際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

RAPOR ANALITIGI

Download as PPTX, PDF
Kutlu MER聴H
Kutlu MER聴H

GRAFIK DATAMINING TEKNIGI ILE GERCEKLESTIRILEN VERI GORSELLESTIRME RAPORLARININ KISA ACIKLAMASI

1 of 20
Download to read offline
Fatma INAR, MBA Capital Markets Board of Turkey e-mail: fatma.cinar@spk.gov.tr @fatma_cinar_ftm, @TRUserGroup C. Cokun KKZMEN, PhD e-mail: coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr @ckucukozmen @RiskLabTurkey Kutlu MER聴H, PhD e-mail: kutmerih@gmail.com @cortexien https://www.riskonomi.com VERI GORSELLESTIRME ILE RISK YONETIMI RISK RAPORU
G端n端m端z yaz脹l脹m teknolojisi b端y端k veri setlerinin i巽indeki gizli ilikileri g旦rsel olarak analiz edebilmemize olanak salar. Bu rapor finansal verilerdeki temerr端t ve performans脹n ileri grafik yaz脹l脹mlar脹 ile nas脹l kolay anla脹labilecek g旦rsel hale getirildiini sergiliyor. Bu teknikle R聴SK Tek Boyutlu bir Say脹 deil ok Boyutlu bir Profil olarak g旦r端lebiliyor
Turkiye 12 NUTS B旦lgesi 81 ilinde ve T端rkiye Genelinde 2010-2015 zaman diliminde verilen ENERJI kredilerinin Temerr端t durumu Raporu Rapor ENERJI Kredilerinde yaanan riskin Zaman ve Mekan 端zerindeki da脹l脹m脹n脹 deerlendirmeyi ama巽lamaktad脹r Raporlar脹m脹za g旦zlediimiz ilgin巽 bir durum verilerin zaman 端zerinde stabil fakat mekan 端zerinde volatil olmas脹d脹r.
RAPOR ANALITIGI
zel olarak gelitirdiimiz R yaz脹l脹m paketlerinden yararlanan Grafik Datamining teknolojisi ile Finansal veri setlerinde zaman mekan ve dier fakt旦rlerin risk ve performans 端zerindeki etkisini analiz edebilmekteyiz. Bu teknik ceitli OR ve Finans kongrelerinde Akademik camiaya sunulmu g旦rsel medyada kamuoyu ile payla脹lm脹t脹r. Bu 巽al脹malar KAYNAK k脹sm脹nda verilmektedir
Veri kayna脹m脹z BDDK sitesinde sunulan FINTURK kredi ve temerr端t veri setleridir FINTURK download edilip excel format脹nda database haline d旦n端t端r端lm端 ve bunlara NUTS fakt旦rleri ve dier bilgiler eklenmitir. Yaz脹l脹m verileri excel dosyas脹ndan okuyup fakt旦rize edilmi anlaml脹 grafikler haline d旦n端t端rebilmektedir. Bu veri seti bundan sonra dataset olarak an脹lacakt脹r.
[1] "NYIL" "SYIL" "DONEM" "SEHIR" [5] "SEHIRKOD" "NBOLGE" "BOLGE" "NUTS3KOD" [9] "NUTS2KOD" "NUTS1KOD" "NUTS1BOLGE" "SEKTOR" [13] "GRUP" "NAKKREDI" "GNAKDIKREDI" "TOPNAKKREDI" [17] "TASIT" KONUT "KMH" "KREDIKART" [21] "GIDA" "INSAAT" "METAL" "FINANSAL" [25] "TEKSTIL" "TOPTICARET" "TURIZM" "ZIRAAT" [29] "ENERJI" "DENIZCILIK" "DIGERTUKETICI" "TAKIPALACAK" [33] "TAKIPKREDIKART" "TAKIPTASIT" "TAKIPKONUT" "TAKIPDIGTUKETICI" [37] "TAKIPGIDA" "TAKIPINSAAT" "TAKIPMETAL" "TAKIPFINANSAL" [41] "TAKIPTEKSTIL" "TAKIPTOPTICARET" "TAKIPTURIZM" "TAKIPZIRAAT" [45] "TAKIPENERJI" "TAKIPDENIZCILIK" "GNAKDIGIDA" "GNAKDIINSAAT" [49] "GNAKDIMETAL" "GNAKDIFINANSAL" "GNAKDITEKSTIL" "GNAKDITOPTICARET" [53] "GNAKDITURIZM" "GNAKDIZIRAAT" "GNAKDIENERJI" "GNAKDIDENIZCILIK"
Friday, November 27, 2015
NUTS-1: 12 B旦lgeler NUTS-2: 26 Alt B旦lgeler NUTS-3: 81 ehirler 1. AKDENIZ 2. BATI ANADOLU 3. BATI KARADENIZ 4. BATI MARMARA 5. DOGU KARADENIZ 6. DOGU MARMARA 7. EGE BOLGESI 8. GUNEYDOGU ANADOLU 9. ISTANBUL 10. KUZEYDOGU ANADOLU 11. ORTA ANADOLU 12. ORTADOGU ANADOLU
