 2014 - Des instruments plus flexibles dans l'obligataire ]]>
Le temps - 30 juin 2014 - Des instruments plus flexibles dans l'obligataire ]]> Wed, 02 Jul 2014 14:15:05 GMT https://fr.slideshare.net/slideshow/le-temps-30-juin-2014-des-instruments-plus-flexibles-dans-lobligataire/36564908 sduparc@slideshare.net(sduparc) Le temps - 30 juin 2014 - Des instruments plus flexibles dans l'obligataire sduparc Le temps - 30 juin 2014 - Des instruments plus flexibles dans l'obligataire <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/letemps-30juin2014-desinstrumentsplusflexiblesdanslobligataire-140702141505-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Le temps - 30 juin 2014 - Des instruments plus flexibles dans l&#39;obligataire
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INDICES Mai 2014 Produits financiers - Surévaluation de la volatilité implicite l’anomalie de marché à exploiter]]>
INDICES Mai 2014 Produits financiers - Surévaluation de la volatilité implicite l’anomalie de marché à exploiter]]> Wed, 25 Jun 2014 13:59:04 GMT https://fr.slideshare.net/slideshow/indices-mai-2014-produits-nanciers-survaluation-de-la-volatilit-implicite-lanomalie-de-march-exploiter/36303794 sduparc@slideshare.net(sduparc) INDICES Mai 2014 Produits financiers - Surévaluation de la volatilité implicite l’anomalie de marché à exploiter sduparc INDICES Mai 2014 Produits financiers - Surévaluation de la volatilité implicite l’anomalie de marché à exploiter <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/indicesmai2014produitsnanciers-survaluationdelavolatilitimplicitelanomaliedemarchexploiter-140625135904-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> INDICES Mai 2014 Produits financiers - Surévaluation de la volatilité implicite l’anomalie de marché à exploiter
from BCV
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]]> Mon, 30 Sep 2013 00:28:49 GMT /slideshow/fundamental-analysis-recommendations-qms-advisors-flex-index-spi-index-the-swiss-performance-index-is-a-total-rate-of-return-index-of-300-stocks-issued-by-swiss-companies/26682258 sduparc@slideshare.net(sduparc) Fundamental analysis & recommendations qms advisors flex index spi index - the swiss performance index is a total rate of return index of 300+ stocks issued by swiss companies. sduparc <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/fundamentalanalysisrecommendations-qmsadvisorsflexindexspiindex-theswissperformanceindexisatotalrate-130930002849-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br>
Fundamental analysis & recommendations qms advisors flex index spi index - the swiss performance index is a total rate of return index of 300+ stocks issued by swiss companies. from BCV
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Fundamental AnalysisFundamental Analysis & Recommendations - QMS Advisors FlexIndex KOSPI 100 000100 KS Equity 000120 KS Equity 000150 KS Equity 000210 KS Equity 000270 KS Equity 000660 KS Equity 000720 KS Equity 000810 KS Equity 000830 KS Equity 000880 KS Equity 001040 KS Equity 001120 KS Equity 001230 KS Equity 001300 KS Equity 001740 KS Equity 001800 KS Equity 002380 KS Equity 002790 KS Equity 003450 KS Equity 003490 KS Equity 003550 KS Equity 003600 KS Equity 