ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

??7? 5?

?
?
Kangwook Lee
Kangwook Lee
1 of 17
Downloaded 29 times
?? KRW-USD ?? ?? ?? : ??? ?? : ??? ?? : ???, ???, ???, ??? 2014. 09. 04. ???? ????? 7? 5?
Agenda I. ?? II. ?? ?? III. ??? ?? ? ??? IV. ??? ?? ? ?? V. ?? 1
1 ????? ??, ??, ?? . ?? ?? KRW-USD ?? ?? ?/?? ??? ?? ???? ??? ?????? ??? ?? ?-?? ?? ???? ???? ?? ?-?? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ???? , ?????, ? ?, ???? ? ??? ??? ?? ?? ? ?? ? ???? ??? ??. ??? ?? ??? ??? ?? ??? ? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ? ?. ???? ?? ?? ??? ?? ??? Pilot ?????? ??. ( ???? ?? => ?? ???? ??) ?? ?? ??? 5??? ?-?? ?? ???? ???? ??? ???? ????? ??/???? ??? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ?? ?-?? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ?? ? ????? ?? ??? ?? ????? ??
4 ?/?? ?? ?? ??? ???? ??, KAIST ???? ?/?? ?? ??? ??? ?? ??, ??????? ??? (2007) ??? (2010) ??????? ??? ??/? ????, ????? ???? ?/?? ?? ??? ??? ??? ??, ?????? ?19? ?2? ??? (2006) ??? (2010) II. ?? ?? ?/?? ?? ???? ???? ?? ?? ??
. ???? II. ?? ?? 2 ?/?? ?? ???? ???? ??? ? ??? ????? ???? ?? ??? ???. ? ??? ?? ???? ??? ????? ????? ?? ??. ?, ??? ?????? ????, ? ?? ????? ??? ????, ??? ???. ???, ????,??? ? ??? ??? ???? ?? ???, ??? ???? ??. ???, ????? ?? ? ????? ??? ?????? ?? ??? ?? ??? ??? ??. ? ??? ?? ??? ????? ????? ?????? ????? ??????? ?? ?? ????? ??? ??? ??? ???. ??? ?????? ???? ?? ??? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ??????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??/?? ? ? ??/?? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ?????? ???? ?? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ??????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ??
6 ?/?? ??? ?? ? ??? ??? ??? ?? 57?? ??? ???. R? ????? ?? ?? ?? ?? ? => ?? ??? ??/?? III. ??? ?? ? ??? ?? ???? ?? ??/??? ??/?? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ??/?? Data Survey ??? ??? Investing.com ??
7 Global ???? 1. KOSPI : Korea Composite Stock Price Index? ???? ????? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ????? ???? ????. 2. S&P500 : 500? ????? ??? ??? ????. 500?? ?? ? ???? ?? ????. ???-? ???? ???? ?? ???? ?? ? ??? ?? ??. S&P 500? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? 500? ?? ??? ????? ??. 3. NASDAQ : National Association of Securities Dealers Automated Quotation? ???? ???????(NASD)? ??????? ?? ???? ?? ?? ????? ???????? ???. 4. ?? : 5. NIKKEI : ??????(ձ)???? ???? ???????? ?? ??? ??? ???? 1971??? ???? ?? ???????? ??? ?? ? ???? ?? 225? ??? ???? ??????(ձ) ???? ???? ???? 6. ?? ???? ?? : ??????, ??????, ???????? ?? 14~20. USD, EUR, JYP,AUD, GBP ?? ?? ??? ???? 2??? ??? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ????? ??? ???. ??? ????? ???, ???? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??. ??? 7.?, 8.?, 9. BRENT?, 10. WIT?, 11. ????, 12. ??, 13. ???(??) ???? ??? ??. ?? 21~22. ?? ?? 10?? ?? ??? : ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?????? ??? ? ??. ?????? ??? ?? ??? ? ??? ?????, ?????? ??? ??? ??? ???? ??? ? ???? ?????. 23~27. ?? ????(BUND) , ?? ??, 10? ?? ??? ??, 30? ?? ??? ??, ?? ?? : ????? ?????? ????? ?? ???? ??? ??? ??????. ???? ??? ?? ????? ???? ??? ??? ??????? ???? ??? ???? ??? ? ??. ?? ????? ???? ?? ??? ????? ????? ???? ? ???? ????? ?? ?? ?????? ??? ??????? ??? ???? ? ????? ???? ?? ??? ??? ??. ?? ???? ?? III. ??? ?? ? ??? ??
