�ݺ�ߣ

Editor's Notes

• #3: Это не первая статья, посвященная использованию шлюза Plaza 2 при торговле на бирже. Мы уже рассматривали Plaza с точки зрения технических характеристик. В этой же статье рассмотрим шлюз Plaza 2 с точки зрения разработки торгового робота, разберемся в плюсах и минусах его использования, а так же разберем тонкие моменты. Переход от использования QPile и связки Excel+Quik к разработке отдельных программ – роботов под Plaza 2 обусловлен желанием, во что бы то ни стало увеличить скорость обмена данными с биржей и отправки торговых сигналов.  Вы скажете, что такая скорость нужна только для высокочастотных роботов? И ошибетесь! Скорость обмена данными важна для торгового робота при любой используемой торговой стратегии.  Зачастую, использование шлюза Plaza 2 не приносит желаемого результата, а в подавляющем большинстве случаев решение об использовании шлюза отбрасывает разработчика робота на долгие месяцы от конечного результата.  Ниже рассмотрим преимущества и недостатки разработки торгового робота под Plaza 2. Основные преимущества использования Plaza 2: 1. Шлюз Plaza 2 передает более реальную картину торгов.  За счет скорости передачи информации, обновление котировок происходит гораздо быстрее.  Это в свою очередь позволяет оценивать рынок точнее. Любая торговая стратегия, основанная на анализе рынка будет «чувствовать себя» в таких условиях лучше. 2. При использовании торгового робота под шлюз отпадает необходимость использовать торговый терминал (например – Quik).  Это облегчает робота, избавляет от лишних связок и, как следствие, потерь по скорости. 3. Торговый робот под шлюз Plaza 2 – это программа, написанная на языках более высокого уровня, таких как Delphi и C++.  Такая программа будет более совершенной и возможностей в ней будет гораздо больше. Как самому написать торговый робот ? Основные недостатки: 1. Разработка торгового робота с использованием языков Delphi или C++ – более трудоемкий процесс , чем, скажем разработка робота, с использованием VBA Excel под Quik. А если  заказать торговый робот , то это скажется на бюджете заказа. 2. За использование шлюза Plaza 2 предусмотрена абонентская плата , которую оплачивать придется ежемесячно, независимо от того приносит ли ваш робот деньги или нет. Если для робота, испытанного, отточенного и приносящего постоянную прибыль это пустяк, то вот для новой разработки, требующей отладки и прочего это дополнительная, порой очень весомая статья расходов. 3. Постоянный IP – это необходимое условие для использования шлюза.  Решено было отнести наличие постоянного IP к недостаткам, ведь в некоторых случаях это требует согласования с провайдером интернета. Несомненно, использовать шлюз Plaza 2 при торговле на бирже роботом стоит. Но, мы видим - несмотря на существенные преимущества, использование шлюза имеет еще и ряд недостатков. Поэтому перед тем, как решить разрабатывать или заказывать торговый робот под шлюз необходимо соизмерить все «за» и «против» для конкретного торгового робота.  Другие статьи Торговые роботы и торговля на бирже Инвестиции и спекуляции на фондовых рынках (c) 2007, Сергей Спирин, Валерий Гаевский, http://fintraining.ru
• #4: Это не первая статья, посвященная использованию шлюза Plaza 2 при торговле на бирже. Мы уже рассматривали Plaza с точки зрения технических характеристик. В этой же статье рассмотрим шлюз Plaza 2 с точки зрения разработки торгового робота, разберемся в плюсах и минусах его использования, а так же разберем тонкие моменты. Переход от использования QPile и связки Excel+Quik к разработке отдельных программ – роботов под Plaza 2 обусловлен желанием, во что бы то ни стало увеличить скорость обмена данными с биржей и отправки торговых сигналов.  Вы скажете, что такая скорость нужна только для высокочастотных роботов? И ошибетесь! Скорость обмена данными важна для торгового робота при любой используемой торговой стратегии.  Зачастую, использование шлюза Plaza 2 не приносит желаемого результата, а в подавляющем большинстве случаев решение об использовании шлюза отбрасывает разработчика робота на долгие месяцы от конечного результата.  Ниже рассмотрим преимущества и недостатки разработки торгового робота под Plaza 2. Основные преимущества использования Plaza 2: 1. Шлюз Plaza 2 передает более реальную картину торгов.  