004000 KS Equity 004020 KS Equity 004170 KS Equity 004370 KS Equity 004800 KS Equity 004990 KS Equity 005300 KS Equity 005380 KS Equity 005490 KS Equity 005930 KS Equity 005940 KS Equity 006260 KS Equity 006360 KS Equity 006400 KS Equity 006800 KS Equity 009150 KS Equity 009540 KS Equity 009830 KS Equity 010060 KS Equity 010120 KS Equity 010130 KS Equity 010140 KS Equity 010520 KS Equity 010620 KS Equity 010950 KS Equity 011070 KS Equity 011170 KS Equity 011200 KS Equity 011210 KS Equity 011780 KS Equity 012330 KS Equity 012450 KS Equity 012630 KS Equity 012750 KS Equity 015760 KS Equity 016360 KS Equity 017670 KS Equity 018880 KS Equity 021240 KS Equity 023530 KS Equity 024110 KS Equity 028050 KS Equity 029780 KS Equity 030000 KS Equity 030200 KS Equity 032640 KS Equity 032830 KS Equity 033780 KS Equity 034020 KS Equity 034220 KS Equity 034730 KS Equity 035250 KS Equity 035420 KS Equity 036460 KS Equity 036570 KS Equity 037620 KS Equity 042660 KS Equity 042670 KS Equity 047040 KS Equity 047050 KS Equity 051900 KS Equity 051910 KS Equity 052690 KS Equity 053000 KS Equity 055550 KS Equity 066570 KS Equity 069960 KS Equity 071050 KS Equity 078930 KS Equity 086280 KS Equity 086790 KS Equity 088350 KS Equity 090430 KS Equity 096770 KS Equity 097950 KS Equity 105560 KS Equity 138930 KS Equity 139480 KS Equity ]]>
Fundamental AnalysisFundamental Analysis & Recommendations - QMS Advisors FlexIndex KOSPI 100 000100 KS Equity 000120 KS Equity 000150 KS Equity 000210 KS Equity 000270 KS Equity 000660 KS Equity 000720 KS Equity 000810 KS Equity 000830 KS Equity 000880 KS Equity 001040 KS Equity 001120 KS Equity 001230 KS Equity 001300 KS Equity 001740 KS Equity 001800 KS Equity 002380 KS Equity 002790 KS Equity 003450 KS Equity 003490 KS Equity 003550 KS Equity 003600 KS Equity 004000 KS Equity 004020 KS Equity 004170 KS Equity 004370 KS Equity 004800 KS Equity 004990 KS Equity 005300 KS Equity 005380 KS Equity 005490 KS Equity 005930 KS Equity 005940 KS Equity 006260 KS Equity 006360 KS Equity 006400 KS Equity 006800 KS Equity 009150 KS Equity 009540 KS Equity 009830 KS Equity 010060 KS Equity 010120 KS Equity 010130 KS Equity 010140 KS Equity 010520 KS Equity 010620 KS Equity 010950 KS Equity 011070 KS Equity 011170 KS Equity 011200 KS Equity 011210 KS Equity 011780 KS Equity 012330 KS Equity 012450 KS Equity 012630 KS Equity 012750 KS Equity 015760 KS Equity 016360 KS Equity 017670 KS Equity 018880 KS Equity 021240 KS Equity 023530 KS Equity 024110 KS Equity 028050 KS Equity 029780 KS Equity 030000 KS Equity 030200 KS Equity 032640 KS Equity 032830 KS Equity 033780 KS Equity 034020 KS Equity 034220 KS Equity 034730 KS Equity 035250 KS Equity 035420 KS Equity 036460 KS Equity 036570 KS Equity 037620 KS Equity 042660 KS Equity 042670 KS Equity 047040 KS Equity 047050 KS Equity 051900 KS Equity 051910 KS Equity 052690 KS Equity 053000 KS Equity 055550 KS Equity 066570 KS Equity 069960 KS Equity 071050 KS Equity 078930 KS Equity 086280 KS Equity 086790 KS Equity 088350 KS Equity 090430 KS Equity 096770 KS Equity 097950 KS Equity 105560 KS Equity 138930 KS Equity 139480 KS Equity ]]> Mon, 30 Sep 2013 00:28:09 GMT /slideshow/fundamental-analysis-recommendations-qms-advisors-flex-index-kospi-100/26682246 