ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
Uji Kausalitas Granger
Konsep 
?Regresi ?Hubungan satu arah 
?Realitas ?Banyak hubungan dua arah 
?Uji Granger ?membuktikan apakah suatu variabel mempunyai hubungan dua arah, atau hanya satu arah saja. 
?Data ?Time series. 
?Uji Granger ?pengaruh masa lalu terhadap kondisi sekarang. 
?Contoh: 
?Dolar melemah ?IHSG turun ?Investor di Valas ?Profit Taking??Membeli saham ?IHSG menguat ?Dolar menguat. 
?Konsumsi naik ?Uang beredar naik ?Inflasi ?Konsumsi turun 
?Telur ?Ayam ?Telur atau Ayam ?Telur ?Ayam?
Tahapan Metode 
? H0 : X tidak menyebabkan Y. 
? Buat regresi penuh dan dapatkan Sum Square of Error (SSE) 
Yt = ¦²¦Ái Yt-i + ¦²¦Âi Xt-i + ¦Åt 
? Buat regresi terbatas dan dapatkan pula Sum Square of Error (SSE) 
Yt = ¦²¦Ái Yt-i + ¦Åt 
? Lakukan Uji F berdasarkan SSE yang didapat, dengan formula: 
penuh 
terbatas penuh 
SSE 
SSE SSE 
q 
N k 
F 
? ? 
? 
Dimana: 
N adalah banyaknya pengamatan 
k adalah banyaknya parameter model penuh 
q adalah banyaknya parameter model terbatas
?Bila H0ditolak, berarti X mempengaruhi Y. 
?Cara yang sama juga dapat dilakukan untuk melihat apakah Y mempunyai pengaruh terhadap X. 
?Pertanyaan yang banyak muncul dalam Uji Kausalitas Granger ini adalah: ¡°berapa lag yang harus digunakan?¡±. 
Ingat kembali SIC, AIC, Log Likelkihood. 
Hipotesis: 
(i) H0: Investasi tidak mempengaruhi (tidak menyebabkan) Kurs 
H1: Investasi mempengaruhi (menyebabkan) Kurs 
(ii) H0: Kurs tidak mempengaruhi (tidak menyebabkan) Investasi 
H1: Kurs mempengaruhi (menyebabkan) Investasi
Vektor Otoregresi (VAR) 
?Konsep 
VAR ?Y saat ini dipengaruhi X pada waktu lalu, dan X saat ini dipengaruhi Y pada waktu lalu. 
Contoh: 
?Investasi ?GDP ?Investasi 
?Money Supply ?Inflasi ?Money Supply 
?Model 
Yt= ¦Á1i+ ¦²¦Â1iYt-i+ ¦²¦Ã1i Xt-i+ ¦Åt 
dan 
Xt= ¦Á2i+ ¦²¦Â2iYt-i+ ¦²¦Ã2iXt-i+ ¦Åt 
Perhatikan bahwa model diatas mempunyai variabel bebas yang merupakan lag dari variabel terikatnya. Kembali muncul pertanyaan: ¡°berapa banyak lag yang harus digunakan?¡±. 
AIC, SIC, dan Log Likelihood adalah indikator untuk memutuskan lag yang digunakan. 
Estimasi? 
OLS
Date: 09/08/04 Time: 13:37 
Sample(adjusted): 1974 2002 
Included observations: 29 after adjusting 
endpoints 
Standard errors & t-statistics in parentheses 
IMPOR 
GNP 
IMPOR(-1) 
14.11412 
-0.258001 
(4.24428) 
(3.20377) 
(3.32544) 
(-0.08053) 
IMPOR(-2) 
-2.232664 
-2.836740 
(5.84599) 
(4.41281) 
(-0.38191) 
(-0.64284) 
IMPOR(-3) 
-7.923294 
6.753519 
(5.61590) 
(4.23913) 
(-1.41087) 
(1.59314) 
IMPOR(-4) 
13.59194 
-2.895396 
(4.06804) 
(3.07073) 
(3.34115) 
(-0.94290) 
GNP(-1) 
-8.044967 
0.984799 
(2.06084) 
(1.55561) 
(-3.90373) 
(0.63306) 
GNP(-2) 
7.730543 
1.373807 
(4.29886) 
(3.24497) 
(1.79828) 
(0.42337) 
GNP(-3) 
0.323127 
-5.305517 
(5.27166) 
(3.97929) 
(0.06130) 
(-1.33328) 
GNP(-4) 
-2.105972 
4.652364 
(3.19332) 
(2.41046) 
(-0.65949) 
(1.93007) 
C 
32649312 
-7685037. 