1. ??? ??? ?? ??? ?? -> internet? ?? ???. 2. ???? Daily/weekly/monthly/quarterly/half-yearly ? ??? data? ???. 3. ????? ?? ???? daily ???? ?? daily? ?? ???? ??. 1. ??? time series? No.. 2. ??? ??? data? ??. => Regression ?? ?? IV. ??? ?? ? ?? ?? /Model?? ?? 7 ?? ???? Model ????
8 IV. ??? ?? ? ?? * USD_KRW ? correlation ?? ?? 1. KOSPI_open -0.7899782 2. KOSPI_close -0.7855336 3. DWJ_open -0.7700833 4. DWJ_close -0.7677104 5. S&P500_open -0.7624288 ? ??? ??? ?? ???? correlation?? ??? ?. ? ?? ?? ? ?? ??? ?? ? ??? KOSPI, DWJ, S&P500, NASDAQ ??? abs(corr) ? 0.7 ??? ?? ??? ??. ? ?? ?? ?? ????? S&P500 ??? ??? ?? ?? ? ??, ??? ???? ???. ?? ?? ?? ? ??? ?? ??
9 IV. ??? ?? ? ?? ? USDKRW ? 20? ?? ??. ? step(lm.r, direction="backward")? ?? ? ? ??? ??? ? ?? ??? ?? ??? ???: 1?: S&P_high (S&P500) 2?: KSP_open (KOSPI) 3?: NSQ_open (NASDAQ) ? Correlation ? ???? ??, DWJ ??? ???? ??. (?????? ???? ??. ? Adjusted R-squared : 0.7473 1st Regression Model ?? ? ??? ?? ?? ?? & ? ?? ?? ? ? ?? ?? data? ??? ???. 1st Regression Model
1. ???? ?? 2. URL? data? parsing ?? ??. 3. QUANDL ??? ???? ?? IV. ??? ?? ? ?? Data Gathering URL? ??, ? ? data? ?? ?? R? ?? ?? ??? ? ???. ? ?? ????? Quandl ??? ??? ? ?? data? ??? ?? ????. Excel? download ???, data? drag ?? Excel? copy ?? ??? ? image? character?? ???? ?? ???? ?? ??. ? ??? ?? id? ??? ??? ? ???? ?????. - ??/?? /?? ??? ?? ?? ?? - ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ?? ?? ???? ???? ??. - ???? ?? ?? 10 Data gathering
11 ? USD_KRW ? 62? ?? ??. ? ?? ??? ?? ??? ???: 1. CNYKRW(CHINA_KRW) 2. CNYUSD(CHINA_USD) 3. NIK_pct (NIKKEY index) 4. shorttermbond_underhalfyear (5? ??) 5. Gold_high (? ??) ? 1st model? ??, ?? ??? ??? ?? ?? ??? ???. ? Adjusted R-squared : 0.9757 2nd Regression Model ?? ? ??? IV. ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ???? ? ??. 2nd Regression Model
1. ???? merge 2. SQLDF ? ???? merge (inner join) 3. Outer join ? Missing value ?? IV. ??? ?? ? ?? Data ?? Excel ? ???? merge ??. SQLDF? ???? inner join?? data ? merge ? Ourter join?? data? merge ? ? Missing value? ?? date? ??? ?? 4. ?? ?? ???? ??? ?? 5. USDKRW ? ??? ??. date USDKWR ???? ? ? 5/2 5/3 5/4 5/2?? data? ????, 5/3? USDKRW? ?? ?? 5/2??? ??/?????? 5/1? data? ?? ?? ?. 12 Data ??
