際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Chuong3

Download as PPT, PDF
B
bookbooming1
1 of 27
Download to read offline
Ch足測ng 3: M束 hnh h奪i qui b辿i 1. H奪i qui b辿i 2. 側 l足樽ng c存c tham s竪 trong m束 hnh h奪i qui 鱈c b辿i 3. H s竪 x存c 速nh b辿i 4. Kho其ng tin cy v袖 kim 速nh gi其 thuyt trong m束 hnh h奪i qui b辿i 5. M辿t s竪 d孫ng c単a h袖m h奪i qui 6. D湛 速o存n v鱈i m束 hnh h奪i qui b辿i
Ch足測ng 3: M束 hnh h奪i qui b辿i 1. H奪i qui b辿i 1.1. M束 h h奪i qui b辿i nh H袖m h奪i qui 3 bi c単a t脱 th(PRF) c達 d孫 ng nh足 n ng sau: M束 h h奪i qui 3 bi c単a t脱 th(PRM) c達 nh n ng d孫 ng:
1.2. C存c gi其 thi c単a m束 h t nh 足 H袖m h奪i qui c達 d孫 ng tuy t n nh. 足 C存 c bi 速 l X 2, X 3 l袖 c存 c bi x存 c 速 nh, n 辿c p n 足 C存 c Ui c達 k炭 v辰ng b損ng 0: E(U/ X 2i , X 3i ) = 0 (i) 足 Kh束ng c達 s湛 t足 測ng quan gi歎a c存 c Ui : Cov(Ui ,Uj)= 0 (ij) 足 C存 c Ui thu nh Var(Ui) = n t:
足 C存 c bi 速 l v袖 y t竪 ng nhi捉n kh束ng c達 n 辿c p u u quan ht足 測ng quan: Cov(Ui , X 2i ) = Cov(Ui , X 3i ) = 0 足 D孫 ng h袖m 速 樽 c ch 速 足 速 nh 坦ng 足 Ui ph息 ph竪i chu v鱈 i k炭 v辰ng b損ng 0 v袖 n n ph足 測ng sai b損ng Ui ~ N(0, ) 2 足 Gi歎a c存 c bi gi其i th X 2, X 3 kh束ng c達 quan n ch htuy t (X 2, X 3 n nh l袖 速 l tuy t 辿c p n nh)
1.3. 箪 ngh c単a c存c h s竪 trong m束 h a nh h奪i qui b辿i X h袖m h奪i qui b辿i: t L 速 o h袖m ri捉 ng theo X 2 v袖 X 3 ta c達: y 孫 速 u n袖y c達 ngh l袖 khi ch坦ng ta gi歎 i a nguy捉 n y t竪 X 3 thgi存 trtrung b c単a c存 c bi u nh n ph担 thu辿c Y s thay 速 i 脱 速測n vcho m巽i 速測n v t即 ng c単a y t竪 X 2. u 速 u n袖 c達 ngh l袖 gi存 trtrung b i y a nh c単a bi Y thay 速 i n 脱 速測n vcho m巽i 速測n vt即 ng c単a X 3.
