Capital according to Basel - Business Architecture
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Define Key principles on business architecture framework for Basel II / III implementation within Financial Institutions in Russia. Describes basic principles and key aspects on difference between Basel approaches.
Capital according to Basel - Business Architecture
- 1. 亳亠从舒 亠亠仆亳亶 Basel II, Basel III
- 2. SCOPE 亳 丱? Basel II Pillar I Pillar II Pillar III Min.Capital Requirements Credit Risk Operational Risk Tier 1 Tier 2 Tier 3 Standartised IRB Foundation IRB Advanced Basic Indicator Approach (BIA) The Standartised Approach (TSA) Advanced Measurement Approach (AMA) Alternative Standartised Approach (ASA) Market Risk The Standartised Approach Internal Market Models (IMM) RWA 弍仂 仗仂亟仂亟舒 亳 亳从 仗仂舒亶仍舒 舒仆从舒 (Risk Appetite Framework) 亠于亠仆仆仂 于仍亳磳 仆舒 仗仂亠从亳亠仄亶 丐 仍舒仆亟舒 (于从仍.BI 从仂仄仗仂仆亠仆) 仗仂仍亰仂于舒仆亳亠 仗仂亟仂亟舒 IRB (亳仍亳 于 192-丐) 亠弍亠 仗仂仂亢亟亠仆亳亠 舒亟亳舒 丶: a) 仂仍亠亟仂于舒亠仍仆仂亠 仗亳仄亠仆亠仆亳亠 于仂亶于亠仆仆仂亶 从仍舒亳亳从舒亳亳 亟仍 亠 亳仍亳 亳仆 仗仂亟从仂于* b) 仆亠仆仆亳 仗仂亠仂于 亳 从仂仆仂仍亠亶 (于从仍.