sduparc@slideshare.net(sduparc) Fundamental Analysis & Recommendations - QMS Advisors FlexIndex KOSPI 100 sduparc Fundamental AnalysisFundamental Analysis & Recommendations - QMS Advisors FlexIndex KOSPI 100 000100 KS Equity 000120 KS Equity 000150 KS Equity 000210 KS Equity 000270 KS Equity 000660 KS Equity 000720 KS Equity 000810 KS Equity 000830 KS Equity 000880 KS Equity 001040 KS Equity 001120 KS Equity 001230 KS Equity 001300 KS Equity 001740 KS Equity 001800 KS Equity 002380 KS Equity 002790 KS Equity 003450 KS Equity 003490 KS Equity 003550 KS Equity 003600 KS Equity 004000 KS Equity 004020 KS Equity 004170 KS Equity 004370 KS Equity 004800 KS Equity 004990 KS Equity 005300 KS Equity 005380 KS Equity 005490 KS Equity 005930 KS Equity 005940 KS Equity 006260 KS Equity 006360 KS Equity 006400 KS Equity 006800 KS Equity 009150 KS Equity 009540 KS Equity 009830 KS Equity 010060 KS Equity 010120 KS Equity 010130 KS Equity 010140 KS Equity 010520 KS Equity 010620 KS Equity 010950 KS Equity 011070 KS Equity 011170 KS Equity 011200 KS Equity 011210 KS Equity 011780 KS Equity 012330 KS Equity 012450 KS Equity 012630 KS Equity 012750 KS Equity 015760 KS Equity 016360 KS Equity 017670 KS Equity 018880 KS Equity 021240 KS Equity 023530 KS Equity 024110 KS Equity 028050 KS Equity 029780 KS Equity 030000 KS Equity 030200 KS Equity 032640 KS Equity 032830 KS Equity 033780 KS Equity 034020 KS Equity 034220 KS Equity 034730 KS Equity 035250 KS Equity 035420 KS Equity 036460 KS Equity 036570 KS Equity 037620 KS Equity 042660 KS Equity 042670 KS Equity 047040 KS Equity 047050 KS Equity 051900 KS Equity 051910 KS Equity 052690 KS Equity 053000 KS Equity 055550 KS Equity 066570 KS Equity 069960 KS Equity 071050 KS Equity 078930 KS Equity 086280 KS Equity 086790 KS Equity 088350 KS Equity 090430 KS Equity 096770 KS Equity 097950 KS Equity 105560 KS Equity 138930 KS Equity 139480 KS Equity <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/fundamentalanalysisrecommendations-qmsadvisorsflexindexkospi100-130930002809-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Fundamental AnalysisFundamental Analysis &amp; Recommendations - QMS Advisors FlexIndex KOSPI 100 000100 KS Equity 000120 KS Equity 000150 KS Equity 000210 KS Equity 000270 KS Equity 000660 KS Equity 000720 KS Equity 000810 KS Equity 000830 KS Equity 000880 KS Equity 001040 KS Equity 001120 KS Equity 001230 KS Equity 001300 KS Equity 001740 KS Equity 001800 KS Equity 002380 KS Equity 002790 KS Equity 003450 KS Equity 003490 KS Equity 003550 KS Equity 003600 KS Equity 004000 KS Equity 004020 KS Equity 004170 KS Equity 004370 KS Equity 004800 KS Equity 004990 KS Equity 005300 KS Equity 005380 KS Equity 005490 KS Equity 005930 KS Equity 005940 KS Equity 006260 KS Equity 006360 KS Equity 006400 KS Equity 006800 KS Equity 009150 KS Equity 009540 KS Equity 009830 KS Equity 010060 KS Equity 010120 KS Equity 010130 KS Equity 010140 KS Equity 010520 KS Equity 010620 KS Equity 010950 KS Equity 011070 KS Equity 011170 KS Equity 011200 KS Equity 011210 KS Equity 011780 KS Equity 012330 KS Equity 012450 KS Equity 012630 KS Equity 012750 KS Equity 015760 KS Equity 016360 KS Equity 017670 KS Equity 018880 KS Equity 021240 