13 ? Missing value ??/?? ?? ?? /USDKRW value ??. ? ?? ??? ?? ??? ???: 1. CNYKRW(CHINA_KRW) 2. CNYUSD(CHINA_USD) 3. FYGRX_open (?? ??) 4. FYGRX_close (?? ??) 5. shorttermbond_underhalfyear (5? ??) ? 2nd model?? ??? FYGRX ??? ?? ? ?? ???. ? Adjusted R-squared : 0.9527 3rd Regression Model ?? ? ??? IV. ??? ?? ? ?? 3rd Regression Model
> stat.desc(exdf_bk.predict$lag) min max range sum median mean var std.dev -9.0000000 14.0000000 23.0000000 -30.2000000 -0.1000000 -0.2796296 14.8840672 3.8579874 > stat.desc(exdf_bk.predict$pred_org_dif) min max range sum median mean var std.dev -17.9297039 13.5552327 31.4849366 43.8748469 0.2791537 0.4025215 37.4974590 6.1235169 Real value vs Predicted value IV. ??? ?? ? ?? Real value Pred. value ? 2009/11?~2014/05? data ?? ? 2009/11?~2013/12? data : train, 2014/01?~2014/05?: predict 14 Real value vs Predicted value Chart
15 IV. ???? ?? ? ???? ??IV. ???? ?? ? ???? ?? V. ?? ? ??? ?? ?-?? ?? ????, ??, ??, ?? ? ??? ?????? ?? ? ??? Regression? Classification ? ??? ??? ????? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ? ????? ??? ???? ? ?? ???? ?? ??? ?? ?? ??, ??? ???? ?? ?? ? ???? ? ??? ? ??? ???? ?? ? ? Data? ???? R-squared value? ?????, ?? ?? ? ??? Daily ?? ? ?? ??? ??. V.I. ?? ??? ?? ?? ?? ? Error(??)? ?????, Regression ???? ??? ??? ??? ?? ??? ???. ? ??? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ?-?? ??? ??? ? ?? ??? ??? ?? ? ? ????? ?? ???? ??? ????? ???? ????? ?? ??? ? ??. ?? ?? ? ?? ?? ?, ???, ?? ????
17 ?? ??

More Related Content

??7? 5?

  • 1. ?? KRW-USD ?? ?? ?? : ??? ?? : ??? ?? : ???, ???, ???, ??? 2014. 09. 04. ???? ????? 7? 5?
  • 2. Agenda I. ?? II. ?? ?? III. ??? ?? ? ??? IV. ??? ?? ? ?? V. ?? 1
  • 3. 1 ????? ??, ??, ?? . ?? ?? KRW-USD ?? ?? ?/?? ??? ?? ???? ??? ?????? ??? ?? ?-?? ?? ???? ???? ?? ?-?? ?? ?? ??? ?? ???? ??? ???? , ?????, ? ?, ???? ? ??? ??? ?? ?? ? ?? ? ???? ??? ??. ??? ?? ??? ??? ?? ??? ? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ? ?. ???? ?? ?? ??? ?? ??? Pilot ?????? ??. ( ???? ?? => ?? ???? ??) ?? ?? ??? 5??? ?-?? ?? ???? ???? ??? ???? ????? ??/???? ??? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ?? ?-?? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ?? ? ????? ?? ??? ?? ????? ??
  • 4. 4 ?/?? ?? ?? ??? ???? ??, KAIST ???? ?/?? ?? ??? ??? ?? ??, ??????? ??? (2007) ??? (2010) ??????? ??? ??/? ????, ????? ???? ?/?? ?? ??? ??? ??? ??, ?????? ?19? ?2? ??? (2006) ??? (2010) II. ?? ?? ?/?? ?? ???? ???? ?? ?? ??
  • 5. . ???? II. ?? ?? 2 ?/?? ?? ???? ???? ??? ? ??? ????? ???? ?? ??? ???. ? ??? ?? ???? ??? ????? ????? ?? ??. ?, ??? ?????? ????, ? ?? ????? ??? ????, ??? ???. ???, ????,??? ? ??? ??? ???? ?? ???, ??? ???? ??. ???, ????? ?? ? ????? ??? ?????? ?? ??? ?? ??? ??? ??. ? ??? ?? ??? ????? ????? ?????? ????? ??????? ?? ?? ????? ??? ??? ??? ???. ??? ?????? ???? ?? ??? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ??????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??/?? ? ? ??/?? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ?????? ???? ?? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ??????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ??