За счет скорости передачи информации, обновление котировок происходит гораздо быстрее.  Это в свою очередь позволяет оценивать рынок точнее. Любая торговая стратегия, основанная на анализе рынка будет «чувствовать себя» в таких условиях лучше. 2. При использовании торгового робота под шлюз отпадает необходимость использовать торговый терминал (например – Quik).  Это облегчает робота, избавляет от лишних связок и, как следствие, потерь по скорости. 3. Торговый робот под шлюз Plaza 2 – это программа, написанная на языках более высокого уровня, таких как Delphi и C++.  Такая программа будет более совершенной и возможностей в ней будет гораздо больше. Как самому написать торговый робот ? Основные недостатки: 1. Разработка торгового робота с использованием языков Delphi или C++ – более трудоемкий процесс , чем, скажем разработка робота, с использованием VBA Excel под Quik. А если  заказать торговый робот , то это скажется на бюджете заказа. 2. За использование шлюза Plaza 2 предусмотрена абонентская плата , которую оплачивать придется ежемесячно, независимо от того приносит ли ваш робот деньги или нет. Если для робота, испытанного, отточенного и приносящего постоянную прибыль это пустяк, то вот для новой разработки, требующей отладки и прочего это дополнительная, порой очень весомая статья расходов. 3. Постоянный IP – это необходимое условие для использования шлюза.  Решено было отнести наличие постоянного IP к недостаткам, ведь в некоторых случаях это требует согласования с провайдером интернета. Несомненно, использовать шлюз Plaza 2 при торговле на бирже роботом стоит. Но, мы видим - несмотря на существенные преимущества, использование шлюза имеет еще и ряд недостатков. Поэтому перед тем, как решить разрабатывать или заказывать торговый робот под шлюз необходимо соизмерить все «за» и «против» для конкретного торгового робота.  Другие статьи Торговые роботы и торговля на бирже Инвестиции и спекуляции на фондовых рынках (c) 2007, Сергей Спирин, Валерий Гаевский, http://fintraining.ru
• #6: Использование SmartCOM дает возможность: Подключать робота к торговым серверам ITinvest напрямую, минуя обычные клиентские интерфейсы. Это позволяет роботу не только оперативно получать информацию о торгах и состоянии счета, но и направлять торговые приказы прямо «в рынок» и отслеживать их исполнение. Скорость торговли при использовании SmartCOM зависит только от скорости самого робота и каналов связи. Отслеживать все приказы и позиции, сформированные роботом, в корпоративных терминалах компании (например, через торгово-аналитический терминал SmartTrade). Эта возможность особенно актуальна при отладке робота, а также для трейдеров, не разрабатывающих роботов самостоятельно, а приобретающих их у сторонних разработчиков. Использование компонентной объектной модели позволяет подключать к торговым серверам ITinvest механические торговые системы, разработанные практически на любых программных платформах, поддерживающих эту технологию. Например, C++, любой из.NET языков (C#, VB.NET и другие), Visual Basic, Visual Basic for Application (в частности из Microsoft Excel) и многих других. Для разработчиков торговых систем на основе SmartCOM, предполагающих получать доход от их продажи, в рамках новой корпоративной концепции развития бизнеса  «Компания ОК»  ITinvest предлагает партнерскую программу, в рамках которой компания заключает с партнером – разработчиком программного обеспечения агентский договор, по которому разработчик получает возможность рекламировать свои продукты среди клиентов компании и централизованно (не заключая отдельных соглашений с каждым пользователем) получать платежи за их использование. SmartCOM создается и развивается при активном участии разработчиков и пользователей автоматизированных торгово-аналитических систем. Программисты компании работают в непосредственном контакте с ними. Наиболее активные участники получили доступ в корпоративную систему контроля ошибок программного обеспечения (bug tracker). На корпоративном форуме трейдеров идет постоянное активное обсуждение программы. Такой подход позволил получить программу, максимально полно удовлетворяющую потребности ведущих разработки собственных механических торговых систем и их пользователей. Инвестиции и спекуляции на фондовых рынках (c) 2007, Сергей Спирин, Валерий Гаевский, http://fintraining.ru
