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- 1. 專題分析 庫藏股回購將持續推動美股? 前瞻與熱門：CPI及央行動向 恆生指+4.58%、十一號糖-6.17% 最大OI區間於11000~11100之間 美國務卿提勒森遭解職，引發市場波動 美股全面走跌，恐影響台股開盤 2018/3/14 台股重點摘要 國際市場快訊 選擇權OI變化 近期商品焦點 本週前瞻 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議 投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良交易建議之注意 義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 台指籌碼變化/價差變化/ VIX及小台散戶籌碼指標/ 外期行事曆
- 2. 外資買超 旺宏 華邦電 永豐金 外資賣超 華通 新光金 群創 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商-自行 18.44 13.69 4.75 三大法人買賣金額統計表 自營商-避險 62.53 56.67 5.86 外資(不含外資自營) 383.63 297.43 86.20 -2.27 外資自營商 3.42 2.93 0.49 合計 474.90 380.36 94.54 台股重點摘要 2018/3/14 星期三 投信 10.31 12.57 美股全面走跌，恐影響台股開盤 義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 週二美股於盤前公佈市場關注的美國2月CPI，結果符合市場預期，美股開盤 全面走揚，但隨後川普解雇國務卿Tillerson，並由偏向鷹派的Pompeo接任，使 得市場恐慌氣氛再起，四大指數全面轉跌下挫，美元指數方面也下跌0.25%；至 於台指期夜盤部分... 籌碼面上，外資持續買超現貨86.69億元，三大法人總計買超台股94.54億元， 台指期部分則是減碼多單1,091口，留倉淨多單50,013口，外資為偏多佈局；自營 商方面，選擇權留倉部位為賣買權與賣賣權組合，調整方式買進買權1,170口，賣 出賣權8,586口，淨口數為正值；整體來看... 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 5日均線 20日均線台指期 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 1 台股重點摘要
- 3. 國際市場快訊 2018/3/14 星期三 美國務卿提勒森遭解職，引發市場波動 股市：提勒森下台和關稅議題引發美股跌勢。 匯率：通膨放緩與美國務卿遭解職，美元下滑。 商品：避險需求增加，黃金創單周最大單日漲價。 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 5日均線 20日均線MI道瓊 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 5日均線 20日均線黃金 86 87 88 89 90 91 5日均線 20日均線美元指 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 2 國際市場快訊 詳全文 詳全文 詳全文
- 4. 口數 增減 口數 增減 口數 增減 50,013 -1,091 163 124 -1,583 -84 -29,680 789 10 0 49 0 -2,315 1,449 517 79 -170 -77 18,018 1,147 690 203 -1,704 -161 18,972 -514 164 186 -1,563 -146 12,064 994 188 46 -814 -94 台指籌碼變化 2018/3/14 星期三 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 外資 投信 自營商 三大法人合計 十大特定人(近) 十大交易人(近) 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 3/133/62/262/92/21/261/191/121/5 外資淨口數 十大淨口數(近) 十特淨口數(近) 台指期收盤 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 3
- 5. 選擇權OI變化 2018/3/14 星期三 最大OI區間於11000~11100之間 6051 8505 -5000 -3000 -1000 1000 3000 5000 7000 9000 11000 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11400 11500 11600 11700 11800 買權 賣權OI增減變化 買權最大增加序列11150 賣權最大增加序列11100 15959 21553 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 10650 10700 10750 10800 10850 10900 10950 11000 11050 11100 11150 11200 11250 11300 11400 11500 11600 11700 11800 買權 賣權 買權最大OI序列11100 賣權最大OI序列11000 2017W2 OI序列分布 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 4
