狠狠撸

Fatma ?INAR, MBA Capital Markets Board of Turkey
e-mail: fatma.cinar@spk.gov.tr @fatma_cinar_ftm, @TRUserGroup
C. Co?kun K???K?ZMEN, PhD e-mail: coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr
@ckucukozmen @RiskLabTurkey
Kutlu MER?H, PhD e-mail: kutmerih@gmail.com @cortexien
https://www.riskonomi.com
VERI GORSELLESTIRME ILE RISK YONETIMI
RISK RAPORU

? Günümüz yaz?l?m teknolojisi büyük veri
setlerinin i?indeki gizli ili?kileri g?rsel olarak
analiz edebilmemize olanak sa?lar.
? Bu rapor finansal verilerdeki temerrüt ve
performans?n ileri grafik yaz?l?mlar? ile nas?l
kolay anla??labilecek g?rsel hale
getirildi?ini sergiliyor.
? Bu teknikle R?SK
? Tek Boyutlu bir Say? de?il
? ?ok Boyutlu bir Profil olarak g?rülebiliyor

Turkiye 12 NUTS B?lgesi 81 ilinde ve
Bat? Anadolu B?lgesinde 2010-2015
zaman diliminde verilen Toplam
kredilerin ve Takipteki Alacaklar?n
Temerrüt durumu Raporu
.

? ?zel olarak geli?tirdi?imiz R yaz?l?m
paketlerinden yararlanan Grafik Datamining
teknolojisi ile Finansal veri setlerinde zaman
mekan ve di?er fakt?rlerin risk ve performans
üzerindeki etkisini analiz edebilmekteyiz.
? Bu teknik ce?itli OR ve Finans kongrelerinde
Akademik camiaya sunulmu? g?rsel
medyada kamuoyu ile payla??lm??t?r.
? Bu ?al??malar KAYNAK k?sm?nda verilmektedir

? Veri kayna??m?z BDDK sitesinde sunulan
FINTURK kredi ve temerrüt veri setleridir
? FINTURK download edilip excel format?nda
database haline d?nü?türülmü? ve bunlara
NUTS fakt?rleri ve di?er bilgiler eklenmi?tir.
? Yaz?l?m verileri excel dosyas?ndan okuyup
fakt?rize edilmi? anlaml? grafikler haline
d?nü?türebilmektedir.
? Bu veri seti bundan sonra “dataset” olarak
an?lacakt?r.

? [1] "NYIL" "SYIL" "DONEM" "SEHIR"
? [5] "SEHIRKOD" "NBOLGE" "BOLGE" "NUTS3KOD"
? [9] "NUTS2KOD" "NUTS1KOD" "NUTS1BOLGE" "SEKTOR"
? [13] "GRUP" "NAKKREDI" "GNAKDIKREDI" "TOPNAKKREDI"
? [17] "TASIT" "KONUT" "KMH" "KREDIKART"
? [21] "GIDA" "INSAAT" "METAL" "FINANSAL"
? [25] "TEKSTIL" "TOPTICARET" "TURIZM" "ZIRAAT"
? [29] "ENERJI" "DENIZCILIK" "DIGERTUKETICI" "TAKIPALACAK"
? [33] "TAKIPKREDIKART" "TAKIPTASIT" "TAKIPKONUT" "TAKIPDIGTUKETICI"
? [37] "TAKIPGIDA" "TAKIPINSAAT" "TAKIPMETAL" "TAKIPFINANSAL"
? [41] "TAKIPTEKSTIL" "TAKIPTOPTICARET" "TAKIPTURIZM" "TAKIPZIRAAT"
? [45] "TAKIPENERJI" "TAKIPDENIZCILIK" "GNAKDIGIDA" "GNAKDIINSAAT"
? [49] "GNAKDIMETAL" "GNAKDIFINANSAL" "GNAKDITEKSTIL" "GNAKDITOPTICARET"
? [53] "GNAKDITURIZM" "GNAKDIZIRAAT" "GNAKDIENERJI" "GNAKDIDENIZCILIK"

? NUTS-1: 12 B?lgeler
? NUTS-2: 26 Alt B?lgeler
? NUTS-3: 81 ?ehirler
1. AKDENIZ
2. BATI ANADOLU
3. BATI KARADENIZ
4. BATI MARMARA
5. DOGU KARADENIZ
6. DOGU MARMARA
7. EGE BOLGESI
8. GUNEYDOGU ANADOLU
9. ISTANBUL
10. KUZEYDOGU ANADOLU
11. ORTA ANADOLU
12. ORTADOGU ANADOLU

