ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

C8 bai giang kinh te luong

?Download as PPT, PDF?
?
R
robodientu

bai giang kinh te luong

1 of 16
Downloaded 131 times
Ch??ng 8 T? t??ng quan I. B?n ch?t v¨¤ nguy¨ºn nh?n c?a t? t??ng quan T? t??ng quan: L¨¤ s? t??ng quan gi?a c¨¢c th¨¤nh ph?n c?a chu?i c¨¢c quan s¨¢t theo th?i gian hay kh?ng gian. N?u c¨® t? t??ng quan gi?a c¨¢c sai s? ng?u nhi¨ºn th¨¬ : Cov(Ui, Uj) ¡Ù 0 (i ¡Ù j)
Nguy¨ºn nh?n :
II. M?t s? kh¨¢i ni?m v? l??c ?? t? t??ng quan X¨¦t m? h¨¬nh sau ??y v?i s? li?u th?i gian : Yt = ¦Â 1 + ¦Â 2 X t + U t - N?u Ut =¦ÑUt-1+¦Åt (-1 ¡Ü ¦Ñ ¡Ü1) (a) Trong ?¨® : ¦Åt th?a c¨¢c gi? thi?t c?a m? h¨¬nh h?i qui tuy?n t¨ªnh c? ?i?n : E(¦Åt ) = 0 ?t Var (¦Åt)=¦Ò2 ?t Cov(¦Åt, ¦Åt¡¯)=0 (t ¡Ùt¡¯)
Th¨¬ (a) ???c g?i l¨¤ l??c ?? t? t??ng quan b?c nh?t Markov, k? hi?u AR(1) v¨¤ ¦Ñ ???c g?i l¨¤ h? s? t? t??ng quan b?c nh?t. - N?u Ut =¦Ñ1Ut-1+ ¦Ñ2Ut-2 +¡­+ ¦ÑpUt-p+ ¦Åt (b) (-1 ¡Ü ¦Ñ1,¡­, ¦Ñp ¡Ü 1) Trong ?¨® : ¦Åt th?a c¨¢c gi? thi?t c?a m? h¨¬nh h?i qui tuy?n t¨ªnh c? ?i?n . Th¨¬ (b) ???c g?i l¨¤ l??c ?? t? t??ng quan b?c p Markov, k? hi?u AR(p).
III. ??c l??ng OLS khi c¨® t? t??ng quan X¨¦t m? h¨¬nh : Yt = ¦Â1+ ¦Â2Xt + Ut (1) V?i Ut =¦ÑUt-1+¦Åt (-1 ¡Ü ¦Ñ ¡Ü1) N?u d¨´ng OLS ?? ??c l??ng (1) th¨¬ : ? ¦Â2 = ¡Æx y i i ¡Æx 2 i Nh?ng c?ng th?c t¨ªnh ph??ng sai ?? kh?ng c¨°n nh? tr??c :
n ?1 ? 2 ? ¡Æx x ? ) = ¦Ò + 2¦Ò ? ¦Ñ 2 t t +1 Var( ¦Â 2 1 + ¡Æ xt ¡Æ xt ? 2 2 ¡Æx 2 t ? ? n?2 ? ¡Æx x t t +2 x1 x n ? +¦Ñ 2 1 + ... + ¦Ñ n ?1 ? ¡Æx 2 t ¡Æ xt ?2 ? ?
IV. H?u qu? c?a vi?c s? d?ng ph??ng ph¨¢p OLS khi c¨® t? t??ng quan 1. C¨¢c ??c l??ng OLS v?n l¨¤ c¨¢c ??c l??ng tuy?n t¨ªnh, kh?ng ch?ch nh?ng kh?ng c¨°n hi?u qu? n?a. 2. ??c l??ng c?a c¨¢c ph??ng sai b? ch?ch (th??ng th?p h?n gi¨¢ tr? th?c) n¨ºn c¨¢c ki?m ??nh t v¨¤ F kh?ng c¨°n hi?u l?c n?a.
V. C¨¢ch ph¨¢t hi?n t? t??ng quan 1. Ph??ng ph¨¢p ?? th? - H?i qui m? h¨¬nh g?c ? thu ph?n d? et. - V? ?? th? ph?n d? et theo th?i gian. - N?u ph?n d? ph?n b? ng?u nhi¨ºn xung quanh trung b¨¬nh c?a ch¨²ng, kh?ng bi?u th? m?t ki?u m?u n¨¤o khi th?i gian t?ng ? m? h¨¬nh g?c kh?ng c¨® t? t??ng quan.