  • 6. 6 ?/?? ??? ?? ? ??? ??? ??? ?? 57?? ??? ???. R? ????? ?? ?? ?? ?? ? => ?? ??? ??/?? III. ??? ?? ? ??? ?? ???? ?? ??/??? ??/?? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ??/?? Data Survey ??? ??? Investing.com ??
  • 7. 7 Global ???? 1. KOSPI : Korea Composite Stock Price Index? ???? ????? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ????? ???? ????. 2. S&P500 : 500? ????? ??? ??? ????. 500?? ?? ? ???? ?? ????. ???-? ???? ???? ?? ???? ?? ? ??? ?? ??. S&P 500? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? 500? ?? ??? ????? ??. 3. NASDAQ : National Association of Securities Dealers Automated Quotation? ???? ???????(NASD)? ??????? ?? ???? ?? ?? ????? ???????? ???. 4. ?? : 5. NIKKEI : ??????(ձ)???? ???? ???????? ?? ??? ??? ???? 1971??? ???? ?? ???????? ??? ?? ? ???? ?? 225? ??? ???? ??????(ձ) ???? ???? ???? 6. ?? ???? ?? : ??????, ??????, ???????? ?? 14~20. USD, EUR, JYP,AUD, GBP ?? ?? ??? ???? 2??? ??? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ????? ??? ???. ??? ????? ???, ???? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??. ??? 7.?, 8.?, 9. BRENT?, 10. WIT?, 11. ????, 12. ??, 13. ???(??) ???? ??? ??. ?? 21~22. ?? ?? 10?? ?? ??? : ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?????? ??? ? ??. ?????? ??? ?? ??? ? ??? ?????, ?????? ??? ??? ??? ???? ??? ? ???? ?????. 23~27. ?? ????(BUND) , ?? ??, 10? ?? ??? ??, 30? ?? ??? ??, ?? ?? : ????? ?????? ????? ?? ???? ??? ??? ??????. ???? ??? ?? ????? ???? ??? ??? ??????? ???? ??? ???? ??? ? ??. ?? ????? ???? ?? ??? ????? ????? ???? ? ???? ????? ?? ?? ?????? ??? ??????? ??? ???? ? ????? ???? ?? ??? ??? ??. ?? ???? ?? III. ??? ?? ? ??? ??
  • 8. 1. ??? ??? ?? ??? ?? -> internet? ?? ???. 2. ???? Daily/weekly/monthly/quarterly/half-yearly ? ??? data? ???. 3. ????? ?? ???? daily ???? ?? daily? ?? ???? ??. 1. ??? time series? No.. 2. ??? ??? data? ??. => Regression ?? ?? IV. ??? ?? ? ?? ?? /Model?? ?? 7 ?? ???? Model ????
  • 9. 8 IV. ??? ?? ? ?? * USD_KRW ? correlation ?? ?? 1. KOSPI_open -0.7899782 2. KOSPI_close -0.7855336 3. DWJ_open -0.7700833 4. DWJ_close -0.7677104 5. S&P500_open -0.7624288 ? ??? ??? ?? ???? correlation?? ??? ?. ? ?? ?? ? ?? ??? ?? ? ??? KOSPI, DWJ, S&P500, NASDAQ ??? abs(corr) ? 0.7 ??? ?? ??? ??. ? ?? ?? ?? ????? S&P500 ??? ??? ?? ?? ? ??, ??? ???? ???. ?? ?? ?? ? ??? ?? ??
