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EDM Ahorro                                                                                                     Return Date: 29/02/2012

                                                                                                Corporate Bonds



Monthly returns
                            Jan         Feb            Mar               Apr        May                 Jun                  Jul               Aug                Sep                Oct                Nov                Dec           YEAR
2012                       1,72        1,13
2011                      -0,20        0,52           -0,06              0,16        0,41              -0,31            -0,08                  0,73              -0,03              0,63               -1,29               1,53            2,00
2010                       0,41        0,42            0,38             -0,19       -0,04               0,01             0,44                  0,63              -0,23             -0,01               -0,33               0,23            1,73
2009                       0,60        0,52            0,44              1,03        0,43               0,83             1,29                  0,38               0,34              0,35                0,63              -0,10            6,94
2008                       0,34        0,23            0,20              0,30        0,20               0,11             0,51                  0,36               0,09             -0,45                0,58               0,66            3,15
2007                       0,03        0,28           -0,07              0,03       -0,26               0,02             0,39                  0,43               0,17              0,24                0,19               0,13            1,58
2006                      -0,21       -0,02           -0,43             -0,19        0,15              -0,13             0,48                  0,34               0,10              0,03                0,10              -0,20            0,01
2005                       0,25       -0,15            0,11              0,48        0,43               0,36            -0,16                  0,34              -0,08             -0,41               -0,14               0,14            1,18
2004                       0,12        0,44            0,31             -0,01       -0,06               0,04             0,15                  0,15               0,03              0,00                0,28               0,15            1,61
2003                       0,18        0,28            0,00              0,43        0,45               0,21            -0,11                 -0,03               0,53             -0,28                0,04               0,50            2,22
2002                       0,37        0,04           -0,20              0,41        0,13               0,40             0,68                 -0,04               0,99             -1,32                0,46               0,55            2,49
2001                       0,31        0,46            0,42             -0,26        0,44               0,40             0,63                  0,60               0,68              0,77               -0,16              -0,17            4,19
2000                      -0,19        0,23            0,18              0,05       -0,14               0,39             0,17                  0,17               0,31              0,53                0,44               0,24            2,39
1999                       0,74       -0,23            0,26              0,58       -0,10              -0,75            -0,31                  0,15              -0,34             -0,26                0,24              -0,03           -0,06
1998                       0,43        0,48            1,05             -0,46        0,04               0,92            -0,27                  0,73               0,45              0,25                0,29              -0,09            3,87
1997                       0,86        0,24            0,25              1,16        0,19               1,25             0,63                 -0,01               0,37              0,65                0,98               0,34            7,12

Cumulative returns
                                                               YTD              1 year             2 years              3 years                 5 years                  7 years            10 years             15 years            20 years
EDM Ahorro                                                     2,87              4,59                  5,85              12,88                    19,23                   20,90               28,29                   51,15            115,26
Europe Diversified Bond - Short Term (Category)                 1,79              2,03                  2,38                  6,28                     9,29                12,92               22,39                46,03               108,35

Annualized returns
                                                               YTD              1 year             2 years              3 years                 5 years                  7 years            10 years             15 years            20 years
EDM Ahorro                                                     2,87              4,59                  2,88                  4,12                     3,58                 2,75                2,52                    2,79               3,91
Europe Diversified Bond - Short Term (Category)                 1,79              2,03                  1,18                  2,05                     1,79                 1,75                2,04                    2,56               3,74

Annualized volatility
                                                               1 year             2 years                 3 years                   5 years                    7 years               10 years                  15 years               20 years
EDM Ahorro                                                       2,90                2,21                    1,99                      1,65                       1,52                   1,45                      1,44                   2,67
Europe Diversified Bond - Short Term (Category)                   2,03                1,57                    1,38                      1,22                       1,06                   0,97                      0,94                   1,37

Sharpe Ratio
                                                              1 year             2 years                 3 years                    5 years                    7 years              10 years                   15 years               20 years
EDM Ahorro                                                      0,05                0,06                    0,37                       0,13                       0,01                  0,39                       0,03                   0,06
Europe Diversified Bond - Short Term (Category)                 -0,15               -0,06                    0,22                       0,00                      -0,07                  0,35                       0,01                   0,05