Wednesday, November 25, 2015
?stanbul
Region
West
Marmara
Region
Aegean
Region
East
Marmara
West
Anatolia
Region
Mediterranean
Region
Anatolia
Region
West Black
Sea Region
East Black
Sea Region
Northeast
Anatolia
Region
East
Anatolia
Region
Southea
st
Anatoli
a
?stanbul
(Subregion)
Tekirda?
(Subregion)
?zmir
(Subregion)
Bursa
(Subregion)
Ankara
(Subregion)
Antalya
(Subregion)
K?r?kkale
(Subregion)
Zonguldak
(Subregion)
Trabzon
(Subregion)
Erzurum
(Subregion)
Malatya
(Subregion)
Gaziant
ep
(Subreg
ion)
Edirne
Ayd?n
(Subregion)
Eski?ehir
Konya
(Subregion)
Isparta Aksaray Karabük Ordu Erzincan Elaz??
Ad?yam
an
K?rlareli Denizli Bilecik Karaman Burdur Ni?de Bart?n Giresun Bayburt Bing?l Kilis
Bal?kesir
(Subregion)
Mu?la
Kocaeli
(Subregion)
Adana
(Subregion)
Nev?ehir
Kastamonu
(Subregion)
Rize
A?r?
(Subregion)
Dersim
?anl?urf
a
(Subreg
ion)
?anakkale
Manisa
(Subregion)
Sakarya Mersin K?r?ehir ?ank?r? Artvin Kars
Van
(Subregion)
Diyarba
k?r
A.Karahisar Düzce
Hatay
(Subregion)
Kayseri
(Subregion)
Sinop Gümü?hane I?d?r Mu?
Mardin
(Subreg
ion)
Kütahya Bolu Kahramanmara? Sivas
Samsun
(Subregion)
Ardahan Bitlis Batman
U?ak Yalova Osmaniye Yozgat Tokat Hakkari ??rnak
?orum Siirt
Amasya
1 Province 5 Province 8 Province 8 Province 3 Province 8 Province 8 Province 10 Province 6 Province 7 Province 8 Province
9
Provinc
e

? Veri setleri üzerinde Real Time Interaktif
Grafiksel Veri G?rselle?tirme ile
Etki-Performans Analizi
? Teknik:
? R yaz?l?m? #ggplot2 Paketi ile Grafik
DataMining
? Grafik DataMining gelece?in en yayg?n
g?rsel analiz tekni?i olacakt?r.

? R ggplot2 paketi geom() fonksiyonlar? ile
?ok say?da grafik alternatifine olanak
sa?lar.
? Bu rapor ?al??mas?nda etkinlik i?in ggplot2
geom fonksiyonlar? ile sadece d?rt grafik
stilini kullanaca??z.
1. Scatterplot geom_point()
2. Densityplot geom_density()
3. Violinplot geom_violin()
4. Facetplot facet_grid()

Scatter (sa??l?m) grafikleri
bildi?imiz xy grafikleridir.
Buradaki ?zellik bu
grafikleri fakt?rlere g?re
renklendirebiliyor ve
ü?üncü z de?i?kenine
g?re balonlayabiliyoruz
X ve Y log10 olacak

Density Grafikleri
histogramlar?n sürekli
versiyonudur. Tek bir
nümerik de?i?keni
frekans?na g?re grafikler
Tek ba??na s?n?rl? enformasyon
veren density grafikleri
fakt?rize edildikleri zaman
anlaml? bulgular
sa?layabilir.
Density grafiklerinin tekli veya
?oklu tepe noktalar?ndan
gizli fakt?rlerin etkisini
belirleyebiliriz.

Violin Grafiklere 2-Boyutlu
Density grafikleri olarak
bakabiliriz.
Violin Grafi?in ekseni X
de?i?kenininin medyan
de?erini belirler
Y de?i?keni ise bu medyan
etraf?nda hangi
de?erin daha s?k
g?zlendi?idir.
Y de?i?keni bir kayb?
g?sterdi?inde violin
grafi?i bir Risk Profili
olu?turur.