2. 側 鱈 c l足 樽 ng c存 c tham s竪 trong m束 h h奪i qui nh b辿i 2.1. Ph足 測ng ph存p b ph足 測ng nh叩 nht trong nh m束 h h奪i qui b辿i nh H袖m h奪i qui m 速 樽 c x息 d湛ng t探 n quan s存 t u 足 y c達 d孫 ng: Khi 速 SRM: 達
Ph足 測ng ph存 p OLS t c存 c gi存 tr c単a nh sao cho: 則 t ; ; khi 速 c存 c 達 tham s竪 速 樽 c t nh足 sau: 足 nh
2.2. Ph足 測ng sai v袖 速辿 l chun c単a c存c 足 鱈 c ch l足 樽 ng b ph足 測ng nh叩 nht nh Ph足 測ng sai v袖 速 l chu c単a c存 c 足 鱈 c l足 樽 ng 辿 ch n b ph足 測ng nh叩 nh 速 樽 c cho b谷i c存 c c束ng th淡c nh t 足 sau: ;
; Trong 速 r23 l袖 hs竪 t足 測ng quan gi歎a bi X 2, 達 n X3 : do l袖 ph足 測ng sai c単a Ui nh足 ng ch足 a bi n捉n t, ch坦ng ta d誰 ng 足 鱈 c l足 樽 ng kh束ng ch c単a ch l袖
2.3. C存c t cht c単a 足 鱈 c l足 樽 ng b nh nh ph足 測ng nh叩 nht 1. 2. 3. C存 c ph d足 ei kh束ng t足 測ng quan v鱈 i X 2i , X 3i n c達 ngh l袖: a 4. C存 c ph d足 n ei kh束ng t足 測ng quan v鱈 i ngh l袖: a
5. l袖 c存 c 足 鱈 c l足 樽 ng tuy t kh束ng n nh ch c達 ph足 測ng sai nh叩 nh trong l鱈 p c存 c 足 鱈 c ch t l足 樽 ng tuy t kh束ng ch c単a n nh ch . 3. Hs竪 x存 c 速 nh b辿i 3.1. H s竪 x存c 速 b辿i R 2 nh H s竪 x存 c 速 nh b辿i, k hi R2 v袖 速 樽 c x存 c u 足 速 nh nh足 sau: N R2 =1, c達 ngh l袖 速 棚ng h奪i qui gi其i th u a 足 ch 100% s湛 thay 速 i c単a Y 脱
N R2= 0, c達 ngh l袖 m束 h kh束ng gi其i u a nh th s湛 thay 速 i n袖o c単a Y hay h袖m h奪i qui l袖 ch 脱 kh束ng ph誰 h樽 p. Ch坦 箪: 足 R2 l袖 h袖m kh束ng gi其m c単a s竪 bi gi其i th n ch c達 trong m束 h nh. 足 Kh束ng th d誰 ng R2 l袖m ti捉u chu 速 xem n x vi 速 a th捉m hay kh束ng 速 a th捉m m辿t bi t c 足 足 n gi其i th m鱈 i v袖o trong m束 h ch nh
3.2. H s竪 x存c 速 b辿i 速揃 hi ch nh u nh 則 c息 nh他 khi xem x vi th捉m bi gi其i n c t c n th m鱈 i v袖o trong m束 h ch nh. Ng足 棚i ta d誰 ng hs竪 x存 c 速 nh b辿i 速 hi ch khi l袖 揃 u nh, u v袖 速 樽 c 足 x存 c 速 nh nh足 sau: c達 c存 c t ch sau 速 y: nh t 息 1. N k > 1 th u , 速 u n袖y c達 ngh l袖 i a n s竪 bi gi其I th t即 ng l捉n th u n ch t即 ng ch h測n m so v鱈 i R2.
2. nh足 ng c達 th息 Nh足 v khi m. y, cn t即 ng v袖 hs竪 c単a bi m鱈 i trong h袖m h奪i qui kh存 c n kh束ng thta cn ph其i 速 a th捉m bi m鱈 i. 足 n 4. Kho其ng tin c v袖 ki 速 nh gi其 thuy trong y m t m束 h h奪i qui b辿i nh 4.1. Kho其ng tin cy v袖 ki 速 T m nh a. Kho其ng tin c c単a y 則 t 速 樽 c kho其ng tin c c単a m 足 y v鱈 i(j = 1,2,3) tr足 鱈 c h ch坦ng ta ch辰n th竪ng k捉 T t