Sortino Ratio
                                                               1 year             2 years                 3 years                   5 years                    7 years               10 years                  15 years              20 years
EDM Ahorro                                                       0,06                0,08                    0,53                      0,18                       0,01                   0,56                      0,04                  0,09
Europe Diversified Bond - Short Term (Category)                  -0,19               -0,08                    0,31                      0,01                      -0,10                   0,50                      0,01                  0,06

Benchmark correlation
                                       1 year                 2 years                3 years                       5 years                       7 years                      10 years                     15 years                   20 years
Alpha                                    0,47                    1,30                   -1,10                         5,08                          1,55                          4,51                         0,22                       0,07
Beta                                     0,43                    0,50                    0,45                         0,41                          0,40                          0,33                         0,24                       0,26
Return                                   4,59                    2,88                    4,12                         3,58                          2,75                          2,52                         2,79                       3,91
Information Ratio (geo)                  3,23                    0,19                  -0,46                          0,70                          0,33                          0,38                         0,08                      -0,01
Tracking Error                           4,52                   14,13                  15,03                         17,30                         15,50                         16,63                        17,80                      16,34
Correlation                              0,75                    0,86                    0,81                         0,76                          0,72                          0,60                         0,45                       0,45
R2                                     56,58                    74,03                  66,21                         57,02                         51,74                        36,04                        20,35                      20,23

Statistical risk
                                             1 year                2 years                   3 years                   5 years                      7 years                     10 years                    15 years                   20 years
Up Capture Ratio                             28,98                  14,90                      12,73                     11,15                          8,33                        6,22                        6,16                      12,82
Down Capture Ratio                             2,46                   1,41                     -3,00                     -4,48                        -4,73                        -5,31                       -5,19                      -2,87
Longest Down-Streak Start Date          01/06/2011             01/09/2010                01/09/2010                01/09/2010                   01/01/2006                   01/01/2006                  01/01/2006                 01/02/1994
Longest Down-Streak End Date            31/07/2011             30/11/2010                30/11/2010                30/11/2010                   30/04/2006                   30/04/2006                  30/04/2006                 31/08/1994
Down Number                                    5,00                  11,00                    12,00                     15,00                        25,00                        36,00                       52,00                       71,00
Up Number                                      7,00                 13,00                     24,00                     45,00                        59,00                        84,00                      128,00                     169,00
Best Quarter                                   0,85                   0,85                      2,30                      2,30                          2,30                        2,30                        2,61                        7,62
Worst Quarter                                  0,26                  -0,22                     -0,22                     -0,22                        -0,67                        -0,67                       -0,67                      -3,23
Gain/Loss Ratio                                3,57                   3,07                      5,24                      5,82                          4,38                        4,20                        4,57                        3,64
Max Drawdown                                  -1,29                  -1,29                     -1,29                     -1,29                        -1,33                        -1,33                       -1,61                      -9,36
Overall Deviation                              4,45                  13,84                     15,01                     17,39                        15,45                        16,61                       17,75                      16,31
Overall Capture Ratio                         11,76                 10,58                      -4,25                     -2,49                         -1,76                        -1,17                      -1,19                       -4,47


EDM Asset Management              www.edm.es/en                                                            -1-                                                             Tel. +34934160143       +34914110398                   edm@edm.es
EDM Ahorro                                                                                               Return Date: 29/02/2012
                                                                                      Corporate Bonds


  Drawdown Chart
Time Period: 01/01/2008 to 29/02/2012
-0,0


-0,2


-0,4


-0,6


-0,8


-1,0


-1,2


-1,4
              02/2008               08/2008                02/2009        08/2009            02/2010                                              08/2010              02/2011                 08/2011              02/2012


             EDM Ahorro                                                                               Europe Diversified Bond - Short Term (Category)

  12M Rolling Annualized Return
               10,0


               5,0



               0,0
Return




               -5,0
                                              2007                     2008                                      2009                                                 2010                               2011
             EDM Ahorro                                                                               Europe Diversified Bond - Short Term (Category)