(2.7E+07) 
(2.0E+07) 
(1.22159) 
(-0.38093) 
R-squared 
0.993182 
0.990797 
Adj. R-squared 
0.990454 
0.987115 
Sum sq. resids 
8.59E+16 
4.89E+16 
S.E. equation 
65533166 
49467341 
F-statistic 
364.1594 
269.1407 
Log likelihood 
-557.7055 
-549.5494 
Akaike AIC 
39.08314 
38.52065 
Schwarz SC 
39.50747 
38.94498 
Mean dependent 
1.88E+08 
3.58E+08 
S.D. dependent 
6.71E+08 
4.36E+08
Date: 09/08/04 Time: 14:04 
Sample(adjusted): 1972 2002 
Included observations: 31 after adjusting 
endpoints 
Standard errors & t-statistics in parentheses 
IMPOR 
GNP 
IMPOR(-1) 
28.21177 
-2.062712 
(2.19703) 
(0.76050) 
(12.8409) 
(-2.71230) 
IMPOR(-2) 
9.734768 
0.017335 
(2.09768) 
(0.72611) 
(4.64073) 
(0.02387) 
GNP(-1) 
-14.25459 
2.040362 
(0.91397) 
(0.31637) 
(-15.5964) 
(6.44927) 
GNP(-2) 
8.188294 
-0.552283 
(0.84025) 
(0.29085) 
(9.74506) 
(-1.89884) 
C 
1.62E+08 
-772242.9 
(4.2E+07) 
(1.5E+07) 
(3.82632) 
(-0.05278) 
R-squared 
0.948428 
0.985897 
Adj. R-squared 
0.940493 
0.983727 
Sum sq. resids 
6.53E+17 
7.83E+16 
S.E. equation 
1.58E+08 
54859997 
F-statistic 
119.5365 
454.3858 
Log likelihood 
-626.5772 
-593.6899 
Akaike AIC 
40.74692 
38.62516 
Schwarz SC 
40.97821 
38.85645 
Mean dependent 
1.76E+08 
3.35E+08 
S.D. dependent 
6.50E+08 
4.30E+08 
Determinant Residual Covariance 
3.96E+31 
Log Likelihood 
-1215.696 
Akaike Information Criteria 
79.07715 
Schwarz Criteria 
79.53973
Ad

Recommended

07 transformasi data 21 03-2012
07 transformasi data 21 03-2012
Rifqi Budi
?
Epic research daily agri report 11 dec 2014
Epic research daily agri report 11 dec 2014
Epic Research Limited
?
§ª§Ù§Þ§Ö§â§Ö§ß§Ú§Ö §â§Ñ§Õ§Ú§Ñ§è§Ú§à§ß§ß§à§Ô§à §Ô§Ñ§Þ§Þ§Ñ- §æ§à§ß§Ñ §Ó §Ù§Õ§Ñ§ß§Ú§Ú §ê§Ü§à§Ý§í §Ú §ß§Ñ §á§â§Ú§ê§Ü§à§Ý§î§ß§à§Û §ä§Ö§â§â§Ú§ä§à§â§Ú§Ú
§ª§Ù§Þ§Ö§â§Ö§ß§Ú§Ö §â§Ñ§Õ§Ú§Ñ§è§Ú§à§ß§ß§à§Ô§à §Ô§Ñ§Þ§Þ§Ñ- §æ§à§ß§Ñ §Ó §Ù§Õ§Ñ§ß§Ú§Ú §ê§Ü§à§Ý§í §Ú §ß§Ñ §á§â§Ú§ê§Ü§à§Ý§î§ß§à§Û §ä§Ö§â§â§Ú§ä§à§â§Ú§Ú
rorbic
?