Do 速 v鱈 i 速 tin c (1足 留) trong th湛c tng足 棚i ta 達 辿 y th足 棚ng s旦 d担ng c存 c kho其ng tin c sau 速 y: y 息 足 KTC 速 x淡ng (hai ph : 竪i a) 足 KTC b捉n ph其i : 足 KTC b捉n tr存 i :
b. Kim 速 gi其 thuyt 速竪i v鱈 i nh Tr足 棚ng h樽 p 1: ki 速 nh c gi其 thuy m p t sau: H0: H1: Ti捉u chu ki 速 nh: n m Mi b存 c b叩: n
Tr足 棚ng h樽 p 2: ki 速 c gi其 thuy sau: m nh p t H0: H1: Ti捉u chun ki 速 m nh: Mi b存c b叩: n
Tr足 棚ng h樽 p 3: ki 速 c gi其 thuy sau: m nh p t H0: H1: Ti捉u chun ki 速 m nh: Mi b存c b叩: n
4.2. Kho其ng tin cy v袖 ki 速 gi其 thuy v鱈 i 2 m nh t a. Kho其ng tin cy 速 v鱈 i 2 竪i 則 t KTC c単a 2 ch坦ng ta ch辰n th竪ng k捉 m sau: Do 速 v鱈 i 速 tin c (1足 留) cho tr足 鱈 c trong 達 辿 y th湛c t ng足 棚i ta th足 棚ng s旦 d担ng 3 lo孫 i kho其ng tin c sau 速 y: y 息
+ Kho其ng tin cy hai pha: (n 3) 2 (n 3) 2 は 2 2 留 / 2 (n 3) 2 1留 / 2 (n 3) + Kho其ng tin cy pha ph其i: (n 3)2 2 2 留 (n 3) + Kho其ng tin cy pha tr存i: (n 3)2 2 2 1留 (n 3)
b. Ki 速 nh gi其 thuy 速 v鱈 i m t 竪i Tr足 棚ng h樽 p 1: ki 速 nh c gi其 thuy sau: m p t H0: H1: Ti捉u chu ki 速 nh: n m Mi b存 c b叩: n
Tr足 棚ng h樽 p 2: ki 速 c gi其 thuy sau: m nh p t H0: H1: Ti捉u chun ki 速 m nh: Mi b存c b叩: n
Tr足 棚ng h樽 p 3: ki 速 c gi其 thuy sau: m nh p t H0: H1: Ti捉u chun ki 速 m nh: Mi b存c b叩: n
4.3. Ki 速 s湛 ph誰 h樽 p c単a h袖m h奪i qui m nh 則 ki 速 nh s湛 ph誰 h樽 p c単a h袖m h奪i qui ta 速 m i ki 速 nh c gi其 thuy sau: m p t H0: hay R2 = 0 H1: t奪n t孫 i nh m辿t t t (v鱈 i j =2,3), R2 > 0 Ti捉 u chu ki 速 nh: n m Mi b存 c b叩 m淡c 箪 ngh 留 速 樽 c x存 c 速 nh nh足 sau: n a 足
5. M辿t s竪 d孫 ng c単a h袖m h奪i qui 5.1. H 袖m h奪i qui c達 h s竪 co d揃 n kh束ng 速脱i H袖m Cobb足 Douglas c達 d孫 ng: L Ln hai v ta c達: y , b損ng c存 ch 速 i bi ch坦ng ta 脱 n c達 則 息 ch l袖 m束 h h奪i qui y nh nh tuy t 速 v鱈 i tham s竪 速 bi n nh 竪i 揃 t.
5.2. H 袖m c達 d孫 ng 則 竪i v鱈 i h袖m c達 d孫ng: trong 速 t l袖 達 th棚i gian. H袖m n袖y th足 棚ng 速 速 s湛 t即 ng tr足 谷ng c単a o c存 c y t竪 Y t theo th棚i gian, r l袖 t短 lt即 ng tr足 谷ng. u L Ln hai v ta c達: y , b損ng ph 速 i p 脱 bi s竪 ta c達: n 則 息 l袖 d孫 ng h袖m h奪i qui tuy t y n nh, do 速 ch坦ng ta c達 th足 鱈 c l足 樽 ng 速 樽 c h袖m n袖y. 達 足