KS Equity 023530 KS Equity 024110 KS Equity 028050 KS Equity 029780 KS Equity 030000 KS Equity 030200 KS Equity 032640 KS Equity 032830 KS Equity 033780 KS Equity 034020 KS Equity 034220 KS Equity 034730 KS Equity 035250 KS Equity 035420 KS Equity 036460 KS Equity 036570 KS Equity 037620 KS Equity 042660 KS Equity 042670 KS Equity 047040 KS Equity 047050 KS Equity 051900 KS Equity 051910 KS Equity 052690 KS Equity 053000 KS Equity 055550 KS Equity 066570 KS Equity 069960 KS Equity 071050 KS Equity 078930 KS Equity 086280 KS Equity 086790 KS Equity 088350 KS Equity 090430 KS Equity 096770 KS Equity 097950 KS Equity 105560 KS Equity 138930 KS Equity 139480 KS Equity
Fundamental Analysis & Recommendations - QMS Advisors FlexIndex KOSPI 100 from BCV
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Fundamental Equity Analysis - QMS Advisors HDAX FlexIndex 110 The HDAX Index is a total rate of return index of the 110 most highly capitalized stocks traded on the Frankfurt Stock Exchange. The HDAX has a base value of 500 as of December 31, 1987. As of June 18, 1999 only XETRA equity prices are used to calculate all DAX indices. All history from this data & prioruses floor traded equity prices. Successor to the DAX 100 Index. ADS GY Equity ADV GY Equity AFX GY Equity AIXA GY Equity ALV GY Equity ARL GY Equity BAS GY Equity BAYN GY Equity BBZA GY Equity BC8 GY Equity BEI GY Equity BMW GY Equity BNR GY Equity BOSS GY Equity CBK GY Equity CLS1 GY Equity COK GY Equity CON GY Equity COP GY Equity DAI GY Equity DB1 GY Equity DBK GY Equity DEQ GY Equity DLG GY Equity DPW GY Equity DRI GY Equity DRW3 GY Equity DTE GY Equity DUE GY Equity DWNI GY Equity EAD GY Equity EOAN GY Equity EVK GY Equity EVT GY Equity FIE GY Equity FME GY Equity FNTN GY Equity FPE3 GY Equity FRA GY Equity FRE GY Equity G1A GY Equity GBF GY Equity GFJ GY Equity GIB GY Equity GIL GY Equity GWI1 GY Equity GXI GY Equity HEI GY Equity HEN3 GY Equity HNR1 GY Equity HOT GY Equity IFX GY Equity JEN GY Equity KBC GY Equity KCO GY Equity KD8 GY Equity KRN GY Equity KU2 GY Equity LEG GY Equity LEO GY Equity LHA GY Equity LIN GY Equity LPK GY Equity LXS GY Equity MAN GY Equity MEO GY Equity MOR GY Equity MRK GY Equity MTX GY Equity MUV2 GY Equity NDA GY Equity NDX1 GY Equity NEM GY Equity NOEJ GY Equity O1BC GY Equity O2D GY Equity OSR GY Equity PFV GY Equity PSAN GY Equity PSM GY Equity QIA GY Equity QSC GY Equity RAA GY Equity RHK GY Equity RHM GY Equity RRTL GY Equity RWE GY Equity S92 GY Equity SAP GY Equity SAZ GY Equity SBS GY Equity SDF GY Equity SIE GY Equity SKYD GY Equity SOW GY Equity SPR GY Equity SRT3 GY Equity SY1 GY Equity SZG GY Equity SZU GY Equity TEG GY Equity TKA GY Equity TLX GY Equity TUI1 GY Equity UTDI GY Equity VOW3 GY Equity WCH GY Equity WDI GY Equity WIN GY Equity ZIL2 GY Equity ]]>
