![Key Features in quantstrat
● Strategy Construction Tools:
○ Indicator
○ Signal
○ Rule
● Transaction-Oriented Trading Systems:
○ [blotter] Portiforlio
○ [blotter] Account
○ [quantstrat] Order](https://image.slidesharecdn.com/20160827opencommunitycamp-160827083247/85/20160827-open-community-camp-67-320.jpg)
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20160827 open community camp
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- 3. TW.R & MLDM Monday 成立於 2012/09 ... 第一次聚會在 2012/10/15 每年 10 月週年慶時 ... 都總會回顧一下 ... 這個社群 &聚會 ... 是怎樣開始的 ... ?
- 4. 今天比較特別 ... 所以 ... 想分享一個比較少人知道的故事 ...
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- 10. 快四年了 ... TW.R & MLDM Monday 有著數不盡的人 所共同付出而達成的 沒有他們 ... 就沒有社群 ...
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- 15. 特別感謝 ... George哥@木刻思 ... 長期在社群付出奉獻 ... 大家才有穩定的影片能看 ...
- 16. 我不會運彩 ... 雖然 ... 木刻思危險基金會投注運彩 ... XD 以個人來說 ... 我主要的投資標的是選擇權 ... 然後偶爾玩玩樂透 ...
- 17. 所以 ... 今天的主題 ... 會 Cover 到一點點 quantmod & quantstrat 還有很多很多的樂透機率算 ！
- 25. 瘋險的種類 ？ ● 猜錯行情 (Prediction) ○ 在該下注時，不下 ○ 再不該下時，拼命下 ● 下注數量控制失衡 (Position Sizing) ○ 輸的時候，下注過大 ○ 贏得時候，下注太小 ● 陷入負期望值，而未自覺
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- 28. 賺錢的唯一法則 ？ 低買高賣
- 29. 賺錢的唯一法則 ？ ● 行情向上時，先低買，後高賣 ● 行情向下时，先高卖，后低买
- 30. 市場上有兩種 Trader Buy-Side / Sell-Side Trend Follower / Mean Reversion high p, low WLR / low p, High WLR
- 32. 兩種 Traders: ● Type I (Trend Follower) ○ 順勢操作，追高殺低 ○ 低勝率，高報酬 ● Type II (Mean Reversion) ○ 逆勢操作，買黑賣紅 ○ 高勝率，低報酬
- 34. 套損 Versus 套利 E = pW - (1-p)L - T > 0
- 35. 套損 Versus 套利 假設 T = 0, WLR = W/L p > 1 / (1+WLR)
- 37. 以 coin tossing 為例 ...
- 40. 大家覺得 ... P(H) = ? and P(T) = ? P(H| ?? ) = ? and P(T | ??) = ?
- 41. 大家覺得 ... 什模是 "機率" ？ (這其實是今天演講中，最重要的問題之一 ！)
- 44. <- Spread
- 47. 平均 ... ? 但如果看條件機率呢 ？
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