- 6. 2018/3/14 星期三 台股現貨 V.S 台指期 納斯達克期 V.S 道瓊期 電子期 V.S 金融期 價差變化 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 9800 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9 2/26 3/6 3/13 價差(期-現) 台指期收盤 台指現收盤 -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 1/5 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9 2/26 3/6 3/13 漲跌幅差(%)(電-金) 金融期漲跌幅(%) 電子期漲跌幅(%) 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 5 -7.00% -5.00% -3.00% -1.00% 1.00% 3.00% 5.00% 1/16 1/23 1/30 2/6 2/13 2/20 2/27 3/6 3/13 漲跌幅差(%)(納-道) 道瓊期漲跌幅(%) 納斯達克期漲跌幅(%)
- 7. 最後交易日 選擇權到期日 第一通知日 07:50 18:00 ~ 20:00 22:30 20:30 18:00 石油輸出國組織(OPEC)公佈月度原油市場 前值： 市場預測： 前值：1.70% 市場預測：1.70% 美國先期零售銷售(月比) 前值：-0.30% 03/14(三) ?企業庫存 ?消費者物價指數 ?零售業銷售額 201803C 201803W 201803S 03/15(四) ?出口銷售數額 ?失業救濟金申請數 201804CL 201804SB 外期行事曆 2018/3/14 星期三 市場預測：前值： JY-日圓 CL-輕原油 EC/URO-歐元 ES-S&P 500 YM-小道瓊 歐元區就業(年比) 公布國家/時間 3/14 國際重要經濟數據 影響商品 日本央行公佈1月貨幣政策會議紀錄 03/16(五) ?新屋開工/核准數 ?產能利用率 ?工業生產量 201803YM 201803YM CL-輕原油 前值：240.8萬桶 03/13(二) ?生產者物價指數 ?真實所得 ?API能源庫存量 市場預測： 本週交易行事曆 03/12(一) ?出口檢驗數量 市場預測：0.03% 美國上週EIA原油庫存變化 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 6
- 8. 近期商品焦點 2018/3/14 星期三 近五交易日國際市場累計漲跌 -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 十一號糖 小麥 N輕原油 小輕原油 凍橘汁 黃豆 燕麥 活牛 白銀 橡膠 黃豆油 活豬 銅 黃金 微型黃金 日圓 白金 加幣 微型歐元 歐元 美元指 美庫十 咖啡 A50指數 美債券 英鎊 澳幣 棉花 MI道瓊 玉米 N天然氣 CAC40 日經225 EM_SP 印度指數 EM_ND 可可 摩台指 恆生指 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 7
- 9. VIX及小台散戶籌碼指標 2018/3/14 星期三 VIX指標 小台散戶籌碼指標 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 3/133/62/262/92/21/261/191/121/5 散戶多空差距(%)-右軸 台指期-左軸 0 5 10 15 20 25 30 35 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 3/133/62/262/92/21/261/191/121/5 台指期 VIX 上緣 下緣 15.64 -16.96% 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 8
- 10. 前瞻與熱門：CPI及央行動向 本週前瞻 熱門話題 焦點圖表 ICE-US 美元指(DX) 保證金 最小跳動點 1,815美元 0.005=5 美元 2018/3/12 星期一 相較於先前熱鬧的各國央行決議，未來數據就顯得相對平靜，但仍有不少重 要焦點值得關注，包括衡量通貨膨脹情況的CPI，美國與歐元區即將先後公布，承 襲剛落幕的歐洲央行利率會議以及開展三月中下旬聯準會利率決策，超出預期的 結果勢必對美元與歐元影響甚鉅；此外，OPEC與IEA也將分別公布月度報告，兩 方如何評估美國產量節節高升所帶來對油價的壓力，也相當受到矚目。 全球經濟站在刺激發展與復甦後緊縮的十字路口，如何拿捏轉換時機成為各 央行最頭痛的課題，近期包括澳、加、歐與日央行甚至是尚未登場的美聯準會， 各有其考慮重點，目前澳加維持在相對保守，歐日有些許鷹派暗示，美國則進一 步考慮升息次數是否增加，因此各種匯率期貨都有機會在波動中尋求交易機會。 86 87 88 89 90 91 5日均線 20日均線 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 9
- 11. 專題分析 2018/3/14 星期三 庫藏股回購將持續推動美股? 日盛期貨股份有限公司 台北市南京東路二段111號4樓 電話：(02)2504-2088 傳真：(02)2517-9224 金管會核准之期貨商許可證照字號100年金管期總字第005號 本公司經金管會核准，惟不表示交易建議絕無風險。以往之建議投資績效不保證最低交易收益；本公司除盡善良 交易建議之注意義務外，不負責交易之盈虧，亦不保證最低之收益。 10 訂購詳細操作建議 回購金額(季)與回購公司數量 S&P500每季回購總額(柱線)與 S&P500指數(綠) 從歷史來看，庫藏股回購數量與股市具有明顯的同向關係 大摩預估今年標普 五百企業回購庫藏 股將達8,420億 元，突破2007年 的7,210億元 企業在宣布及實際執行 庫藏股不會差異太大 川普政府宣布減稅 以來，庫藏股回購 金額與前一年相比 創下歷史新高