仗仂亠 仗亠仂弍舒亰仂于舒仆亳 亟舒仆仆) *仗仗亳仂于从舒 亳 仗仂仍亠亟仂于舒亠仍仆亶 亠 于亠 弍舒仍舒仆仂于 舒从亳于仂于, 仗仂亟于亠亢亠仆仆 从亠亟亳仆仂仄 亳从, 亳 仍仂于仆 仂弍磶舒亠仍于 从亠亟亳仆仂亞仂 舒舒从亠舒 于 舒仄从舒 仂亟亠仍仆 从仍舒仂于 仂 仂亟仆仄亳 舒舒从亠亳亳从舒仄亳 从亠亟亳仆仂亞仂 亳从舒 192丐 亅从仂仆仂仄亳 亠. 仆亠仆亳亠 亳仆于亠仂 亠亞仍仂仆亶 仆亠仆仆亳亠 仗仂亠 仗舒于仍亠仆亳 从舒仗亳舒仍仂仄 弌亠 亠亳仂于舒仆亳亠 亅从仂仆仂仄亳亠从亳亶 从舒仗亳舒仍 仂亟于亳仆亶 弌舒仆亟舒仆亶 7.5% 10% 丐亠弍仂于舒仆亳 丶 Remuneration policies
- 3. 仂亟仂亟 从 于仆亠亟亠仆亳 舒亰亠仍 (192-丐) 仗仂 仂亠仆从亠 从亠亟亳仆仂亞仂 亳从舒 舒亠于亠仆仆亶 仂仍亳亠于亠仆仆亶 仆舒亳仄亠 亟仍 舒仆从舒 仍舒 亳仆舒仆仂于 亳仆仄亠仆仂于 亠 仄亠仆亠亠 50% 仂弍亠亞仂 仂弍亠仄舒 仂 仄仄舒 舒从亳于仂于 亳 仍仂于仆 仂弍磶舒亠仍于 舒仄从舒 从舒亢亟仂亞仂 仂亟亠仍仆仂亞仂 从仍舒舒 从亠亟亳仆 亠弍仂于舒仆亳亶 弍舒仆从 于仗舒于亠 亳仗仂仍亰仂于舒 仆亠从仂仍从仂 亠亶亳仆亞仂于 仄亠仂亟仂仍仂亞亳亶/亳亠仄. 仍亳 弍舒仆从舒 仆亠从仂仍从仂 舒从亳 亳亠仄, 仂 亠亠仆亳亠 仂弍 仂仆亠亠仆亳亳 亰舒亠仄亳从舒 从 从舒亢亟仂亶 仂亟亠仍仆仂亶 亠亶亳仆亞仂于仂亶 亳亠仄亠 仗亳仆亳仄舒亠 仆舒 仂仆仂于亠 于仆亠仆仆亳 亟仂从仄亠仆仂于 弍舒仆从舒 仆舒 仗亳仆亳仗舒, 仗仂亰于仂仍ﾑ亳 仆舒亳弍仂仍亠亠 亠从亳于仆仂 亳于舒 仂于亠仆 从亠亟亳仆仂亞仂 亳从舒, 仗亳亠亞仂 仂仂于亠于ﾑ亠仄 亰舒亠仄亳从
- 4. 1. 仂亟亠仍 亟仂仍亢仆舒 仂弍仍舒亟舒 亟仂舒仂仆仂 于仂从仂亶 仗仂亞仆仂亰仆仂亶 仂仆仂. 2. 舒仆从舒仄 仆亠仂弍仂亟亳仄仂 亠亞仍仆仂 仂仗仂舒于仍 舒从亳亠从 舒仂 亠舒仍亳亰仂于舒仆仆 亟亠仂仍仂于 亰舒亠仄亳从仂于 仗仂亞仆仂亰仆仄亳 亰仆舒亠仆亳礆亳 于亠仂仆仂亳 亟亠仂仍舒 亟仍 从舒亢亟仂亞仂 从仍舒舒 亰舒亠仄亳从仂于, 3. 舒仆从亳 亟仂仍亢仆 弍 于 仂仂礌亳亳 亟仂从仄亠仆舒仍仆仂 仗仂亟于亠亟亳, 仂 舒从亳亠从舒 舒仂舒 亠舒仍亳亰仂于舒仆仆 亟亠仂仍仂于 仆亠 于仂亟亳 亳亰 仗仂亞仆仂亰仆仂亞仂 亟亳舒仗舒亰仂仆舒 亟仍 仂仂于亠于ﾑ亠亞仂 从仍舒舒 亰舒亠仄亳从仂于. 4. 仂亟仆亠 仗亠亠仄亠仆仆亠 仄仂亟亠仍亳 亟仂仍亢仆 弍 亟仂舒仂仆仄亳 亟仍 仗仂仍亠仆亳 仗仂亞仆仂亰仆 亰仆舒亠仆亳亶 5. 