Fundamental Equity Analysis - QMS Advisors HDAX FlexIndex 110 The HDAX Index is a total rate of return index of the 110 most highly capitalized stocks traded on the Frankfurt Stock Exchange. The HDAX has a base value of 500 as of December 31, 1987. As of June 18, 1999 only XETRA equity prices are used to calculate all DAX indices. All history from this data & prioruses floor traded equity prices. Successor to the DAX 100 Index. ADS GY Equity ADV GY Equity AFX GY Equity AIXA GY Equity ALV GY Equity ARL GY Equity BAS GY Equity BAYN GY Equity BBZA GY Equity BC8 GY Equity BEI GY Equity BMW GY Equity BNR GY Equity BOSS GY Equity CBK GY Equity CLS1 GY Equity COK GY Equity CON GY Equity COP GY Equity DAI GY Equity DB1 GY Equity DBK GY Equity DEQ GY Equity DLG GY Equity DPW GY Equity DRI GY Equity DRW3 GY Equity DTE GY Equity DUE GY Equity DWNI GY Equity EAD GY Equity EOAN GY Equity EVK GY Equity EVT GY Equity FIE GY Equity FME GY Equity FNTN GY Equity FPE3 GY Equity FRA GY Equity FRE GY Equity G1A GY Equity GBF GY Equity GFJ GY Equity GIB GY Equity GIL GY Equity GWI1 GY Equity GXI GY Equity HEI GY Equity HEN3 GY Equity HNR1 GY Equity HOT GY Equity IFX GY Equity JEN GY Equity KBC GY Equity KCO GY Equity KD8 GY Equity KRN GY Equity KU2 GY Equity LEG GY Equity LEO GY Equity LHA GY Equity LIN GY Equity LPK GY Equity LXS GY Equity MAN GY Equity MEO GY Equity MOR GY Equity MRK GY Equity MTX GY Equity MUV2 GY Equity NDA GY Equity NDX1 GY Equity NEM GY Equity NOEJ GY Equity O1BC GY Equity O2D GY Equity OSR GY Equity PFV GY Equity PSAN GY Equity PSM GY Equity QIA GY Equity QSC GY Equity RAA GY Equity RHK GY Equity RHM GY Equity RRTL GY Equity RWE GY Equity S92 GY Equity SAP GY Equity SAZ GY Equity SBS GY Equity SDF GY Equity SIE GY Equity SKYD GY Equity SOW GY Equity SPR GY Equity SRT3 GY Equity SY1 GY Equity SZG GY Equity SZU GY Equity TEG GY Equity TKA GY Equity TLX GY Equity TUI1 GY Equity UTDI GY Equity VOW3 GY Equity WCH GY Equity WDI GY Equity WIN GY Equity ZIL2 GY Equity ]]> Mon, 30 Sep 2013 00:27:31 GMT /slideshow/fundamental-analysis-recommendations-qms-advisors-hdax-flex-index-110/26682230 sduparc@slideshare.net(sduparc) Fundamental Equity Analysis - QMS Advisors HDAX FlexIndex 110 sduparc Fundamental Equity Analysis - QMS Advisors HDAX FlexIndex 110 The HDAX Index is a total rate of return index of the 110 most highly capitalized stocks traded on the Frankfurt Stock Exchange. The HDAX has a base value of 500 as of December 31, 1987. As of June 18, 1999 only XETRA equity prices are used to calculate all DAX indices. All history from this data & prioruses floor traded equity prices. Successor to the DAX 100 Index. ADS GY Equity ADV GY Equity AFX GY Equity AIXA GY Equity ALV GY Equity ARL GY Equity BAS GY Equity BAYN GY Equity BBZA GY Equity BC8 GY Equity BEI GY Equity BMW GY Equity BNR GY Equity BOSS GY Equity CBK GY Equity CLS1 GY Equity COK GY Equity CON GY Equity COP GY Equity DAI GY Equity DB1 GY Equity DBK GY Equity DEQ GY Equity DLG GY Equity DPW GY Equity DRI GY Equity DRW3 GY Equity DTE GY Equity DUE GY Equity DWNI GY Equity EAD GY Equity EOAN GY Equity EVK GY Equity EVT GY Equity FIE GY Equity FME GY Equity FNTN GY Equity FPE3 GY Equity FRA GY Equity FRE GY Equity G1A GY Equity GBF GY Equity GFJ GY Equity GIB GY Equity GIL GY Equity GWI1 GY Equity GXI GY Equity HEI GY Equity HEN3 GY Equity HNR1 GY Equity HOT GY Equity IFX GY Equity JEN GY Equity KBC GY Equity KCO GY Equity KD8 GY Equity KRN GY Equity KU2 GY Equity LEG GY Equity LEO GY Equity LHA GY Equity LIN GY Equity LPK GY Equity LXS GY Equity MAN GY Equity MEO GY Equity MOR GY Equity MRK GY Equity MTX GY Equity MUV2 GY Equity NDA GY