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Industry
Finance / Banking / Insurance
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Cet ouvrage, est un rapport détaillé de mon projet de fin d'étude effectué à la salle des marchés de la CDG Capital. Il traite le sujet "calibration du modèle Nelson-Siegle-Svensson pour la construction et la prévision de la courbe des taux". J'ai proposé des techniques de calibration de la courbe des taux au Maroc, dans le but d'estimer les paramètres du modèle NSS, qui servent à la valorisation de certains produits financiers traités par la salle des marchés, ainsi que j'ai développé un modèle de prévision de la courbe des taux du marché marocain. Ce livre explique en détails les techniques et les méthodes choisis pour la réalisation de ce but.
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