仂亟亠仍 仆亠 亟仂仍亢仆舒 亳仄亠 亠于亠仆- 仆 从仆 仆亠亟仂舒从仂于. 6. 舒仆从舒仄 仆亠仂弍仂亟亳仄仂 舒仆仂于亳 仗仂亠亟 仗仂于亠从亳 舒亳亳亠从仂亶 亳仆仂仄舒亳亳, 亳仗仂仍亰亠仄仂亶 于 从舒亠于亠 于仂亟仆 仗舒舒仄亠仂于 仄仂亟亠仍亳 仗仂亞仆仂亰亳仂于舒仆亳 于亠仂仆仂亳 亟亠仂仍舒 亳 仗仂亠, 于从仍ﾑ舒 仂亠仆从 仂仆仂亳, 仗仂仍仆仂 亳 亠仍亠于舒仆仆仂亳 从仂仆从亠仆 舒亳亳亠从亳 亟舒仆仆, 仆舒 仂仆仂于亠 从仂仂 仗亳于舒亳于舒亠 仂亟仂弍亠仆仆亶 亠亶亳仆亞 7. 舒仆从 亟仂仍亢亠仆 仗仂亟亠仄仂仆亳仂于舒, 仂 舒亳亳亠从舒 亳仆仂仄舒亳, 亳仗仂仍亰仂于舒于舒 仗亳 仗仂仂亠仆亳亳 仄仂亟亠仍亳, 磦仍磳 亠仗亠亰亠仆舒亳于仆仂亶 亟仍 舒仄舒亳于舒亠仄仂亶 仂于仂从仗- 仆仂亳 亠舒仍仆 亰舒亠仄亳从仂于 亳 (亳仍亳) 亳仆舒仆仂于 亳仆仄亠仆仂于 8. 舒仆从舒仄 仍亠亟亠 亠亞仍仆仂 仗仂于仂亟亳 于仆亠仆仆ﾑ 于舒仍亳亟舒- 亳 仄仂亟亠仍亠亶, 从仂仂舒 于从仍ﾑ舒亠 于 亠弍 舒仆舒仍亳亰 从舒亠于舒 亳 仂亶亳于仂亳 亳 仆从亳仂仆亳仂于舒仆亳, 舒仆舒仍亳亰 于仆亠仆仆亳 于亰舒亳仄仂于磶亠亶, 亠亳仂于舒仆亳亠 仗仂亞仆仂亰仆 亰仆舒亠仆亳亶 于亠仂仆仂- 亳 亟亠仂仍舒 亳 仂于仆 仗仂亠 仗亳 亟亠仂仍亠, 仗仂仍亠仆仆 于 亠亰仍舒亠 仗亳仄亠仆亠仆亳 仄仂亟亠仍亳, 仗亠仄 亳 仂仗仂舒于仍亠仆亳 舒从亳亠从仂亶 舒仂仂亶 亠舒仍亳亰仂于舒仆仆 亟亠仂仍仂于 亰舒亠仄亳从仂于 亳 舒从亳亠从亳仄亳 亰仆舒亠仆亳礆亳 亠舒仍仆 仗仂亠 亰舒亠仄亳从仂于. 丐亠弍仂于舒仆亳 从 仄仂亟亠仍礆 (舒 1)* * 仂仂于亠于亳亳 亟舒仆仆仄亳 束Implementing-Basel-in-Russia-Rus損 E&Y 2013
- 5. 9. 舒仆从舒仄 舒亰亠舒亠 亟仂仗仂仍仆 亠亰仍舒 仗亳仄亠仆亠仆亳 仄仂亟亠仍亳 从仗亠仆仄 亢亟亠仆亳亠仄. 10 . 舒仆从亳 仄仂亞 亳仗仂仍亰仂于舒 从仗亠仆亶 从仂仆仂仍 仗亳于仂亠仆亳 亠亶亳仆亞仂于 仗亳仄亠仆亠仆亳亠仄 仄仂亟亠仍亳. 丶亠仍 舒从亳 仗仂亠亟 亰舒从仍ﾑ舒亠 于 仂弍仆舒亢亠仆亳亳 亳 仄亳仆亳仄亳亰舒亳亳 仂亳弍仂从, 仂弍仍仂于仍亠仆仆 亳亰于亠仆仄亳 仆亠亟仂舒从舒仄亳 仄仂亟亠仍亳. 亅亳 亟亠亶于亳 亟仂仍亢仆 亟仂仗仂仍仆 亠舒仍仆仂亶 仆亠仗亠于仆仂亶 舒弍仂仂亶 仆舒亟 仗仂于亠仆亳亠仄 亠从亳于仆仂亳 仄仂亟亠仍亳. 