2. Ki?m ??nh d c?a Durbin-Watson X¨¦t m? h¨¬nh h?i qui c¨® t? t??ng quan b?c nh?t (Ut =¦ÑUt-1+¦Åt (-1 ¡Ü ¦Ñ ¡Ü1) ). - Th?ng k¨º d. Durbin-Watson : n ¡Æ (e t ? et ?1 ) 2 d= t =2 n ? ¡Ö 2(1 ? ¦Ñ ) ¡Æe 2 t n ¡Æe e t =1 t t ?1 ¦Ñ l¨¤ ??c l??ng c?a ¦Ñ v¨¤ : ¦Ñ = ? t =2 ? n ¡Æe t =1 2 t
Khi n ?? l?n th¨¬ : d ¡Ö 2( 1- ¦Ñ) Do -1 ¡Ü ¦Ñ ¡Ü 1 n¨ºn 0 ¡Ü d ¡Ü 4 ? ¦Ñ = 0 (kh?ng c¨® t? t??ng quan) ? d = 2 ? ¦Ñ =1 (t??ng quan ho¨¤n h?o d??ng) ?d= 0 ? ¦Ñ = -1 (t??ng quan ho¨¤n h?o ?m) ? d=4
* Qui t?c ki?m ??nh d c?a Durbin-Watson: 0 dL dU 2 4 -dU 4 -dL 4 C¨® t? Kh?ng C¨® t? t??ng c¨® t? t??ng quan t??ng quan d??ng Kh?ng quan Kh?ng ?m quy?t quy?t ??nh ??nh
Trong ?¨® DL v¨¤ dU l¨¤ c¨¢c gi¨¢ tr? t?i h?n c?a th?ng k¨º Durbin-Watson d?a v¨¤o ba tham s? : ¦Á , s? quan s¨¢t n , s? bi?n ??c l?p k¡¯. V¨ª d? : M?t k?t qu? h?I qui ???c cho : Yi = 12.5 + 3.16Xi ¨C 2.15Di (1) n = 20 d = 0.9 V?i ¦Á =5%, n=20, k¡¯=2, ta c¨® : dL = 1.1 dU =1.54 ? d = 0.9 ¡Ê [0, dL] n¨ºn (1) c¨® t? t??ng quan d??ng.
Ki?m ??nh Durbin-Watson c?i bi¨ºn : V?i m?c ? ngh?a 2¦Á, ta c¨® : 0 dU 4 - dU 4 C¨® t? Kh?ng C¨® t? t??ng c¨® t? t??ng quan t??ng quan d??ng quan ?m
3. Ki?m ??nh Breusch-Godfrey (BG) X¨¦t m? h¨¬nh : Yt = ¦Â1+ ¦Â2Xt + Ut (1) v?i Ut =¦Ñ1Ut-1+ ¦Ñ2Ut-2 +¡­+ ¦ÑpUt-p+ ¦Åt ¦Åt th?a m?n c¨¢c gi? thi?t c?a m? h¨¬nh c? ?i?n C?n ki?m ??nh H0 : ¦Ñ1=¦Ñ2=¡­=¦Ñp=0 (kh?ng c¨® t? t??ng quan) B??c 1: ??c l??ng m? h¨¬nh (1), thu et. B??c 2: ??c l??ng m? h¨¬nh sau, thu R2 : et = ¦Â1+ ¦Â2Xt + ¦Ñ1et-1+ ¦Ñ2et-2 +¡­+ ¦Ñpet-p+ Vt
B??c 3 : N?u (n-p)R2 > ¦Ö2¦Á(p) ? b¨¢c b? H0, ngh?a l¨¤ c¨® t? t??ng quan. ? Ch¨² ? : (n-p) ch¨ªnh l¨¤ s? quan s¨¢t c¨°n l?I sau khi l?y tr? ??n b?c p, n¨ºn c¨® th? coi (n-p) l¨¤ s? quan s¨¢t c?a m?u m?I . Trong Eviews, k?t qu? ki?m ??nh BG hi?n th? Obs*R-square t?c l¨¤ (n-p)R2. ? V¨ª d? : H?i qui m? h¨¬nh (1) r?i d¨´ng ki?m ??nh BG xem (1) c¨® t? t??ng quan kh?ng. K?t qu? :
Ta c¨® : Obs*R2 = 0.8397 v?i p = 0.657 > ¦Á = 0.05 n¨ºn ch?p nh?n H0, ngh?a l¨¤ kh?ng c¨® t? t??ng quan.