KARAKTERISTIK GENERASI IBRAHIM
KARAKTERISTIK GENERASI IBRAHIM
Frenky Suseno Manik
?
Analysis on Recommended System for Web Information Retrieval Using HMM
Analysis on Recommended System for Web Information Retrieval Using HMM
IJERA Editor
?
Sholat
Sholat
Bambang Triwaluyo
?
¦Ò¦Ô¦Ì¦Ç Powerpoint
¦Ò¦Ô¦Ì¦Ç Powerpoint
bloggdg
?
K13 kointegrasi
K13 kointegrasi
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
20141127¾É¶«º£µÀ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥óÉܽé
20141127¾É¶«º£µÀ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥óÉܽé
Code for Kanagawa
?
Kearifan Lokal tentang Pencemaran limbah di Sungai perkampungan pondok manggis
Kearifan Lokal tentang Pencemaran limbah di Sungai perkampungan pondok manggis
marlinasitipriyati
?
B4 t4 include_files
B4 t4 include_files
Asiya Petrova
?
Kultura na pomorzu 27.11
Kultura na pomorzu 27.11
haniaop
?
Infografia. LECXIT. 10 claus LECXIT. Presentaci¨® de resultats
Infografia. LECXIT. 10 claus LECXIT. Presentaci¨® de resultats
Fundaci¨® Jaume Bofill
?
Presenting Activity Flow Process
Presenting Activity Flow Process
pumpthatslide
?
Minano nihongo 1
Minano nihongo 1
Huy Nguyen Quoc
?
Gases Chromatography
Gases Chromatography
Efty Leliya
?
??????? ?? ???????
??????? ?? ???????
manalAmer
?
ArtsCenter Brochure 15:16 1
ArtsCenter Brochure 15:16 1
Noel James
?
Marzenia
Marzenia
Sylviq
?
¦Ð¦Á¦Ñ¦Á¦Ì¦Ô¦È¦É
¦Ð¦Á¦Ñ¦Á¦Ì¦Ô¦È¦É
Haris Gamvrelis
?
Karil Muhamad Syahril
Karil Muhamad Syahril
Muhamad Syahril
?
§¡§Ý§Ö§Ü§ã§Ö§Û §©§Ñ§Ò§Ý§à§è§Ü§Ú§Û - §¯§Ö§Û§â§à§ã§Ö§ä§Ú §ß§Ñ §à§ã§ß§à§Ó§Ö §Þ§Ö§Þ§â§Ú§ã§ä§à§â§à§Ó §Õ§Ý§ñ §â§Ö§Ñ§Ý§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú §Ú§ã§Ü§å§ã§ã§ä§Ó§Ö§ß...
§¡§Ý§Ö§Ü§ã§Ö§Û §©§Ñ§Ò§Ý§à§è§Ü§Ú§Û - §¯§Ö§Û§â§à§ã§Ö§ä§Ú §ß§Ñ §à§ã§ß§à§Ó§Ö §Þ§Ö§Þ§â§Ú§ã§ä§à§â§à§Ó §Õ§Ý§ñ §â§Ö§Ñ§Ý§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú §Ú§ã§Ü§å§ã§ã§ä§Ó§Ö§ß...
Yandex
?
K12 arch garch
K12 arch garch
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K10 arima
K10 arima
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K9 stasioneritas ok
K9 stasioneritas ok
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K7 k8 mpl logit multinomial
K7 k8 mpl logit multinomial
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K6 dummy
K6 dummy
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K5 model fungsional
K5 model fungsional
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K3 k4 regresi ganda
K3 k4 regresi ganda
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?

More Related Content

Viewers also liked (15)

K13 kointegrasi
K13 kointegrasi
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
20141127¾É¶«º£µÀ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥óÉܽé
20141127¾É¶«º£µÀ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥óÉܽé
Code for Kanagawa
?
Kearifan Lokal tentang Pencemaran limbah di Sungai perkampungan pondok manggis
Kearifan Lokal tentang Pencemaran limbah di Sungai perkampungan pondok manggis
marlinasitipriyati
?
B4 t4 include_files
B4 t4 include_files
Asiya Petrova
?
Kultura na pomorzu 27.11
Kultura na pomorzu 27.11
haniaop
?