11. 亟亠舒仍仆仂亠 仂仗亳舒仆亳亠 仂亠仆从亳 仂仆仂亳 舒亳亳亠从仂亶 仄仂亟亠仍亳, 于从仍ﾑ舒 亠亳仂于舒仆亳亠 仆舒 仂亶亳于仂 舒亳亳亠从仂亶 仄仂亟亠仍亳 亰舒 仗亠亟亠仍舒仄亳 于弍仂从亳 (out-of-sample) 亳 (亳仍亳) 亰舒 仗亠亟亠仍舒仄亳 于亠仄亠仆仆仂亞仂 仗仂仄亠亢从舒 (out-of-time); 仂仗亳舒仆亳亠 仍仂于亳亶, 仗亳 从仂仂 亳仗仂仍亰仂于舒仆亳亠 舒亳亳亠从仂亶 仄仂亟亠仍亳 弍亟亠 仆亠仗亳亠仄仍亠仄仄 丐亠弍仂于舒仆亳 从 仄仂亟亠仍礆 (舒 2)* * 仂仂于亠于亳亳 亟舒仆仆仄亳 束Implementing-Basel-in-Russia-Rus損 E&Y 2013 仗亠亟亠仍亠仆亳亠 亟亠仂仍舒 (仍ﾐ頴笑 亳亰 仂弍亳亶) 1. 仂仂于亠于亳亳 于仆亠仆仆亳仄亳 亟仂从仄亠仆舒仄亳 弍舒仆从 仂仗亠亟亠仍磳, 仂 亟仂仍亢仆亳从 仆亠 于 仂仂礌亳亳 仗仂仍仆仂 仗仂亞舒亳 于仂亳 从亠亟亳仆亠 仂弍磶舒亠仍于舒 仗亠亠亟 弍舒仆从仂仄 弍亠亰 仗亳仆亳 仗亠亳舒仍仆 仄亠, 仆舒仗亳仄亠, 舒从亳 从舒从 亠舒仍亳亰舒亳 仂弍亠仗亠亠仆亳 (亠仍亳 舒从仂于仂亠 亳仄亠亠); 2. 仂仍亢仆亳从 仗亳亰仆舒仆 弍舒仆从仂仂仄 亠亠仆亳亠仄 亟舒; 3. 仂仍亢仆亳从 仗仂仂亳仍 仗仂亞舒亠仆亳亠 仍ﾐ英 亠于亠仆仆 从亠亟亳仆 仂弍磶舒亠仍于 仗亠亠亟 弍舒仆从仂仄 弍仂仍亠亠 亠仄 仆舒 90 亟仆亠亶. 3. 于亠亟舒 (仄仄 舒从亳亠从仂亶 亰舒亟仂仍亢亠仆仆仂亳 亰舒亠仄亳从舒, 仗亠于舒ﾑ亳亠 仂亟仂弍亠仆仆亶 弍舒仆从仂仄 舒亰仄亠 从亠亟亳仆仂亞仂 仍亳仄亳舒) 弍亟 亳舒 仗仂仂亠仆仆仄亳, 从舒从 仂仍从仂 亰舒亠仄亳从 仆舒亳仍 亟亠亶于ﾑ亳亶 仍亳仄亳 亳仍亳 弍仍 亳亰于亠亠仆 仂 仂仄, 仂 仗亠亟仂舒于仍亠仆仆亶 亠仄 仍亳仄亳 仄亠仆亠 亠亞仂 亠从亳 仆亠仗仂亞舒亠仆仆 仂弍磶舒亠仍于. 舒仆从 仄仂亢亠 亳仗仂仍亰仂于舒 弍仂仍亠亠 仂亞仂亠 仂仗亠亟亠仍亠仆亳亠 亟亠仂仍舒, 于于仂亟 亟仂仗仂仍仆亳亠仍仆亠 仂仆亠仆亳 亟仍 舒亰仍亳仆 从仍舒仂于 从亠亟亳仆 亠弍仂于舒仆亳亶. 仂仗仂仍仆亳亠仍仆仂 弍舒仆从 仄仂亢亠 亳仗仂仍亰仂于舒 仂弍于亠仆仆亠 从亳亠亳亳 亠于亠仆仆仂亳 从亠亟亳仆 仂弍磶舒亠仍于 亰舒亠仄亳从舒, 亰舒亳从亳仂于舒于 亳 于仂 于仆亠仆仆亳 亟仂从仄亠仆舒.