  12M Rolling Annualized Volatility
               3,0


               2,0



               1,0
Volatility




               0,0
                                                 2007                          2008                                          2009                                            2010                               2011 2012
             EDM Ahorro                                                                               Europe Diversified Bond - Short Term (Category)



  3Y Rolling Alpha
Rolling Window: 3 Years 1 Month shift
               10,0


               5,0



               0,0
Alpha




               -5,0
                          02/2009                08/2009             02/2010                      08/2010                                                   02/2011                  08/2011                      02/2012
             EDM Ahorro                                                                               Europe Diversified Bond - Short Term (Category)




  3Y Rolling Beta
Rolling Window: 3 Years 1 Month shift
               0,5




               0,4
Beta




               0,3
                          02/2009                08/2009             02/2010                      08/2010                                                   02/2011                  08/2011                      02/2012
             EDM Ahorro                                                                               Europe Diversified Bond - Short Term (Category)




  EDM Asset Management                  www.edm.es/en                                       -2-                                                                       Tel. +34934160143   +34914110398      edm@edm.es

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EDM Ahorro Statistical Sheet Feb 2012

  • 1. EDM Ahorro Return Date: 29/02/2012 Corporate Bonds Monthly returns Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YEAR 2012 1,72 1,13 2011 -0,20 0,52 -0,06 0,16 0,41 -0,31 -0,08 0,73 -0,03 0,63 -1,29 1,53 2,00 2010 0,41 0,42 0,38 -0,19 -0,04 0,01 0,44 0,63 -0,23 -0,01 -0,33 0,23 1,73 2009 0,60 0,52 0,44 1,03 0,43 0,83 1,29 0,38 0,34 0,35 0,63 -0,10 6,94 2008 0,34 0,23 0,20 0,30 0,20 0,11 0,51 0,36 0,09 -0,45 0,58 0,66 3,15 2007 0,03 0,28 -0,07 0,03 -0,26 0,02 0,39 0,43 0,17 0,24 0,19 0,13 1,58 2006 -0,21 -0,02 -0,43 -0,19 0,15 -0,13 0,48 0,34 0,10 0,03 0,10 -0,20 0,01 2005 0,25 -0,15 0,11 0,48 0,43 0,36 -0,16 0,34 -0,08 -0,41 -0,14 0,14 1,18 2004 0,12 0,44 0,31 -0,01 -0,06 0,04 0,15 0,15 0,03 0,00 0,28 0,15 1,61 2003 0,18 0,28 0,00 0,43 0,45 0,21 -0,11 -0,03 0,53 -0,28 0,04 0,50 2,22 2002 0,37 0,04 -0,20 0,41 0,13 0,40 0,68 -0,04 0,99 -1,32 0,46 0,55 2,49 2001 0,31 0,46 0,42 -0,26 0,44 0,40 0,63 0,60 0,68 0,77 -0,16 -0,17 4,19 2000 -0,19 0,23 0,18 0,05 -0,14 0,39 0,17 0,17 0,31 0,53 0,44 0,24 2,39 1999 0,74 -0,23 0,26 0,58 -0,10 -0,75 -0,31 0,15 -0,34 -0,26 0,24 -0,03 -0,06 1998 0,43 0,48 1,05 -0,46 0,04 0,92 -0,27 0,73 0,45 0,25 0,29 -0,09 3,87 1997 0,86 0,24 0,25 1,16 0,19 1,25 0,63 -0,01 0,37 0,65 0,98 0,34 7,12 Cumulative returns YTD 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years EDM Ahorro 2,87 4,59 5,85 12,88 19,23 20,90 28,29 51,15 115,26 Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 1,79 2,03 2,38 6,28 9,29 12,92 22,39 46,03 108,35 Annualized returns YTD 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years