Violin Risk Grafikleri
genellikle Mantar,
??mlek ve ?i?e
formlar?nda g?rülür.
Mantar formasyonu risk in
ba??ml? de?i?kenin
yüksek montanlar?nda
olu?tu?unu g?sterir.
??mlek de risk orta
de?erlerde
g?zlenmektedir.
?i?e de ise risk dü?ük
mertebelerde
yo?unla?m??t?r.

Finansal veriler i?in
genelde ?ifte log eksen
kullan?l?r ve Lineer
Smooth regresyonu ile
Power Law Analizi yan
ürün olarak elde edilir
LogY = a.LogX + b
Burada a Risk ?l?üsüdür ve
her X,Y ?ifti i?in ayn?d?r.
Power Law riskin ?l?ekten
ba??ms?z (scale free)
oldu?u anlam?na gelir.
Regresyonun lineer
do?ruya yak?nl??? veride
PL g?sterir

ggplot2 paketinin
facet_grid() fonksiyonu
2-boyutlu matriks
grafikler elde etmemizi
sa?lar.
Matriks grafikler ayr?ca
balonlan?p fakt?rize
edildi?inde ?- boyutlu
grafikler elde edebiliriz.
Bu grafikler fakt?rlerin
etkilddi?i anomalileri
tesbit etmemizi sa?lar.

? FINTURK data setine Grafik Datamining
Tekni?ini uygulayarak Bütün Türkiye nin NUTS
B?lgelerinde da??t?lan ve takibe dü?en
Toplam N. Kredilernin risk profillerinin
b?lgelere, ?ehirlere, y?llara ve d?nemlere
g?re nas?l de?i?ti?ini g?rsel olarak izledik.
? Bu teknik bize risk profilleri üzerinde bu
fakt?rlerin ?nemli ve anlaml? etkileri
oldu?unu g?sterdi

kutmerih@gmail.com
kutlu@merih.net
coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr
http://www.ieu.edu.tr/tr
coskunkucukozmen@gmail.com
http://www.coskunkucukozmen.com
fatma.cinar@spk.gov.tr
http://www.spk.gov.tr/
http://www.riskonomi.com
@TRUserGroup
@CORTEXIEN
@Riskonometri
@Riskonomi
@datanalitik
@Riskanalitigi
@RiskLabTurkey
@fatma_cinar_ftm
tr.linkedin.com/in/fatmacinar
tr.linkedin.com/pub/kutlu-merih
tr.linkedin.com/in/coskunkucukozmen

? Kü?ük?zmen, C. C. Ve ??nar F., (2014). “Finansal Karar Süre?lerinde Grafik-
Datamining Analizi”, TROUGBI/DW SIG, Nisan 2014 ?stanbul,
http://www.troug.org/?p=684
? Kü?ük?zmen, C. C. ve ??nar F., (2014). “G?rsel Veri Analizinde Devrim” S?yle?i,
Ekonomik ??züm, Temmuz 2014, http://ekonomik-cozum.com.tr/gorsel-veri-
analizinde-devrim-mi.html.
? Kü?ük?zmen, C. C. ve Merih K., (2014). “G?rsel Teknikler ?a??" S?yle?i, Ekonomik
??züm, Temmuz 2014, http://ekonomik-cozum.com.tr/gorsel-teknikler-cagi.html
? Kü?ük?zmen, C. C. and ??nar F., (2014). “Banking Sector Analysis of Izmir
Province: A Graphical Data Mining Approach”, Submitted to the 34th National
Conference for Operations Research and Industrial Engineering (YAEM 2014),
G?rükle Campus of Uluda? University in Bursa, Turkey on 25-27 June 2014.
? Kü?ük?zmen, C. C. and ??nar F., (2014). “New Sectoral Incentive System and
Credit Defaults: Graphic-Data Mining Analysis”, Submitted to the ICEF 2014
Conference, Y?ld?z Technical University in ?stanbul, Turkey on 08-09 Sep. 2014.
? Kü?ük?zmen, C. C. and ??nar F., (2015). “Visual Anaysis of Electricity Demand
Energy Dashboard Graphics” Submitted to the 5th Multinational Energy and
Value Conference May 7-9, 2015 Kadir Has University in ?stanbul, Turkey
? Merih, K. C. and ??nar F., (2015). “Sectoral Loans Default Chart of Turkey ”, Submitted to
35th National Operations Research and Industrial Engineering Congress (ORIE 2015) 09-
11,September, 2015,Middle East Technical University, Ankara, Turkey

狠狠撸

RISK RAPORU TURKIYE

More Related Content

RISK RAPORU TURKIYE