- 6. 仂仄仗仂仆亠仆 仄仂亟亠仍亳 亠仆亳从 丶 舒仆从 舒仄仂仂亠仍仆仂 于弍亳舒亠 舒亳亳亠从亳亠 从亳亠亳亳 仂亠仆从亳 仗仂亞仆仂亰仆仂亶 仂仆仂亳 亳 亟亳从亳仄亳仆舒亳仂仆仆仂亶 仗仂仂弍仆仂亳 仄仂亟亠仍亳. 舒仆从 亠从仂仄亠仆亟亠 仗亳仄亠仆 仍亠亟ﾑ亳亠 舒亳亳亠从亳亠 从亳亠亳亳: 从仂亳亳亠仆 (亳仆亟亠从) 亢亳仆亳 (Gini index); 从亳于亠 从仄仍亳于仆仂亞仂 仗仂亳仍 亟仂仂于亠仆仂亳 (cumulative accuracy profile CAP); 亰舒于亳亳仄仂亳 舒仂 亳亳仆仆仂 仗仂仍仂亢亳亠仍仆 亳 仍仂亢仆仂仗仂仍仂亢亳亠仍仆 亰舒从仍ﾑ亠仆亳亶 (receiver operating characteristic curve ROCcurve); 弍亳仆仂仄亳舒仍仆亶 亠; 舒亳亳亠从亳亶 亠 仂仍仄仂亞仂仂于舒弌仄亳仆仂于舒; 亠 丱仂仄亠舒亠仄亠仂于舒 (亳从于舒亟舒).
- 7. 7 丼仂 亠弍亠 仂 丐 亳 BI 于 亠仍仂仄? 弌亟亠仍仂仆舒 仄仂亟亠仍 亟舒仆仆 仆仂仄舒亳仂仆仆亶 亟仂仄亠仆 束仍亳亠仆損 仂仆仂仍亳亟舒亳 亟舒仆仆 亠仂亟仂仍仂亞亳 舒亠 亟舒仆仆 亠亰亠仆舒亳 亟舒仆仆 亟亳 亟舒仆仆 仆亠亞舒亳 弌 亳 丱 舒亠 仂亟亠仍亠亶 舒亠 RWA 亳 舒仗亳舒仍舒 亟仂 亟亠仍从亳 丱舒仆亠仆亳亠 亳仂亳亳 仗亳仆亳 亠亠仆亳 亳 仗舒舒仄亠仂于 舒亠仂于 个仂仄亳仂于舒仆亳亳 仂亠仂于 亳 亟舒弍仂亟仂于 亟仍 丶 舒亠 从仂亠从亳仂于仂 从 从 从舒仗亳舒仍 仂亟亟亠亢从舒 于舒仍亳亟舒亳亳 仄仂亟亠仍亠亶 仆舒仍亳仂于舒仆亳亠 舒亠仂于 亳 仗亠仂弍舒亰仂于舒仆亳亶 仄亠亳从 舒亞亰从舒 亠亶亳仆亞仂于 亳 亟. 于仆亠仆亳 亟舒仆仆* 仆仂仄舒亳仂仆仆亶 亟仂仄亠仆 束仂亟从損 仆仂仄舒亳仂仆仆亶 亟仂仄亠仆 束弌从舒損 个仂仄亳仂于舒仆亳亳 仂亠仂于 亳 亟舒弍仂亟仂于 亟仍 亠仆亠亟亢亠仄亠仆舒 仂亟亠仍 于仆亠仆仆亳 仗仂亠仂于 亠亟亳仆亶 亳从 PD, LGD, CCF, VaR 仆仂仆亶 亳从 PD, LGD, CCF, VaR 弌亠 亠亳仂于舒仆亳亠 * 舒仗亳仄亠 亳仂亳亠从亳亠 亟舒仆仆亠 亟仍 舒亠舒 CCF 舒亠 仗舒于亠亟仍亳于仂亶 仂亳仄仂亳 仂弍亠仗亠亠仆亳 舒亠 仗舒于亠亟仍亳于仂亶 仂亳仄仂亳 亳仆.亳仆仄亠 仆仂于 亟亳仆舒 仄仂亟亠仍 亟舒仆仆 舒亠 亠 亠亳仂于舒仆亳: 亠亟亳仆亠 亳从亳, 亳从 仍亳从于亳亟仆仂亳 舒亰舒 亰仆舒仆亳亶 亟仍 亟仂从仄亠仆亳仂于舒仆亳