Infografia. LECXIT. 10 claus LECXIT. Presentaci¨® de resultats
Infografia. LECXIT. 10 claus LECXIT. Presentaci¨® de resultats
Fundaci¨® Jaume Bofill
?
Presenting Activity Flow Process
Presenting Activity Flow Process
pumpthatslide
?
Minano nihongo 1
Minano nihongo 1
Huy Nguyen Quoc
?
Gases Chromatography
Gases Chromatography
Efty Leliya
?
??????? ?? ???????
??????? ?? ???????
manalAmer
?
ArtsCenter Brochure 15:16 1
ArtsCenter Brochure 15:16 1
Noel James
?
Marzenia
Marzenia
Sylviq
?
¦Ð¦Á¦Ñ¦Á¦Ì¦Ô¦È¦É
¦Ð¦Á¦Ñ¦Á¦Ì¦Ô¦È¦É
Haris Gamvrelis
?
Karil Muhamad Syahril
Karil Muhamad Syahril
Muhamad Syahril
?
§¡§Ý§Ö§Ü§ã§Ö§Û §©§Ñ§Ò§Ý§à§è§Ü§Ú§Û - §¯§Ö§Û§â§à§ã§Ö§ä§Ú §ß§Ñ §à§ã§ß§à§Ó§Ö §Þ§Ö§Þ§â§Ú§ã§ä§à§â§à§Ó §Õ§Ý§ñ §â§Ö§Ñ§Ý§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú §Ú§ã§Ü§å§ã§ã§ä§Ó§Ö§ß...
§¡§Ý§Ö§Ü§ã§Ö§Û §©§Ñ§Ò§Ý§à§è§Ü§Ú§Û - §¯§Ö§Û§â§à§ã§Ö§ä§Ú §ß§Ñ §à§ã§ß§à§Ó§Ö §Þ§Ö§Þ§â§Ú§ã§ä§à§â§à§Ó §Õ§Ý§ñ §â§Ö§Ñ§Ý§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú §Ú§ã§Ü§å§ã§ã§ä§Ó§Ö§ß...
Yandex
?
20141127¾É¶«º£µÀ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥óÉܽé
20141127¾É¶«º£µÀ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥óÉܽé
Code for Kanagawa
?
Kearifan Lokal tentang Pencemaran limbah di Sungai perkampungan pondok manggis
Kearifan Lokal tentang Pencemaran limbah di Sungai perkampungan pondok manggis
marlinasitipriyati
?
Kultura na pomorzu 27.11
Kultura na pomorzu 27.11
haniaop
?
Infografia. LECXIT. 10 claus LECXIT. Presentaci¨® de resultats
Infografia. LECXIT. 10 claus LECXIT. Presentaci¨® de resultats
Fundaci¨® Jaume Bofill
?
Presenting Activity Flow Process
Presenting Activity Flow Process
pumpthatslide
?
Gases Chromatography
Gases Chromatography
Efty Leliya
?
??????? ?? ???????
??????? ?? ???????
manalAmer
?
ArtsCenter Brochure 15:16 1
ArtsCenter Brochure 15:16 1
Noel James
?
¦Ð¦Á¦Ñ¦Á¦Ì¦Ô¦È¦É
¦Ð¦Á¦Ñ¦Á¦Ì¦Ô¦È¦É
Haris Gamvrelis
?
§¡§Ý§Ö§Ü§ã§Ö§Û §©§Ñ§Ò§Ý§à§è§Ü§Ú§Û - §¯§Ö§Û§â§à§ã§Ö§ä§Ú §ß§Ñ §à§ã§ß§à§Ó§Ö §Þ§Ö§Þ§â§Ú§ã§ä§à§â§à§Ó §Õ§Ý§ñ §â§Ö§Ñ§Ý§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú §Ú§ã§Ü§å§ã§ã§ä§Ó§Ö§ß...
§¡§Ý§Ö§Ü§ã§Ö§Û §©§Ñ§Ò§Ý§à§è§Ü§Ú§Û - §¯§Ö§Û§â§à§ã§Ö§ä§Ú §ß§Ñ §à§ã§ß§à§Ó§Ö §Þ§Ö§Þ§â§Ú§ã§ä§à§â§à§Ó §Õ§Ý§ñ §â§Ö§Ñ§Ý§Ú§Ù§Ñ§è§Ú§Ú §Ú§ã§Ü§å§ã§ã§ä§Ó§Ö§ß...