More Related Content

C8 bai giang kinh te luong

  • 1. Ch??ng 8 T? t??ng quan I. B?n ch?t v¨¤ nguy¨ºn nh?n c?a t? t??ng quan T? t??ng quan: L¨¤ s? t??ng quan gi?a c¨¢c th¨¤nh ph?n c?a chu?i c¨¢c quan s¨¢t theo th?i gian hay kh?ng gian. N?u c¨® t? t??ng quan gi?a c¨¢c sai s? ng?u nhi¨ºn th¨¬ : Cov(Ui, Uj) ¡Ù 0 (i ¡Ù j)
  • 3. II. M?t s? kh¨¢i ni?m v? l??c ?? t? t??ng quan X¨¦t m? h¨¬nh sau ??y v?i s? li?u th?i gian : Yt = ¦Â 1 + ¦Â 2 X t + U t - N?u Ut =¦ÑUt-1+¦Åt (-1 ¡Ü ¦Ñ ¡Ü1) (a) Trong ?¨® : ¦Åt th?a c¨¢c gi? thi?t c?a m? h¨¬nh h?i qui tuy?n t¨ªnh c? ?i?n : E(¦Åt ) = 0 ?t Var (¦Åt)=¦Ò2 ?t Cov(¦Åt, ¦Åt¡¯)=0 (t ¡Ùt¡¯)
  • 4. Th¨¬ (a) ???c g?i l¨¤ l??c ?? t? t??ng quan b?c nh?t Markov, k? hi?u AR(1) v¨¤ ¦Ñ ???c g?i l¨¤ h? s? t? t??ng quan b?c nh?t. - N?u Ut =¦Ñ1Ut-1+ ¦Ñ2Ut-2 +¡­+ ¦ÑpUt-p+ ¦Åt (b) (-1 ¡Ü ¦Ñ1,¡­, ¦Ñp ¡Ü 1) Trong ?¨® : ¦Åt th?a c¨¢c gi? thi?t c?a m? h¨¬nh h?i qui tuy?n t¨ªnh c? ?i?n . Th¨¬ (b) ???c g?i l¨¤ l??c ?? t? t??ng quan b?c p Markov, k? hi?u AR(p).
  • 5. III. ??c l??ng OLS khi c¨® t? t??ng quan X¨¦t m? h¨¬nh : Yt = ¦Â1+ ¦Â2Xt + Ut (1) V?i Ut =¦ÑUt-1+¦Åt (-1 ¡Ü ¦Ñ ¡Ü1) N?u d¨´ng OLS ?? ??c l??ng (1) th¨¬ : ? ¦Â2 = ¡Æx y i i ¡Æx 2 i Nh?ng c?ng th?c t¨ªnh ph??ng sai ?? kh?ng c¨°n nh? tr??c :
  • 6. n ?1 ? 2 ? ¡Æx x ? ) = ¦Ò + 2¦Ò ? ¦Ñ 2 t t +1 Var( ¦Â 2 1 + ¡Æ xt ¡Æ xt ? 2 2 ¡Æx 2 t ? ? n?2 ? ¡Æx x t t +2 x1 x n ? +¦Ñ 2 1 + ... + ¦Ñ n ?1 ? ¡Æx 2 t ¡Æ xt ?2 ? ?
  • 7. IV. H?u qu? c?a vi?c s? d?ng ph??ng ph¨¢p OLS khi c¨® t? t??ng quan 1. C¨¢c ??c l??ng OLS v?n l¨¤ c¨¢c ??c l??ng tuy?n t¨ªnh, kh?ng ch?ch nh?ng kh?ng c¨°n hi?u qu? n?a. 2. ??c l??ng c?a c¨¢c ph??ng sai b? ch?ch (th??ng th?p h?n gi¨¢ tr? th?c) n¨ºn c¨¢c ki?m ??nh t v¨¤ F kh?ng c¨°n hi?u l?c n?a.
  • 8. V. C¨¢ch ph¨¢t hi?n t? t??ng quan 1. Ph??ng ph¨¢p ?? th? - H?i qui m? h¨¬nh g?c ? thu ph?n d? et. - V? ?? th? ph?n d? et theo th?i gian. - N?u ph?n d? ph?n b? ng?u nhi¨ºn xung quanh trung b¨¬nh c?a ch¨²ng, kh?ng bi?u th? m?t ki?u m?u n¨¤o khi th?i gian t?ng ? m? h¨¬nh g?c kh?ng c¨® t? t??ng quan.
