时系列データ2
- 2. 収益率とボラティリティ 【収益率の定義】 収益率とは、日々の価格変動幅を前日の価格で基準化したもの。 Pt を t 時点での株価、 Rt を t 時点での収益率とすると、 Rt =(Pt － Pt-1)/Pt-1=Pt/Pt-1 － 1 【ボラティリティの定義】 いくつかの定義があるが、収益率データの標準偏差で定義する。 （ヒストリカルボラティリティとする） 【ボラティリティを使用する意義】 ボラティリティを調べることは、収益率の母集団分布のデータの散 らばり具合（標準偏差）を調べることに対応している。 収益率が特定の分布から独立に取り出されると仮定すると、ボラテ ィリティによって今後の収益率が取りうる値の大きさが推測される。
- 4. 統計的仮説検定の手法 No 帰無仮説 検定手法 1 データが正規分布に Shapiro-Wilk 検定 従っている 2 ２つのデータの並び 連の検定 に規則性は無い (runs test)