  • 10. 9 IV. ??? ?? ? ?? ? USDKRW ? 20? ?? ??. ? step(lm.r, direction="backward")? ?? ? ? ??? ??? ? ?? ??? ?? ??? ???: 1?: S&P_high (S&P500) 2?: KSP_open (KOSPI) 3?: NSQ_open (NASDAQ) ? Correlation ? ???? ??, DWJ ??? ???? ??. (?????? ???? ??. ? Adjusted R-squared : 0.7473 1st Regression Model ?? ? ??? ?? ?? ?? & ? ?? ?? ? ? ?? ?? data? ??? ???. 1st Regression Model
  • 11. 1. ???? ?? 2. URL? data? parsing ?? ??. 3. QUANDL ??? ???? ?? IV. ??? ?? ? ?? Data Gathering URL? ??, ? ? data? ?? ?? R? ?? ?? ??? ? ???. ? ?? ????? Quandl ??? ??? ? ?? data? ??? ?? ????. Excel? download ???, data? drag ?? Excel? copy ?? ??? ? image? character?? ???? ?? ???? ?? ??. ? ??? ?? id? ??? ??? ? ???? ?????. - ??/?? /?? ??? ?? ?? ?? - ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ?? ?? ???? ???? ??. - ???? ?? ?? 10 Data gathering
  • 12. 11 ? USD_KRW ? 62? ?? ??. ? ?? ??? ?? ??? ???: 1. CNYKRW(CHINA_KRW) 2. CNYUSD(CHINA_USD) 3. NIK_pct (NIKKEY index) 4. shorttermbond_underhalfyear (5? ??) 5. Gold_high (? ??) ? 1st model? ??, ?? ??? ??? ?? ?? ??? ???. ? Adjusted R-squared : 0.9757 2nd Regression Model ?? ? ??? IV. ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ???? ? ??. 2nd Regression Model
  • 13. 1. ???? merge 2. SQLDF ? ???? merge (inner join) 3. Outer join ? Missing value ?? IV. ??? ?? ? ?? Data ?? Excel ? ???? merge ??. SQLDF? ???? inner join?? data ? merge ? Ourter join?? data? merge ? ? Missing value? ?? date? ??? ?? 4. ?? ?? ???? ??? ?? 5. USDKRW ? ??? ??. date USDKWR ???? ? ? 5/2 5/3 5/4 5/2?? data? ????, 5/3? USDKRW? ?? ?? 5/2??? ??/?????? 5/1? data? ?? ?? ?. 12 Data ??
  • 14. 13 ? Missing value ??/?? ?? ?? /USDKRW value ??. ? ?? ??? ?? ??? ???: 1. CNYKRW(CHINA_KRW) 2. CNYUSD(CHINA_USD) 3. FYGRX_open (?? ??) 4. FYGRX_close (?? ??) 5. shorttermbond_underhalfyear (5? ??) ? 2nd model?? ??? FYGRX ??? ?? ? ?? ???. ? Adjusted R-squared : 0.9527 3rd Regression Model ?? ? ??? IV. ??? ?? ? ?? 3rd Regression Model
  • 15. > stat.desc(exdf_bk.predict$lag) min max range sum median mean var std.dev -9.0000000 14.0000000 23.0000000 -30.2000000 -0.1000000 -0.2796296 14.8840672 3.8579874 > stat.desc(exdf_bk.predict$pred_org_dif) min max range sum median mean var std.dev -17.9297039 13.5552327 31.4849366 43.8748469 0.2791537 0.4025215 37.4974590 6.1235169 Real value vs Predicted value IV. ??? ?? ? ?? Real value Pred. value ? 2009/11?~2014/05? data ?? ? 2009/11?~2013/12? data : train, 2014/01?~2014/05?: predict 14 Real value vs Predicted value Chart
  • 16. 15 IV. ???? ?? ? ???? ??IV. ???? ?? ? ???? ?? V. ?? ? ??? ?? ?-?? ?? ????, ??, ??, ?? ? ??? ?????? ?? ? ??? Regression? Classification ? ??? ??? ????? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ? ????? ??? ???? ? ?? ???? ?? ??? ?? ?? ??, ??? ???? ?? ?? ? ???? ? ??? ? ??? ???? ?? ? ? Data? ???? R-squared value? ?????, ?? ?? ? ??? Daily ?? ? ?? ??? ??. V.I. ?? ??? ?? ?? ?? ? Error(??)? ?????, Regression ???? ??? ??? ??? ?? ??? ???. ? ??? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ?-?? ??? ??? ? ?? ??? ??? ?? ? ? ????? ?? ???? ??? ????? ???? ????? ?? ??? ? ??. ?? ?? ? ?? ?? ?, ???, ?? ????