• #7: Использование SmartCOM дает возможность: Подключать робота к торговым серверам ITinvest напрямую, минуя обычные клиентские интерфейсы. Это позволяет роботу не только оперативно получать информацию о торгах и состоянии счета, но и направлять торговые приказы прямо «в рынок» и отслеживать их исполнение. Скорость торговли при использовании SmartCOM зависит только от скорости самого робота и каналов связи. Отслеживать все приказы и позиции, сформированные роботом, в корпоративных терминалах компании (например, через торгово-аналитический терминал SmartTrade). Эта возможность особенно актуальна при отладке робота, а также для трейдеров, не разрабатывающих роботов самостоятельно, а приобретающих их у сторонних разработчиков. Использование компонентной объектной модели позволяет подключать к торговым серверам ITinvest механические торговые системы, разработанные практически на любых программных платформах, поддерживающих эту технологию. Например, C++, любой из.NET языков (C#, VB.NET и другие), Visual Basic, Visual Basic for Application (в частности из Microsoft Excel) и многих других. Для разработчиков торговых систем на основе SmartCOM, предполагающих получать доход от их продажи, в рамках новой корпоративной концепции развития бизнеса  «Компания ОК»  ITinvest предлагает партнерскую программу, в рамках которой компания заключает с партнером – разработчиком программного обеспечения агентский договор, по которому разработчик получает возможность рекламировать свои продукты среди клиентов компании и централизованно (не заключая отдельных соглашений с каждым пользователем) получать платежи за их использование. SmartCOM создается и развивается при активном участии разработчиков и пользователей автоматизированных торгово-аналитических систем. Программисты компании работают в непосредственном контакте с ними. Наиболее активные участники получили доступ в корпоративную систему контроля ошибок программного обеспечения (bug tracker). На корпоративном форуме трейдеров идет постоянное активное обсуждение программы. Такой подход позволил получить программу, максимально полно удовлетворяющую потребности ведущих разработки собственных механических торговых систем и их пользователей. Инвестиции и спекуляции на фондовых рынках (c) 2007, Сергей Спирин, Валерий Гаевский, http://fintraining.ru
• #8: 1. Стакан привода выполнен в стиле DOM: динамичный график в удобной для восприятия форме отображает изменяющийся спред – разность между лучшими ценами покупки и продажи в один и тот же момент времени. Чтобы отслеживать движения в стакане, необязательно постоянно фокусировать взгляд на цифрах и производить расчеты – таким образом, нагрузка на глаза существенно снижается и анализ осуществляется быстрее. 2. Расположение и цветовое выделение информации в стакане упрощает визуальное восприятие: крупные лоты подсвечиваются оранжевым цветом, видны пустоты в стакане, что позволяет быстро и адекватно определять точку входа или выхода, то есть границы текущего микроимпульса. 3. Величина прибыли или убытка видна не только в индикативном окне в виде числового значения, но и непосредственно на шкале пунктов финансового инструмента. 4. Все данные, от которых зависит успешность торговли, отображаются в одном участке рабочего пространства, благодаря чему становится возможным фокусировать внимание на нескольких параметрах одновременно. 5. Возможность привязать любой индикатор в основное поле стакана – S&P 500, нефть, ММВБ и другие. 6. Удобство управления: торговые операции осуществляются нажатием двух любых клавиш или с помощью «мышки» – по желанию пользователя. Инвестиции и спекуляции на фондовых рынках (c) 2007, Сергей Спирин, Валерий Гаевский, http://fintraining.ru