Yandex
?

More from Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA (8)

K12 arch garch
K12 arch garch
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K10 arima
K10 arima
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K9 stasioneritas ok
K9 stasioneritas ok
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K7 k8 mpl logit multinomial
K7 k8 mpl logit multinomial
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K6 dummy
K6 dummy
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K5 model fungsional
K5 model fungsional
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
K3 k4 regresi ganda
K3 k4 regresi ganda
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
Analisis jalur
Analisis jalur
Supri yono, MM, Ak, CiPP, CA
?
Ad

Recently uploaded (15)

rekap kehadiran fitria guru sd negeri .pdf
rekap kehadiran fitria guru sd negeri .pdf
fitribangun24
?
Amplop surat penelitian - kab Buton.docx
Amplop surat penelitian - kab Buton.docx
bbig71779
?
Pertemuan 1&2 (3).pptmdadmdqmdqmndmdmdmnemd
Pertemuan 1&2 (3).pptmdadmdqmdqmndmdmdmnemd
20randomm10
?
Inisiasi 8_Sistem Informasi Manajemen_EMBS4321.pptx
Inisiasi 8_Sistem Informasi Manajemen_EMBS4321.pptx
rahmadmudzaki321
?
Presentasi baru pecahannn - 1750207487.pptx
Presentasi baru pecahannn - 1750207487.pptx
sukmaidi035
?
01. Konsep LNRT 07032025_final sklnprtpptx
01. Konsep LNRT 07032025_final sklnprtpptx
neracalobar
?
makalah analisis vektor sebsgai tugas mata kulias analisis vektor
makalah analisis vektor sebsgai tugas mata kulias analisis vektor
faizalecal1904
?
rencana tindak lanjut NOTULENSI BIMBINGAN SURVEI AKREDITASI PMKP DAN RENCANA
rencana tindak lanjut NOTULENSI BIMBINGAN SURVEI AKREDITASI PMKP DAN RENCANA
rspawicu3
?
materi-brs-2025-01-02perkembanganpariwisata.pdf
materi-brs-2025-01-02perkembanganpariwisata.pdf
neracalobar
?
Tugas makalah tentang analisis vektor sebagai tugas mata kuliah analisis vektor
Tugas makalah tentang analisis vektor sebagai tugas mata kuliah analisis vektor
faizalecal1904
?
Analysis of the Influence of Average Length of Schooling and Life Expectancy ...
Analysis of the Influence of Average Length of Schooling and Life Expectancy ...
reisyanisrinadanti05
?
Lapkas puskemas Koto Katik dr.Khairani.pptx
Lapkas puskemas Koto Katik dr.Khairani.pptx
khairani221
?
Rekomendasi Daftar Situs IDN Pusat Main Game Slot Paling Sering Menang
Rekomendasi Daftar Situs IDN Pusat Main Game Slot Paling Sering Menang
lilinterbang5050
?
revitalisasi-desentralisasi-otoda-map.ppt
revitalisasi-desentralisasi-otoda-map.ppt
achmadbudiarto
?
NOTULENSI BIMBINGAN SURVEI AKREDITASI PMKP DAN RENCANA TINDAK LANJUT STARKES ...
NOTULENSI BIMBINGAN SURVEI AKREDITASI PMKP DAN RENCANA TINDAK LANJUT STARKES ...
rspawicu3
?
rekap kehadiran fitria guru sd negeri .pdf
rekap kehadiran fitria guru sd negeri .pdf
fitribangun24
?
Amplop surat penelitian - kab Buton.docx
Amplop surat penelitian - kab Buton.docx
bbig71779
?
Pertemuan 1&2 (3).pptmdadmdqmdqmndmdmdmnemd
Pertemuan 1&2 (3).pptmdadmdqmdqmndmdmdmnemd
20randomm10
?