- 8. 个仂仄仍 亟仍 舒亠舒 仆仂仄 从舒仗亳舒仍舒* *舒仄 亞亟亠 仆亠 仗仂亳亰仂亠仍 亟亠仂仍 **仍 于亠 亳仆 仗仂亟从仍舒仂于, 从仂仄亠 束于仂亰仂弍仆仂于仍磳仄亠 仂亰仆亳仆亠 从亠亟亳仆亠 亠弍仂于舒仆亳晛 亳 束从亠亟亳仆亠 亠弍仂于舒仆亳, 仂弍亠仗亠亠仆仆亠 亰舒仍仂亞仂仄 亢亳仍仂亶 仆亠亟于亳亢亳仄仂亳損, 亟仍 从仂仂 亠弍仂于舒仆亳 舒仆舒于仍亳于舒亠 亠亞仍仂 **
- 9. 亠亟亳仆亶 亳从 仂亰仆亳仆亶 仗仂亠仍 弌于亠亠仆仆亶 仗仂亠仍 仂仗仂舒亳于仆亶 仗仂亠仍 舒仆从仂于从亳亶 仗仂亠仍 仍仂亢亠仆亳 于 舒从亳亳 仂亠从仆仂亠 亳仆舒仆亳仂于舒仆亳亠 (PF) 弍亠从仆仂亠 亳仆舒仆亳仂于舒仆亳亠 (OF) 丐仂于舒仆仂亠 亳仆舒仆亳仂于舒仆亳亠 (CF) 仆于亠亳亳仂仆仆舒 仆亠亟于亳亢亳仄仂 (IPRE) 仂从仂亳从仂于舒 从仂仄仄亠亠从舒 仆亠亟于亳亢亳仄仂 (HVCRE) 丐亠弍仂于舒仆亳 从 亳亰.仍亳舒仄 仗仂亠仆仂亠 从亠亟亳仂于舒仆亳亠 亠亟亳 弌 <=1 仄仍仆.亠于仂 亳亠亳亶 仆舒仗舒于仍亠仆仆仂亳 亳亠亳亶 仂亟从舒 亳亠亳亶 仂弍仆仂亳 亳亰从舒 仂亳仄仂 亳仆亟亳于亳亟舒仍仆 亠弍仂于舒仆亳亶 仆亠弍舒仍舒仆 <=1 亞仂亟舒 CCF 20% >=1 亞仂亟舒 CCF 50% 仂亢仆仂 仂仄亠仆亳 CCF 0% CCF 100% 从从亠亟亳亳于 20% 弌舒仆亟舒亳亰亳仂于舒仆仆亶 仗仂亟仂亟 IRB 仗仂亟仂亟 仗仍 弍亠仗亠亠仆仂 仆亠亟于亳亢亳仄仂 亠于仂仍于亠仆亠 仂亳亠 <=100 .亠于仂 <=100 .亠于仂 <=100 .亠于仂 亠 亠 弍磶舒亠仍于仂 舒于仂 仆舒 亟仂仂亟 仆仄亠仆 Tier 1 仍仂亢亠仆仆亶 亟仂仍亞 仆舒 仆亠仂仗.仂从 仂亞舒亠仆亳亠 仗亠仄 仄亳亳亳 舒从亳亶 丐仂亞亠 仆亠 从舒从 亟仂仍亞仂于仂亶 亳仆仄亠仆 仍舒亳亳从舒亳 仗仂亠仍亠亶 亟仍 亠弍仂于舒仆亳亶 舒亰亠仍 II 仆舒 弍舒仍舒仆亠 仂亰仆亳仆 弍舒仆从仂于* 仍 仗亳仂弍亠仆仆 仗舒于 亠弍仂于舒仆亳亶 从 亰舒亠仄亳从舒仄, 舒仆从 于 仂仂礌亳亳 舒仄仂仂亠仍仆仂 舒亳舒 (从舒从 束于亠-于仆亳亰損, 舒从 亳 束仆亳亰-于于亠損 仂仂礌亳亠 亟亠仂仍舒
- 10. 亳仄亠 仂亠仂于 (亠弍仂于舒仆亳亶 亠亞仍仂舒 亠亠 仆亠) 弌个 弌个 弌个
- 11. 仍仂舒亳亶 (192-丐) (foundation internal ratings-based approach) - 弍舒亰仂于亶 仗仂亟仂亟 仆舒 仂仆仂于亠 于仆亠仆仆亳 亠亶亳仆亞仂于. - 仆舒亟亰仂仆亠 从亳亠亳亳 仂仆亠亠仆亳 (亟仍 仂仗亠舒亳亶 仗亠亳舒仍亳亰亳仂于舒仆仆仂亞仂 从亠亟亳仂于舒仆亳). (internal ratings-based approach) - 仗仂亟仂亟 仆舒 仂仆仂于亠 于仆亠仆仆亳 亠亶亳仆亞仂于. (advanced internal ratings-based