5.3. H 袖m d孫 ng H ypecbol H袖m n袖y phi tuy 速 v鱈 i X, nh足 ng tuy t n 竪i n nh 速 v鱈 i c存 c tham s竪 竪i , ch坦ng ta c達 thbi 速 i vd孫 ng: n 脱 5.4. H 袖m d孫 ng 速a th淡c H袖m n袖y th足 棚ng 速 樽 c d旦 d担ng 速 nghi捉n c淡u quan 足 hgi歎a chi phv袖 t脱 s其n ph ng m: 6. D湛 速 n v鱈 i m束 h h奪i qui b辿i o存 nh

More Related Content

Chuong3

  • 1. Ch足測ng 3: M束 hnh h奪i qui b辿i 1. H奪i qui b辿i 2. 側 l足樽ng c存c tham s竪 trong m束 hnh h奪i qui 鱈c b辿i 3. H s竪 x存c 速nh b辿i 4. Kho其ng tin cy v袖 kim 速nh gi其 thuyt trong m束 hnh h奪i qui b辿i 5. M辿t s竪 d孫ng c単a h袖m h奪i qui 6. D湛 速o存n v鱈i m束 hnh h奪i qui b辿i
  • 2. Ch足測ng 3: M束 hnh h奪i qui b辿i 1. H奪i qui b辿i 1.1. M束 h h奪i qui b辿i nh H袖m h奪i qui 3 bi c単a t脱 th(PRF) c達 d孫 ng nh足 n ng sau: M束 h h奪i qui 3 bi c単a t脱 th(PRM) c達 nh n ng d孫 ng:
  • 3. 1.2. C存c gi其 thi c単a m束 h t nh 足 H袖m h奪i qui c達 d孫 ng tuy t n nh. 足 C存 c bi 速 l X 2, X 3 l袖 c存 c bi x存 c 速 nh, n 辿c p n 足 C存 c Ui c達 k炭 v辰ng b損ng 0: E(U/ X 2i , X 3i ) = 0 (i) 足 Kh束ng c達 s湛 t足 測ng quan gi歎a c存 c Ui : Cov(Ui ,Uj)= 0 (ij) 足 C存 c Ui thu nh Var(Ui) = n t:
  • 4. 足 C存 c bi 速 l v袖 y t竪 ng nhi捉n kh束ng c達 n 辿c p u u quan ht足 測ng quan: Cov(Ui , X 2i ) = Cov(Ui , X 3i ) = 0 足 D孫 ng h袖m 速 樽 c ch 速 足 速 nh 坦ng 足 Ui ph息 ph竪i chu v鱈 i k炭 v辰ng b損ng 0 v袖 n n ph足 測ng sai b損ng Ui ~ N(0, ) 2 足 Gi歎a c存 c bi gi其i th X 2, X 3 kh束ng c達 quan n ch htuy t (X 2, X 3 n nh l袖 速 l tuy t 辿c p n nh)
  • 5. 1.3. 箪 ngh c単a c存c h s竪 trong m束 h a nh h奪i qui b辿i X h袖m h奪i qui b辿i: t L 速 o h袖m ri捉 ng theo X 2 v袖 X 3 ta c達: y 孫 速 u n袖y c達 ngh l袖 khi ch坦ng ta gi歎 i a nguy捉 n y t竪 X 3 thgi存 trtrung b c単a c存 c bi u nh n ph担 thu辿c Y s thay 速 i 脱 速測n vcho m巽i 速測n v t即 ng c単a y t竪 X 2. u 速 u n袖 c達 ngh l袖 gi存 trtrung b i y a nh c単a bi Y thay 速 i n 脱 速測n vcho m巽i 速測n vt即 ng c単a X 3.
  • 6. 2. 側 鱈 c l足 樽 ng c存 c tham s竪 trong m束 h h奪i qui nh b辿i 2.1. Ph足 測ng ph存p b ph足 測ng nh叩 nht trong nh m束 h h奪i qui b辿i nh H袖m h奪i qui m 速 樽 c x息 d湛ng t探 n quan s存 t u 足 y c達 d孫 ng: Khi 速 SRM: 達
  • 7. Ph足 測ng ph存 p OLS t c存 c gi存 tr c単a nh sao cho: 則 t ; ; khi 速 c存 c 達 tham s竪 速 樽 c t nh足 sau: 足 nh
  • 8. 2.2. Ph足 測ng sai v袖 速辿 l chun c単a c存c 足 鱈 c ch l足 樽 ng b ph足 測ng nh叩 nht nh Ph足 測ng sai v袖 速 l chu c単a c存 c 足 鱈 c l足 樽 ng 辿 ch n b ph足 測ng nh叩 nh 速 樽 c cho b谷i c存 c c束ng th淡c nh t 足 sau: ;