Inisiasi 8_Sistem Informasi Manajemen_EMBS4321.pptx
Inisiasi 8_Sistem Informasi Manajemen_EMBS4321.pptx
rahmadmudzaki321
?
Presentasi baru pecahannn - 1750207487.pptx
Presentasi baru pecahannn - 1750207487.pptx
sukmaidi035
?
01. Konsep LNRT 07032025_final sklnprtpptx
01. Konsep LNRT 07032025_final sklnprtpptx
neracalobar
?
makalah analisis vektor sebsgai tugas mata kulias analisis vektor
makalah analisis vektor sebsgai tugas mata kulias analisis vektor
faizalecal1904
?
rencana tindak lanjut NOTULENSI BIMBINGAN SURVEI AKREDITASI PMKP DAN RENCANA
rencana tindak lanjut NOTULENSI BIMBINGAN SURVEI AKREDITASI PMKP DAN RENCANA
rspawicu3
?
materi-brs-2025-01-02perkembanganpariwisata.pdf
materi-brs-2025-01-02perkembanganpariwisata.pdf
neracalobar
?
Tugas makalah tentang analisis vektor sebagai tugas mata kuliah analisis vektor
Tugas makalah tentang analisis vektor sebagai tugas mata kuliah analisis vektor
faizalecal1904
?
Analysis of the Influence of Average Length of Schooling and Life Expectancy ...
Analysis of the Influence of Average Length of Schooling and Life Expectancy ...
reisyanisrinadanti05
?
Lapkas puskemas Koto Katik dr.Khairani.pptx
Lapkas puskemas Koto Katik dr.Khairani.pptx
khairani221
?
Rekomendasi Daftar Situs IDN Pusat Main Game Slot Paling Sering Menang
Rekomendasi Daftar Situs IDN Pusat Main Game Slot Paling Sering Menang
lilinterbang5050
?
revitalisasi-desentralisasi-otoda-map.ppt
revitalisasi-desentralisasi-otoda-map.ppt
achmadbudiarto
?
NOTULENSI BIMBINGAN SURVEI AKREDITASI PMKP DAN RENCANA TINDAK LANJUT STARKES ...
NOTULENSI BIMBINGAN SURVEI AKREDITASI PMKP DAN RENCANA TINDAK LANJUT STARKES ...
rspawicu3
?
Ad

K11 granger var

  • 2. Konsep ?Regresi ?Hubungan satu arah ?Realitas ?Banyak hubungan dua arah ?Uji Granger ?membuktikan apakah suatu variabel mempunyai hubungan dua arah, atau hanya satu arah saja. ?Data ?Time series. ?Uji Granger ?pengaruh masa lalu terhadap kondisi sekarang. ?Contoh: ?Dolar melemah ?IHSG turun ?Investor di Valas ?Profit Taking??Membeli saham ?IHSG menguat ?Dolar menguat. ?Konsumsi naik ?Uang beredar naik ?Inflasi ?Konsumsi turun ?Telur ?Ayam ?Telur atau Ayam ?Telur ?Ayam?
