增掛台指选择权履约价格序列说明
?Download as PPSX, PDF?
0 likes?640 views
近幾年的臺股期貨平均日內指數振福皆未超過100點，且平均日內指數振幅小於100點之年度天數高達200天左右，顯示如果以現行規定之履約價格若在萬點以上，其履約價格間距為200點，這樣恐有過寬情形... 因此臺灣期貨交易所為使台指選擇權之履約價格間距較貼近台股波動水準，並滿足市場交易需求，可能研擬修訂股價指數選擇權契約交易規則及規格，目前外部消息透露可能將分為兩個時段，用增加插補加掛序列的方式，來縮小履約價格10000點至15000點之契約間距。 臺灣期貨交易所目前正與各券商研擬調整方案，方案可能會先擬定一個向上推移的履約價格A，這個價格向下至10000點時，加掛50或100的履約價格序列數。之後再推估未來可能會遇到的最大行情指數後，將現有的臺指選擇權最高級距再向上推移，滿足市場上的交易需求，活絡交易。因此等臺灣期貨交易所確認後會再公佈在交易所網站上供交易人了解更改後之新規定，期交所也提醒，原持有其他契約未平倉部位的交易人，亦應注意增掛後各契約的流動性。
1 of 6
Download to read offline