  • 9. ; Trong 速 r23 l袖 hs竪 t足 測ng quan gi歎a bi X 2, 達 n X3 : do l袖 ph足 測ng sai c単a Ui nh足 ng ch足 a bi n捉n t, ch坦ng ta d誰 ng 足 鱈 c l足 樽 ng kh束ng ch c単a ch l袖
  • 10. 2.3. C存c t cht c単a 足 鱈 c l足 樽 ng b nh nh ph足 測ng nh叩 nht 1. 2. 3. C存 c ph d足 ei kh束ng t足 測ng quan v鱈 i X 2i , X 3i n c達 ngh l袖: a 4. C存 c ph d足 n ei kh束ng t足 測ng quan v鱈 i ngh l袖: a
  • 11. 5. l袖 c存 c 足 鱈 c l足 樽 ng tuy t kh束ng n nh ch c達 ph足 測ng sai nh叩 nh trong l鱈 p c存 c 足 鱈 c ch t l足 樽 ng tuy t kh束ng ch c単a n nh ch . 3. Hs竪 x存 c 速 nh b辿i 3.1. H s竪 x存c 速 b辿i R 2 nh H s竪 x存 c 速 nh b辿i, k hi R2 v袖 速 樽 c x存 c u 足 速 nh nh足 sau: N R2 =1, c達 ngh l袖 速 棚ng h奪i qui gi其i th u a 足 ch 100% s湛 thay 速 i c単a Y 脱
  • 12. N R2= 0, c達 ngh l袖 m束 h kh束ng gi其i u a nh th s湛 thay 速 i n袖o c単a Y hay h袖m h奪i qui l袖 ch 脱 kh束ng ph誰 h樽 p. Ch坦 箪: 足 R2 l袖 h袖m kh束ng gi其m c単a s竪 bi gi其i th n ch c達 trong m束 h nh. 足 Kh束ng th d誰 ng R2 l袖m ti捉u chu 速 xem n x vi 速 a th捉m hay kh束ng 速 a th捉m m辿t bi t c 足 足 n gi其i th m鱈 i v袖o trong m束 h ch nh
  • 13. 3.2. H s竪 x存c 速 b辿i 速揃 hi ch nh u nh 則 c息 nh他 khi xem x vi th捉m bi gi其i n c t c n th m鱈 i v袖o trong m束 h ch nh. Ng足 棚i ta d誰 ng hs竪 x存 c 速 nh b辿i 速 hi ch khi l袖 揃 u nh, u v袖 速 樽 c 足 x存 c 速 nh nh足 sau: c達 c存 c t ch sau 速 y: nh t 息 1. N k > 1 th u , 速 u n袖y c達 ngh l袖 i a n s竪 bi gi其I th t即 ng l捉n th u n ch t即 ng ch h測n m so v鱈 i R2.
  • 14. 2. nh足 ng c達 th息 Nh足 v khi m. y, cn t即 ng v袖 hs竪 c単a bi m鱈 i trong h袖m h奪i qui kh存 c n kh束ng thta cn ph其i 速 a th捉m bi m鱈 i. 足 n 4. Kho其ng tin c v袖 ki 速 nh gi其 thuy trong y m t m束 h h奪i qui b辿i nh 4.1. Kho其ng tin cy v袖 ki 速 T m nh a. Kho其ng tin c c単a y 則 t 速 樽 c kho其ng tin c c単a m 足 y v鱈 i(j = 1,2,3) tr足 鱈 c h ch坦ng ta ch辰n th竪ng k捉 T t
  • 15. Do 速 v鱈 i 速 tin c (1足 留) trong th湛c tng足 棚i ta 達 辿 y th足 棚ng s旦 d担ng c存 c kho其ng tin c sau 速 y: y 息 足 KTC 速 x淡ng (hai ph : 竪i a) 足 KTC b捉n ph其i : 足 KTC b捉n tr存 i :
  • 16. b. Kim 速 gi其 thuyt 速竪i v鱈 i nh Tr足 棚ng h樽 p 1: ki 速 nh c gi其 thuy m p t sau: H0: H1: Ti捉u chu ki 速 nh: n m Mi b存 c b叩: n