• #9: Вероятно, каждому трейдеру, а особенно тому, кто активно использует скальпинг, знакома данная ситуация. Ведь финансовый результат всегда напрямую зависит от скорости обработки запросов и отображения информации, а в программных комплексах с большим числом окон порой не хватает времени найти нужное окно. Продукт LiveTrade Scalping, как удобный и быстрый скальпинг-привод к терминалам Quik, AlorTrade, Transaq и SmartCOM, не создает дополнительных задержек при обработке заявок через привод, обладает простым интерфейсом для отслеживания любых изменений рынка и позволяет быстро реагировать на изменение ситуации. Одним из основных достоинств программы является использование удобного окна котировок («стакана»), кликая на любую из котировок которого, можно выставлять заявку мгновенно. Более того, программа предусматривает использование глобальных горячих клавиш, которые позволяют не только выставить заявку, но и обнулять и разворачивать позиции.    Функциональные особенности LiveTrade Scalping: Выставление заявок по нажатию глобальных горячих клавиш Поддержка лимитированных и рыночных заявок Поддержка новых функций "Обнулить" и "Развернуть" Возможность использования как встроенных стоп-заявок, так и собственной реализации Создание, снятие и перенос заявки - одним кликом в стакане Автоматическое удержание выставленных заявок на заданном уровне относительно краев спрэда автоматическое прикрытие позиции стоп-заявками для фиксации прибыли и убытков скользящие стоп-заявки подробное руководство пользователя Инвестиции и спекуляции на фондовых рынках (c) 2007, Сергей Спирин, Валерий Гаевский, http://fintraining.ru
• #10: LiveTrade Professional  - уникальный торговый терминал, являющийся частью программного комплекса для организации доступа к биржевым торговым системам в режиме реального времени. Продукт  сертифицирован  для работы на срочном и фондовом рынках и предназначен для всех трейдеров и управляющих, независимо от стиля их работы. Продукт обладает современным графическим интерфейсом и объединил в себе все преимущества линейки  LiveTrade : быстрый скальперский стакан с интерактивными возможностями удобный программный интерфейс для написания роботов возможности тестирования на исторических данных Одним из основных достоинств данного продукта должен стать доступный и понятный визуальный конструктор торговых роботов, выпуск которого планируется на начало марта 2012 года23:19 01.02.2012. С  LiveTrade Professional  можно будет реализовать основные стратегии, основанные как на применении классических индикаторов технического анализа (таких как скользящие средние, полосы Боллинджера, MACD, стохастический осциллятор и многие другие), используя их в качестве индикаторов для открытия и закрытия позиций в любых сочетаниях, так и более сложные, как например спередера или маркетмейкера. Также терминал будет позволять создавать арбитражные стратегии. Путем несложных манипуляций можно будет построить следующие торговые алгоритмы:Входить в позицию на пересечении скользящих средних, выходить из позиции по ценовому каналу. При этом для каждого из перечисленных индикаторов можно выбирать разные периоды для расчета и инструменты. Входить в позицию по MACD и выходить из позиции по MACD. При этом для каждого из перечисленных индикаторов можно выбирать разные периоды для расчета и инструменты. Индексный арбитраж фьючерса на индекс РТС против корзины акций с ММВБ, например LKOH, GAZP, SBER и др. Классический арбитраж дальнего и ближнего фьючерса с возможностью котирования менее ликвидного. Функциональные особенности LiveTrade Professional: Интерфейс нового поколения, поддерживающий различное склеивание и расположение окон, включая использование нескольких мониторов Интерактивные возможности стакана, имеющиеся в продуктах LiveTrade Scalping Открытый интерфейс взаимодействия с сервером (протокол FIX) Работа с площадками ММВБ и РТС Открытый протокол взаимодействия с сервером  LiveTrade Broker Server , возможность написания своих приложений Визуальный конструктор роботов для простоты и удобства создания своих автоматизированных стратегий (*будет доступен в следующей версии); Тестирование на исторических данных (*будет доступно в следующей версии) Возможность работы с рекомендациями Телеканал РБК (требует хорошего интернет-соединения) Также терминал предоставляет базовую функциональность: Выставление заявок по нажатию глобальных горячих клавиш Поддержка лимитированных и рыночных заявок Поддержка функций "Обнулить" и "Развернуть" Возможность использования стоп-заявок собственной реализации Создание, снятие и перенос заявки - одним кликом в стакане Автоматическое удержание выставленных заявок на заданном уровне относительно краев спрэда Автоматическое прикрытие Вашей позиции стоп-заявками для фиксации прибыли и убытков Скользящие стоп-заявки Инвестиции и спекуляции на фондовых рынках (c) 2007, Сергей Спирин, Валерий Гаевский, http://fintraining.ru