際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Heteroskedastisitas

Download as PPTX, PDF
Rezzy Caraka
Rezzy Caraka

Ragam residual yang tidak konstan atau homogen dapat mempengaruhi estimasi parameter dan uji hipotesis regresi. Beberapa metode deteksi heteroskedastisitas meliputi metode Park, Glejser, Korelasi Spearman, GoldFeld-Quandt, Bruesch-Pagan-Godfrey, dan White. Penyembuhan dapat dilakukan dengan transformasi variabel atau mengetahui pola heteroskedastisitasnya.

Convert to study materialsBETA

Transform any presentation into ready-made study materialselect from outputs like summaries, definitions, and practice questions.

1 of 7
Downloaded 15 times
Ragam Residual tidak konstan (homogen)
konsekuensi Rata-rata residual 0 hanya mempengaruhi intersep Ragam residual tidak homogen, maka: 1. Estimator masih linier 2. Estimator masih tak bias 3. Varian tidak lagi minimum (estimator bukan yang terbaik), sehingga: a. standar error sulit dipercaya, dan b. uji hipotesis hasil regresi (t maupun F) tidak lagi dapat dipercaya
Deteksi (1) Metode Informal terdapat pola tertentu pada residual Metode Park; ragam residual yang tidak konstan muncul karena residual tgt dari variavel independen dalam model. Dengan bentuk fungsinya pers. (8.4) atau (8.6) 1. melakukan regresi hingga diperoleh residual 2. melakukan regresi thd residual menurut (8.6) 3. dr langkah 2, jk t-hit > t-tabel heteroskedastisitas
Deteksi (2) Metode Glejser; pendapatnya mirip Park, namun model regresi (residual) nya adalah nilai absolut residual dengan variabel independennya. Fungsi-fungsi pers. (8.12) s/d (8.17). Untuk 硫1, jk t-hit > t-tabel heteroskedastisitas Metode Korelasi Spearman, dengan rumus (8.20)
Deteksi (3) Metode GoldFeld-Quandt; heteroskedastisitas merupakan fungsi positif dari variabel independen. Langkah-langkah: 1. urutkan data (kecil ke besar) sesuai nilai X 2. hilangkan observasi di tengah (c) ada 2 kelp. 3. lakukan regresi pd setiap kelompok secara terpisah 4. dapatkan RSS1 dan RSS2 5. hitung nilai rasio berdasar pers. (8.27) jika nilai rasio (F-hit) > F-tabel heteroskedastisitas
Deteksi (4) Metode Bruesch-Pagan-Godfrey Metode White
Penyembuhan Ketika varian residual diketahui Ketika varian residual tidak diketahui 1. Metode White 2. Mengetahui Pola Heteroskedastisitas transformasi

More Related Content

Heteroskedastisitas

  • 1. Ragam Residual tidak konstan (homogen)
  • 2. konsekuensi Rata-rata residual 0 hanya mempengaruhi intersep Ragam residual tidak homogen, maka: 1. Estimator masih linier 2. Estimator masih tak bias 3. Varian tidak lagi minimum (estimator bukan yang terbaik), sehingga: a. standar error sulit dipercaya, dan b. uji hipotesis hasil regresi (t maupun F) tidak lagi dapat dipercaya
  • 3. Deteksi (1) Metode Informal terdapat pola tertentu pada residual Metode Park; ragam residual yang tidak konstan muncul karena residual tgt dari variavel independen dalam model. Dengan bentuk fungsinya pers. (8.4) atau (8.6) 1. melakukan regresi hingga diperoleh residual 2. melakukan regresi thd residual menurut (8.6) 3. dr langkah 2, jk t-hit > t-tabel heteroskedastisitas
  • 4. Deteksi (2) Metode Glejser; pendapatnya mirip Park, namun model regresi (residual) nya adalah nilai absolut residual dengan variabel independennya. Fungsi-fungsi pers. (8.12) s/d (8.17). Untuk 硫1, jk t-hit > t-tabel heteroskedastisitas Metode Korelasi Spearman, dengan rumus (8.20)
  • 5. Deteksi (3) Metode GoldFeld-Quandt; heteroskedastisitas merupakan fungsi positif dari variabel independen. Langkah-langkah: 1. urutkan data (kecil ke besar) sesuai nilai X 2. hilangkan observasi di tengah (c) ada 2 kelp. 3. lakukan regresi pd setiap kelompok secara terpisah 4. dapatkan RSS1 dan RSS2 5. hitung nilai rasio berdasar pers. (8.27) jika nilai rasio (F-hit) > F-tabel heteroskedastisitas
  • 6. Deteksi (4) Metode Bruesch-Pagan-Godfrey Metode White
  • 7. Penyembuhan Ketika varian residual diketahui Ketika varian residual tidak diketahui 1. Metode White 2. Mengetahui Pola Heteroskedastisitas transformasi