  • 17. Tr足 棚ng h樽 p 2: ki 速 c gi其 thuy sau: m nh p t H0: H1: Ti捉u chun ki 速 m nh: Mi b存c b叩: n
  • 18. Tr足 棚ng h樽 p 3: ki 速 c gi其 thuy sau: m nh p t H0: H1: Ti捉u chun ki 速 m nh: Mi b存c b叩: n
  • 19. 4.2. Kho其ng tin cy v袖 ki 速 gi其 thuy v鱈 i 2 m nh t a. Kho其ng tin cy 速 v鱈 i 2 竪i 則 t KTC c単a 2 ch坦ng ta ch辰n th竪ng k捉 m sau: Do 速 v鱈 i 速 tin c (1足 留) cho tr足 鱈 c trong 達 辿 y th湛c t ng足 棚i ta th足 棚ng s旦 d担ng 3 lo孫 i kho其ng tin c sau 速 y: y 息
  • 20. + Kho其ng tin cy hai pha: (n 3) 2 (n 3) 2 は 2 2 留 / 2 (n 3) 2 1留 / 2 (n 3) + Kho其ng tin cy pha ph其i: (n 3)2 2 2 留 (n 3) + Kho其ng tin cy pha tr存i: (n 3)2 2 2 1留 (n 3)
  • 21. b. Ki 速 nh gi其 thuy 速 v鱈 i m t 竪i Tr足 棚ng h樽 p 1: ki 速 nh c gi其 thuy sau: m p t H0: H1: Ti捉u chu ki 速 nh: n m Mi b存 c b叩: n
  • 22. Tr足 棚ng h樽 p 2: ki 速 c gi其 thuy sau: m nh p t H0: H1: Ti捉u chun ki 速 m nh: Mi b存c b叩: n
  • 23. Tr足 棚ng h樽 p 3: ki 速 c gi其 thuy sau: m nh p t H0: H1: Ti捉u chun ki 速 m nh: Mi b存c b叩: n
  • 24. 4.3. Ki 速 s湛 ph誰 h樽 p c単a h袖m h奪i qui m nh 則 ki 速 nh s湛 ph誰 h樽 p c単a h袖m h奪i qui ta 速 m i ki 速 nh c gi其 thuy sau: m p t H0: hay R2 = 0 H1: t奪n t孫 i nh m辿t t t (v鱈 i j =2,3), R2 > 0 Ti捉 u chu ki 速 nh: n m Mi b存 c b叩 m淡c 箪 ngh 留 速 樽 c x存 c 速 nh nh足 sau: n a 足
  • 25. 5. M辿t s竪 d孫 ng c単a h袖m h奪i qui 5.1. H 袖m h奪i qui c達 h s竪 co d揃 n kh束ng 速脱i H袖m Cobb足 Douglas c達 d孫 ng: L Ln hai v ta c達: y , b損ng c存 ch 速 i bi ch坦ng ta 脱 n c達 則 息 ch l袖 m束 h h奪i qui y nh nh tuy t 速 v鱈 i tham s竪 速 bi n nh 竪i 揃 t.
  • 26. 5.2. H 袖m c達 d孫 ng 則 竪i v鱈 i h袖m c達 d孫ng: trong 速 t l袖 達 th棚i gian. H袖m n袖y th足 棚ng 速 速 s湛 t即 ng tr足 谷ng c単a o c存 c y t竪 Y t theo th棚i gian, r l袖 t短 lt即 ng tr足 谷ng. u L Ln hai v ta c達: y , b損ng ph 速 i p 脱 bi s竪 ta c達: n 則 息 l袖 d孫 ng h袖m h奪i qui tuy t y n nh, do 速 ch坦ng ta c達 th足 鱈 c l足 樽 ng 速 樽 c h袖m n袖y. 達 足
  • 27. 5.3. H 袖m d孫 ng H ypecbol H袖m n袖y phi tuy 速 v鱈 i X, nh足 ng tuy t n 竪i n nh 速 v鱈 i c存 c tham s竪 竪i , ch坦ng ta c達 thbi 速 i vd孫 ng: n 脱 5.4. H 袖m d孫 ng 速a th淡c H袖m n袖y th足 棚ng 速 樽 c d旦 d担ng 速 nghi捉n c淡u quan 足 hgi歎a chi phv袖 t脱 s其n ph ng m: 6. D湛 速 n v鱈 i m束 h h奪i qui b辿i o存 nh
AboutCopyright
息 2025 際際滷