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EDM Ahorro Statistical Sheet Feb 2012
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ignaciopedrosa
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EDM Ahorro Statistical Sheet Feb 2012
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EDM Ahorro
Return Date: 29/02/2012 Corporate Bonds Monthly returns Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YEAR 2012 1,72 1,13 2011 -0,20 0,52 -0,06 0,16 0,41 -0,31 -0,08 0,73 -0,03 0,63 -1,29 1,53 2,00 2010 0,41 0,42 0,38 -0,19 -0,04 0,01 0,44 0,63 -0,23 -0,01 -0,33 0,23 1,73 2009 0,60 0,52 0,44 1,03 0,43 0,83 1,29 0,38 0,34 0,35 0,63 -0,10 6,94 2008 0,34 0,23 0,20 0,30 0,20 0,11 0,51 0,36 0,09 -0,45 0,58 0,66 3,15 2007 0,03 0,28 -0,07 0,03 -0,26 0,02 0,39 0,43 0,17 0,24 0,19 0,13 1,58 2006 -0,21 -0,02 -0,43 -0,19 0,15 -0,13 0,48 0,34 0,10 0,03 0,10 -0,20 0,01 2005 0,25 -0,15 0,11 0,48 0,43 0,36 -0,16 0,34 -0,08 -0,41 -0,14 0,14 1,18 2004 0,12 0,44 0,31 -0,01 -0,06 0,04 0,15 0,15 0,03 0,00 0,28 0,15 1,61 2003 0,18 0,28 0,00 0,43 0,45 0,21 -0,11 -0,03 0,53 -0,28 0,04 0,50 2,22 2002 0,37 0,04 -0,20 0,41 0,13 0,40 0,68 -0,04 0,99 -1,32 0,46 0,55 2,49 2001 0,31 0,46 0,42 -0,26 0,44 0,40 0,63 0,60 0,68 0,77 -0,16 -0,17 4,19 2000 -0,19 0,23 0,18 0,05 -0,14 0,39 0,17 0,17 0,31 0,53 0,44 0,24 2,39 1999 0,74 -0,23 0,26 0,58 -0,10 -0,75 -0,31 0,15 -0,34 -0,26 0,24 -0,03 -0,06 1998 0,43 0,48 1,05 -0,46 0,04 0,92 -0,27 0,73 0,45 0,25 0,29 -0,09 3,87 1997 0,86 0,24 0,25 1,16 0,19 1,25 0,63 -0,01 0,37 0,65 0,98 0,34 7,12 Cumulative returns YTD 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years EDM Ahorro 2,87 4,59 5,85 12,88 19,23 20,90 28,29 51,15 115,26 Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 1,79 2,03 2,38 6,28 9,29 12,92 22,39 46,03 108,35 Annualized returns YTD 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years EDM Ahorro 2,87 4,59 2,88 4,12 3,58 2,75 2,52 2,79 3,91 Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 1,79 2,03 1,18 2,05 1,79 1,75 2,04 2,56 3,74 Annualized volatility 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years EDM Ahorro 2,90 2,21 1,99 1,65 1,52 1,45 1,44 2,67 Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 2,03 1,57 1,38 1,22 1,06 0,97 0,94 1,37 Sharpe Ratio 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years EDM Ahorro 0,05 0,06 0,37 0,13 0,01 0,39 0,03 0,06 Europe Diversified Bond - Short Term (Category) -0,15 -0,06 0,22 0,00 -0,07 0,35 0,01 0,05 Sortino Ratio 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years EDM Ahorro 0,06 0,08 0,53 0,18 0,01 0,56 0,04 0,09 Europe Diversified Bond - Short Term (Category) -0,19 -0,08 0,31 0,01 -0,10 0,50 0,01 0,06 Benchmark correlation 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years Alpha 0,47 1,30 -1,10 5,08 1,55 4,51 0,22 0,07 Beta 0,43 0,50 0,45 0,41 0,40 0,33 0,24 0,26 Return 4,59 2,88 4,12 3,58 2,75 2,52 2,79 3,91 Information Ratio (geo) 3,23 0,19 -0,46 0,70 0,33 0,38 0,08 -0,01 Tracking Error 4,52 14,13 15,03 17,30 15,50 16,63 17,80 16,34 Correlation 0,75 0,86 0,81 0,76 0,72 0,60 0,45 0,45 R2 56,58 74,03 66,21 57,02 51,74 36,04 20,35 20,23 Statistical risk 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years Up Capture Ratio 28,98 14,90 12,73 11,15 8,33 6,22 6,16 12,82 Down Capture Ratio 2,46 1,41 -3,00 -4,48 -4,73 -5,31 -5,19 -2,87 Longest Down-Streak Start Date 01/06/2011 01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/02/1994 Longest Down-Streak End Date 31/07/2011 30/11/2010 30/11/2010 30/11/2010 30/04/2006 30/04/2006 30/04/2006 31/08/1994 Down Number 5,00 11,00 12,00 15,00 25,00 36,00 52,00 71,00 Up Number 7,00 13,00 24,00 45,00 59,00 84,00 128,00 169,00 Best Quarter 0,85 0,85 2,30 2,30 2,30 2,30 2,61 7,62 Worst Quarter 0,26 -0,22 -0,22 -0,22 -0,67 -0,67 -0,67 -3,23 Gain/Loss Ratio 3,57 3,07 5,24 5,82 4,38 4,20 4,57 3,64 Max Drawdown -1,29 -1,29 -1,29 -1,29 -1,33 -1,33 -1,61 -9,36 Overall Deviation 4,45 13,84 15,01 17,39 15,45 16,61 17,75 16,31 Overall Capture Ratio 11,76 10,58 -4,25 -2,49 -1,76 -1,17 -1,19 -4,47 EDM Asset Management www.edm.es/en -1- Tel. +34934160143 +34914110398 edm@edm.es
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EDM Ahorro
Return Date: 29/02/2012 Corporate Bonds Drawdown Chart Time Period: 01/01/2008 to 29/02/2012 -0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 02/2008 08/2008 02/2009 08/2009 02/2010 08/2010 02/2011 08/2011 02/2012 EDM Ahorro Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 12M Rolling Annualized Return 10,0 5,0 0,0 Return -5,0 2007 2008 2009 2010 2011 EDM Ahorro Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 12M Rolling Annualized Volatility 3,0 2,0 1,0 Volatility 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EDM Ahorro Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 3Y Rolling Alpha Rolling Window: 3 Years 1 Month shift 10,0 5,0 0,0 Alpha -5,0 02/2009 08/2009 02/2010 08/2010 02/2011 08/2011 02/2012 EDM Ahorro Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 3Y Rolling Beta Rolling Window: 3 Years 1 Month shift 0,5 0,4 Beta 0,3 02/2009 08/2009 02/2010 08/2010 02/2011 08/2011 02/2012 EDM Ahorro Europe Diversified Bond - Short Term (Category) EDM Asset Management www.edm.es/en -2- Tel. +34934160143 +34914110398 edm@edm.es
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