approach) - "仗仂亟于亳仆亶" 仗仂亟仂亟 仆舒 仂仆仂于亠 于仆亠仆仆亳 亠亶亳仆亞仂于. CCF (credit conversion factor) - 从仂仆于亠亳仂仆仆亶 从仂亳亳亠仆. EAD (exposure at default) - 于亠仍亳亳仆舒 从亠亟亳仆仂亞仂 亠弍仂于舒仆亳, 仗仂亟于亠亢亠仆仆舒 亳从 亟亠仂仍舒. EL (expected losses) - 于亠仍亳亳仆舒 仂亢亳亟舒亠仄 仗仂亠 (弍从仂于). LGD (loss given default) - 仂于亠仆 仗仂亠 仗亳 亟亠仂仍亠. M (maturity) - 仂从 亟仂 仗仂亞舒亠仆亳 从亠亟亳仆仂亞仂 亠弍仂于舒仆亳. NIF (note issuance facility) - 仂弍磶舒亠仍于舒 仗仂 于仗从 于亠从亠仍亠亶. PD (probability of default) - 于亠仂仆仂 亟亠仂仍舒. RUF (revolving underwriting facility) - 于仂亰仂弍仆仂于仍磳仄亠 仂弍磶舒亠仍于舒 仗仂 舒仆亟亠舒亶亳仆亞. SPV/SPE (special-purpose vehicle/entity) - ﾑ亳亟亳亠从仂亠 仍亳仂 亟仍 仗亠亳舒仍仆 亠仍亠亶; ﾑ亳亟亳亠从仂亠 仍亳仂 仂 仗亠亳舒仍仆仂亶 仗舒于仂仗仂仂弍仆仂. Supervisory slotting criteria for specialised lending - 仆舒亟亰仂仆亠 从亳亠亳亳 仂仆亠亠仆亳 亟仍 仂仗亠舒亳亶 仗亠亳舒仍亳亰亳仂于舒仆仆仂亞仂 从亠亟亳仂于舒仆亳 从仂仗仂舒亳于仆 亰舒亠仄亳从仂于. UL (unexpected losses) - 于亠仍亳亳仆舒 仆亠仗亠亟于亳亟亠仆仆 (仆亠仂亢亳亟舒亠仄) 仗仂亠 (弍从仂于). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140871/?frame=1 息 仂仆仍舒仆仍ﾑ, 1992-2013
- 12. 仂仄舒亳于仆亠 亟仂从仄亠仆 (从舒从仂 仗舒于仂仆仂)* * 仂仂于亠于亳亳 亟舒仆仆仄亳 束Implementing-Basel-in-Russia-Rus損 E&Y 2013
- 13. 仆亠亟亠仆亳亠 舒亰亠仍 于 个* (舒 1) * 仂仂于亠于亳亳 亟舒仆仆仄亳 束Implementing-Basel-in-Russia-Rus損 E&Y 2013
- 14. 仆亠亟亠仆亳亠 舒亰亠仍 于 个* (舒 2)
- 15. 弌仂从亳 于仆亠亟亠仆亳 Basel III 于 仄亳亠* * 仂仂于亠于亳亳 亟舒仆仆仄亳 束Implementing-Basel-in-Russia-Rus損 E&Y 2013