  • 9. 2. Ki?m ??nh d c?a Durbin-Watson X¨¦t m? h¨¬nh h?i qui c¨® t? t??ng quan b?c nh?t (Ut =¦ÑUt-1+¦Åt (-1 ¡Ü ¦Ñ ¡Ü1) ). - Th?ng k¨º d. Durbin-Watson : n ¡Æ (e t ? et ?1 ) 2 d= t =2 n ? ¡Ö 2(1 ? ¦Ñ ) ¡Æe 2 t n ¡Æe e t =1 t t ?1 ¦Ñ l¨¤ ??c l??ng c?a ¦Ñ v¨¤ : ¦Ñ = ? t =2 ? n ¡Æe t =1 2 t
  • 10. Khi n ?? l?n th¨¬ : d ¡Ö 2( 1- ¦Ñ) Do -1 ¡Ü ¦Ñ ¡Ü 1 n¨ºn 0 ¡Ü d ¡Ü 4 ? ¦Ñ = 0 (kh?ng c¨® t? t??ng quan) ? d = 2 ? ¦Ñ =1 (t??ng quan ho¨¤n h?o d??ng) ?d= 0 ? ¦Ñ = -1 (t??ng quan ho¨¤n h?o ?m) ? d=4
  • 11. * Qui t?c ki?m ??nh d c?a Durbin-Watson: 0 dL dU 2 4 -dU 4 -dL 4 C¨® t? Kh?ng C¨® t? t??ng c¨® t? t??ng quan t??ng quan d??ng Kh?ng quan Kh?ng ?m quy?t quy?t ??nh ??nh
  • 12. Trong ?¨® DL v¨¤ dU l¨¤ c¨¢c gi¨¢ tr? t?i h?n c?a th?ng k¨º Durbin-Watson d?a v¨¤o ba tham s? : ¦Á , s? quan s¨¢t n , s? bi?n ??c l?p k¡¯. V¨ª d? : M?t k?t qu? h?I qui ???c cho : Yi = 12.5 + 3.16Xi ¨C 2.15Di (1) n = 20 d = 0.9 V?i ¦Á =5%, n=20, k¡¯=2, ta c¨® : dL = 1.1 dU =1.54 ? d = 0.9 ¡Ê [0, dL] n¨ºn (1) c¨® t? t??ng quan d??ng.
  • 13. Ki?m ??nh Durbin-Watson c?i bi¨ºn : V?i m?c ? ngh?a 2¦Á, ta c¨® : 0 dU 4 - dU 4 C¨® t? Kh?ng C¨® t? t??ng c¨® t? t??ng quan t??ng quan d??ng quan ?m
  • 14. 3. Ki?m ??nh Breusch-Godfrey (BG) X¨¦t m? h¨¬nh : Yt = ¦Â1+ ¦Â2Xt + Ut (1) v?i Ut =¦Ñ1Ut-1+ ¦Ñ2Ut-2 +¡­+ ¦ÑpUt-p+ ¦Åt ¦Åt th?a m?n c¨¢c gi? thi?t c?a m? h¨¬nh c? ?i?n C?n ki?m ??nh H0 : ¦Ñ1=¦Ñ2=¡­=¦Ñp=0 (kh?ng c¨® t? t??ng quan) B??c 1: ??c l??ng m? h¨¬nh (1), thu et. B??c 2: ??c l??ng m? h¨¬nh sau, thu R2 : et = ¦Â1+ ¦Â2Xt + ¦Ñ1et-1+ ¦Ñ2et-2 +¡­+ ¦Ñpet-p+ Vt
  • 15. B??c 3 : N?u (n-p)R2 > ¦Ö2¦Á(p) ? b¨¢c b? H0, ngh?a l¨¤ c¨® t? t??ng quan. ? Ch¨² ? : (n-p) ch¨ªnh l¨¤ s? quan s¨¢t c¨°n l?I sau khi l?y tr? ??n b?c p, n¨ºn c¨® th? coi (n-p) l¨¤ s? quan s¨¢t c?a m?u m?I . Trong Eviews, k?t qu? ki?m ??nh BG hi?n th? Obs*R-square t?c l¨¤ (n-p)R2. ? V¨ª d? : H?i qui m? h¨¬nh (1) r?i d¨´ng ki?m ??nh BG xem (1) c¨® t? t??ng quan kh?ng. K?t qu? :
  • 16. Ta c¨® : Obs*R2 = 0.8397 v?i p = 0.657 > ¦Á = 0.05 n¨ºn ch?p nh?n H0, ngh?a l¨¤ kh?ng c¨® t? t??ng quan.