EDM Ahorro 2,87 4,59 2,88 4,12 3,58 2,75 2,52 2,79 3,91 Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 1,79 2,03 1,18 2,05 1,79 1,75 2,04 2,56 3,74 Annualized volatility 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years EDM Ahorro 2,90 2,21 1,99 1,65 1,52 1,45 1,44 2,67 Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 2,03 1,57 1,38 1,22 1,06 0,97 0,94 1,37 Sharpe Ratio 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years EDM Ahorro 0,05 0,06 0,37 0,13 0,01 0,39 0,03 0,06 Europe Diversified Bond - Short Term (Category) -0,15 -0,06 0,22 0,00 -0,07 0,35 0,01 0,05 Sortino Ratio 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years EDM Ahorro 0,06 0,08 0,53 0,18 0,01 0,56 0,04 0,09 Europe Diversified Bond - Short Term (Category) -0,19 -0,08 0,31 0,01 -0,10 0,50 0,01 0,06 Benchmark correlation 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years Alpha 0,47 1,30 -1,10 5,08 1,55 4,51 0,22 0,07 Beta 0,43 0,50 0,45 0,41 0,40 0,33 0,24 0,26 Return 4,59 2,88 4,12 3,58 2,75 2,52 2,79 3,91 Information Ratio (geo) 3,23 0,19 -0,46 0,70 0,33 0,38 0,08 -0,01 Tracking Error 4,52 14,13 15,03 17,30 15,50 16,63 17,80 16,34 Correlation 0,75 0,86 0,81 0,76 0,72 0,60 0,45 0,45 R2 56,58 74,03 66,21 57,02 51,74 36,04 20,35 20,23 Statistical risk 1 year 2 years 3 years 5 years 7 years 10 years 15 years 20 years Up Capture Ratio 28,98 14,90 12,73 11,15 8,33 6,22 6,16 12,82 Down Capture Ratio 2,46 1,41 -3,00 -4,48 -4,73 -5,31 -5,19 -2,87 Longest Down-Streak Start Date 01/06/2011 01/09/2010 01/09/2010 01/09/2010 01/01/2006 01/01/2006 01/01/2006 01/02/1994 Longest Down-Streak End Date 31/07/2011 30/11/2010 30/11/2010 30/11/2010 30/04/2006 30/04/2006 30/04/2006 31/08/1994 Down Number 5,00 11,00 12,00 15,00 25,00 36,00 52,00 71,00 Up Number 7,00 13,00 24,00 45,00 59,00 84,00 128,00 169,00 Best Quarter 0,85 0,85 2,30 2,30 2,30 2,30 2,61 7,62 Worst Quarter 0,26 -0,22 -0,22 -0,22 -0,67 -0,67 -0,67 -3,23 Gain/Loss Ratio 3,57 3,07 5,24 5,82 4,38 4,20 4,57 3,64 Max Drawdown -1,29 -1,29 -1,29 -1,29 -1,33 -1,33 -1,61 -9,36 Overall Deviation 4,45 13,84 15,01 17,39 15,45 16,61 17,75 16,31 Overall Capture Ratio 11,76 10,58 -4,25 -2,49 -1,76 -1,17 -1,19 -4,47 EDM Asset Management www.edm.es/en -1- Tel. +34934160143 +34914110398 edm@edm.es
  • 2. EDM Ahorro Return Date: 29/02/2012 Corporate Bonds Drawdown Chart Time Period: 01/01/2008 to 29/02/2012 -0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 02/2008 08/2008 02/2009 08/2009 02/2010 08/2010 02/2011 08/2011 02/2012 EDM Ahorro Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 12M Rolling Annualized Return 10,0 5,0 0,0 Return -5,0 2007 2008 2009 2010 2011 EDM Ahorro Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 12M Rolling Annualized Volatility 3,0 2,0 1,0 Volatility 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EDM Ahorro Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 3Y Rolling Alpha Rolling Window: 3 Years 1 Month shift 10,0 5,0 0,0 Alpha -5,0 02/2009 08/2009 02/2010 08/2010 02/2011 08/2011 02/2012 EDM Ahorro Europe Diversified Bond - Short Term (Category) 3Y Rolling Beta Rolling Window: 3 Years 1 Month shift 0,5 0,4 Beta 0,3 02/2009 08/2009 02/2010 08/2010 02/2011 08/2011 02/2012 EDM Ahorro Europe Diversified Bond - Short Term (Category) EDM Asset Management www.edm.es/en -2- Tel. +34934160143 +34914110398 edm@edm.es