Equity NDX1 GY Equity NEM GY Equity NOEJ GY Equity O1BC GY Equity O2D GY Equity OSR GY Equity PFV GY Equity PSAN GY Equity PSM GY Equity QIA GY Equity QSC GY Equity RAA GY Equity RHK GY Equity RHM GY Equity RRTL GY Equity RWE GY Equity S92 GY Equity SAP GY Equity SAZ GY Equity SBS GY Equity SDF GY Equity SIE GY Equity SKYD GY Equity SOW GY Equity SPR GY Equity SRT3 GY Equity SY1 GY Equity SZG GY Equity SZU GY Equity TEG GY Equity TKA GY Equity TLX GY Equity TUI1 GY Equity UTDI GY Equity VOW3 GY Equity WCH GY Equity WDI GY Equity WIN GY Equity ZIL2 GY Equity <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/fundamentalanalysisrecommendations-qmsadvisorshdaxflexindex110-130930002731-phpapp01-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Fundamental Equity Analysis - QMS Advisors HDAX FlexIndex 110 The HDAX Index is a total rate of return index of the 110 most highly capitalized stocks traded on the Frankfurt Stock Exchange. The HDAX has a base value of 500 as of December 31, 1987. As of June 18, 1999 only XETRA equity prices are used to calculate all DAX indices. All history from this data &amp; prioruses floor traded equity prices. Successor to the DAX 100 Index. ADS GY Equity ADV GY Equity AFX GY Equity AIXA GY Equity ALV GY Equity ARL GY Equity BAS GY Equity BAYN GY Equity BBZA GY Equity BC8 GY Equity BEI GY Equity BMW GY Equity BNR GY Equity BOSS GY Equity CBK GY Equity CLS1 GY Equity COK GY Equity CON GY Equity COP GY Equity DAI GY Equity DB1 GY Equity DBK GY Equity DEQ GY Equity DLG GY Equity DPW GY Equity DRI GY Equity DRW3 GY Equity DTE GY Equity DUE GY Equity DWNI GY Equity EAD GY Equity EOAN GY Equity EVK GY Equity EVT GY Equity FIE GY Equity FME GY Equity FNTN GY Equity FPE3 GY Equity FRA GY Equity FRE GY Equity G1A GY Equity GBF GY Equity GFJ GY Equity GIB GY Equity GIL GY Equity GWI1 GY Equity GXI GY Equity HEI GY Equity HEN3 GY Equity HNR1 GY Equity HOT GY Equity IFX GY Equity JEN GY Equity KBC GY Equity KCO GY Equity KD8 GY Equity KRN GY Equity KU2 GY Equity LEG GY Equity LEO GY Equity LHA GY Equity LIN GY Equity LPK GY Equity LXS GY Equity MAN GY Equity MEO GY Equity MOR GY Equity MRK GY Equity MTX GY Equity MUV2 GY Equity NDA GY Equity NDX1 GY Equity NEM GY Equity NOEJ GY Equity O1BC GY Equity O2D GY Equity OSR GY Equity PFV GY Equity PSAN GY Equity PSM GY Equity QIA GY Equity QSC GY Equity RAA GY Equity RHK GY Equity RHM GY Equity RRTL GY Equity RWE GY Equity S92 GY Equity SAP GY Equity SAZ GY Equity SBS GY Equity SDF GY Equity SIE GY Equity SKYD GY Equity SOW GY Equity SPR GY Equity SRT3 GY Equity SY1 GY Equity SZG GY Equity SZU GY Equity TEG GY Equity TKA GY Equity TLX GY Equity TUI1 GY Equity UTDI GY Equity VOW3 GY Equity WCH GY Equity WDI GY Equity WIN GY Equity ZIL2 GY Equity
Fundamental Equity Analysis - QMS Advisors HDAX FlexIndex 110 from BCV
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Fundamental Analysis & Recommendations - OEX Index - The Standard & Poor's 100 Index is a capitalization-weighted index based on 100 highly capitalized stocks selected from the S&P 500 index for which options are listed.]]>