  • 3. Tahapan Metode ? H0 : X tidak menyebabkan Y. ? Buat regresi penuh dan dapatkan Sum Square of Error (SSE) Yt = ¦²¦Ái Yt-i + ¦²¦Âi Xt-i + ¦Åt ? Buat regresi terbatas dan dapatkan pula Sum Square of Error (SSE) Yt = ¦²¦Ái Yt-i + ¦Åt ? Lakukan Uji F berdasarkan SSE yang didapat, dengan formula: penuh terbatas penuh SSE SSE SSE q N k F ? ? ? Dimana: N adalah banyaknya pengamatan k adalah banyaknya parameter model penuh q adalah banyaknya parameter model terbatas
  • 4. ?Bila H0ditolak, berarti X mempengaruhi Y. ?Cara yang sama juga dapat dilakukan untuk melihat apakah Y mempunyai pengaruh terhadap X. ?Pertanyaan yang banyak muncul dalam Uji Kausalitas Granger ini adalah: ¡°berapa lag yang harus digunakan?¡±. Ingat kembali SIC, AIC, Log Likelkihood. Hipotesis: (i) H0: Investasi tidak mempengaruhi (tidak menyebabkan) Kurs H1: Investasi mempengaruhi (menyebabkan) Kurs (ii) H0: Kurs tidak mempengaruhi (tidak menyebabkan) Investasi H1: Kurs mempengaruhi (menyebabkan) Investasi
  • 5. Vektor Otoregresi (VAR) ?Konsep VAR ?Y saat ini dipengaruhi X pada waktu lalu, dan X saat ini dipengaruhi Y pada waktu lalu. Contoh: ?Investasi ?GDP ?Investasi ?Money Supply ?Inflasi ?Money Supply ?Model Yt= ¦Á1i+ ¦²¦Â1iYt-i+ ¦²¦Ã1i Xt-i+ ¦Åt dan Xt= ¦Á2i+ ¦²¦Â2iYt-i+ ¦²¦Ã2iXt-i+ ¦Åt Perhatikan bahwa model diatas mempunyai variabel bebas yang merupakan lag dari variabel terikatnya. Kembali muncul pertanyaan: ¡°berapa banyak lag yang harus digunakan?¡±. AIC, SIC, dan Log Likelihood adalah indikator untuk memutuskan lag yang digunakan. Estimasi? OLS
  • 6. Date: 09/08/04 Time: 13:37 Sample(adjusted): 1974 2002 Included observations: 29 after adjusting endpoints Standard errors & t-statistics in parentheses IMPOR GNP IMPOR(-1) 14.11412 -0.258001 (4.24428) (3.20377) (3.32544) (-0.08053) IMPOR(-2) -2.232664 -2.836740 (5.84599) (4.41281) (-0.38191) (-0.64284) IMPOR(-3) -7.923294 6.753519 (5.61590) (4.23913) (-1.41087) (1.59314) IMPOR(-4) 13.59194 -2.895396 (4.06804) (3.07073) (3.34115) (-0.94290) GNP(-1) -8.044967 0.984799 (2.06084) (1.55561) (-3.90373) (0.63306) GNP(-2) 7.730543 1.373807 (4.29886) (3.24497) (1.79828) (0.42337) GNP(-3) 0.323127 -5.305517 (5.27166) (3.97929) (0.06130) (-1.33328) GNP(-4) -2.105972 4.652364 (3.19332) (2.41046) (-0.65949) (1.93007) C 32649312 -7685037. (2.7E+07) (2.0E+07) (1.22159) (-0.38093) R-squared 0.993182 0.990797 Adj. R-squared 0.990454 0.987115 Sum sq. resids 8.59E+16 4.89E+16 S.E. equation 65533166 49467341 F-statistic 364.1594 269.1407 Log likelihood -557.7055 -549.5494 Akaike AIC 39.08314 38.52065 Schwarz SC 39.50747 38.94498 Mean dependent 1.88E+08 3.58E+08 S.D. dependent 6.71E+08 4.36E+08
  • 7. Date: 09/08/04 Time: 14:04 Sample(adjusted): 1972 2002 Included observations: 31 after adjusting endpoints Standard errors & t-statistics in parentheses IMPOR GNP IMPOR(-1) 28.21177 -2.062712 (2.19703) (0.76050) (12.8409) (-2.71230) IMPOR(-2) 9.734768 0.017335 (2.09768) (0.72611) (4.64073) (0.02387) GNP(-1) -14.25459 2.040362 (0.91397) (0.31637) (-15.5964) (6.44927) GNP(-2) 8.188294 -0.552283 (0.84025) (0.29085) (9.74506) (-1.89884) C 1.62E+08 -772242.9 (4.2E+07) (1.5E+07) (3.82632) (-0.05278) R-squared 0.948428 0.985897 Adj. R-squared 0.940493 0.983727 Sum sq. resids 6.53E+17 7.83E+16 S.E. equation 1.58E+08 54859997 F-statistic 119.5365 454.3858 Log likelihood -626.5772 -593.6899 Akaike AIC 40.74692 38.62516 Schwarz SC 40.97821 38.85645 Mean dependent 1.76E+08 3.35E+08 S.D. dependent 6.50E+08 4.30E+08 Determinant Residual Covariance 3.96E+31 Log Likelihood -1215.696 Akaike Information Criteria 79.07715 Schwarz Criteria 79.53973