Fundamental Analysis & Recommendations - OEX Index - The Standard & Poor's 100 Index is a capitalization-weighted index based on 100 highly capitalized stocks selected from the S&P 500 index for which options are listed.]]> Mon, 30 Sep 2013 00:26:46 GMT /sduparc/fundamental-analysis-recommendations-qms-advisors-flex-index-oex-index-the-standard-poors-100-index-is-a-capitalizationweighted-index-based-on-100-highly-capitalized-stocks-selected-from-the-sp-500-index sduparc@slideshare.net(sduparc) Fundamental Analysis & Recommendations - OEX Index - The Standard & Poor's 100 Index is a capitalization-weighted index based on 100 highly capitalized stocks selected from the S&P 500 index for which options are listed. sduparc Fundamental Analysis & Recommendations - OEX Index - The Standard & Poor's 100 Index is a capitalization-weighted index based on 100 highly capitalized stocks selected from the S&P 500 index for which options are listed. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/fundamentalanalysisrecommendations-qmsadvisorsflexindexoexindex-thestandardpoors100indexisacapitaliz-130930002646-phpapp02-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Fundamental Analysis &amp; Recommendations - OEX Index - The Standard &amp; Poor&#39;s 100 Index is a capitalization-weighted index based on 100 highly capitalized stocks selected from the S&amp;P 500 index for which options are listed.
Fundamental Analysis & Recommendations - OEX Index - The Standard & Poor's 100 Index is a capitalization-weighted index based on 100 highly capitalized stocks selected from the S&P 500 index for which options are listed. from BCV
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Fundamental analysis & recommendations spi index - the swiss performance index is a total rate of return index of 300+ stocks issued by swiss companies whose shares are traded on the electronic bourse system. from BCV
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Fundamental Equity Analysis - QMS Global Agriculture FlexIndex - The QMS Advisors' Global Agriculture Flexible Index from BCV
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Fundamental Equity Analysis and Analyst Recommandations - MSCI Emerging Market Index - Top 100 Companies by Market Cap]]>
Fundamental Equity Analysis and Analyst Recommandations - MSCI Emerging Market Index - Top 100 Companies by Market Cap]]> Tue, 09 Jul 2013 09:47:27 GMT /slideshow/113945-sacha-duparc-done-thx-114246-guillaume-amouroux-ok-164258-sacha-duparc-bid-on-bcv075sgaz-for-15k-thanks/24059385 sduparc@slideshare.net(sduparc) Fundamental Equity Analysis and Analyst Recommandations - MSCI Emerging Market Index - Top 100 Companies by Market Cap sduparc Fundamental Equity Analysis and Analyst Recommandations - MSCI Emerging Market Index - Top 100 Companies by Market Cap <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/fundamentalequityanalysisandanalystrecommandations-msciemergingmarketindex-top100companiesbymarketca-130709094727-phpapp01-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Fundamental Equity Analysis and Analyst Recommandations - MSCI Emerging Market Index - Top 100 Companies by Market Cap
Fundamental Equity Analysis and Analyst Recommandations - MSCI Emerging Market Index - Top 100 Companies by Market Cap from BCV
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