Friday, November 27, 2015 聴stanbul Region West Marmara Region Aegean Region East Marmara West Anatolia Region Mediterranean Region Anatolia Region West Black Sea Region East Black Sea Region Northeast Anatolia Region East Anatolia Region Southea st Anatoli a 聴stanbul (Subregion) Tekirda (Subregion) 聴zmir (Subregion) Bursa (Subregion) Ankara (Subregion) Antalya (Subregion) K脹r脹kkale (Subregion) Zonguldak (Subregion) Trabzon (Subregion) Erzurum (Subregion) Malatya (Subregion) Gaziant ep (Subreg ion) Edirne Ayd脹n (Subregion) Eskiehir Konya (Subregion) Isparta Aksaray Karab端k Ordu Erzincan Elaz脹 Ad脹yam an K脹rlareli Denizli Bilecik Karaman Burdur Nide Bart脹n Giresun Bayburt Bing旦l Kilis Bal脹kesir (Subregion) Mula Kocaeli (Subregion) Adana (Subregion) Nevehir Kastamonu (Subregion) Rize Ar脹 (Subregion) Dersim anl脹urf a (Subreg ion) anakkale Manisa (Subregion) Sakarya Mersin K脹rehir ank脹r脹 Artvin Kars Van (Subregion) Diyarba k脹r A.Karahisar D端zce Hatay (Subregion) Kayseri (Subregion) Sinop G端m端hane Id脹r Mu Mardin (Subreg ion) K端tahya Bolu Kahramanmara Sivas Samsun (Subregion) Ardahan Bitlis Batman Uak Yalova Osmaniye Yozgat Tokat Hakkari 脹rnak orum Siirt Amasya 1 Province 5 Province 8 Province 8 Province 3 Province 8 Province 8 Province 10 Province 6 Province 7 Province 8 Province 9 Provinc e
Veri setleri 端zerinde Real Time Interaktif Grafiksel Veri G旦rselletirme ile Etki-Performans Analizi Teknik: R yaz脹l脹m脹 #ggplot2 Paketi ile Grafik DataMining Grafik DataMining gelecein en yayg脹n g旦rsel analiz teknii olacakt脹r.
R ggplot2 paketi geom() fonksiyonlar脹 ile 巽ok say脹da grafik alternatifine olanak salar. Bu rapor 巽al脹mas脹nda etkinlik i巽in ggplot2 geom fonksiyonlar脹 ile sadece d旦rt grafik stilini kullanaca脹z. 1. Scatterplot geom_point() 2. Densityplot geom_density() 3. Violinplot geom_violin() 4. Facetplot facet_grid()
Scatter (sa巽脹l脹m) grafikleri bildiimiz xy grafikleridir. Buradaki 旦zellik bu grafikleri fakt旦rlere g旦re renklendirebiliyor ve 端巽端nc端 z deikenine g旦re balonlayabiliyoruz X ve Y log10 olacak
Density Grafikleri histogramlar脹n s端rekli versiyonudur. Tek bir n端merik deikeni frekans脹na g旦re grafikler Tek ba脹na s脹n脹rl脹 enformasyon veren density grafikleri fakt旦rize edildikleri zaman anlaml脹 bulgular salayabilir. Density grafiklerinin tekli veya 巽oklu tepe noktalar脹ndan gizli fakt旦rlerin etkisini belirleyebiliriz.
Violin Grafiklere 2-Boyutlu Density grafikleri olarak bakabiliriz. Violin Grafiin ekseni X deikenininin medyan deerini belirler Y deikeni ise bu medyan etraf脹nda hangi deerin daha s脹k g旦zlendiidir. Y deikeni bir kayb脹 g旦sterdiinde violin grafii bir Risk Profili oluturur.
Violin Risk Grafikleri genellikle Mantar, 旦mlek ve ie formlar脹nda g旦r端l端r. Mantar formasyonu risk in ba脹ml脹 deikenin y端ksek montanlar脹nda olutuunu g旦sterir. 旦mlek de risk orta deerlerde g旦zlenmektedir. ie de ise risk d端端k mertebelerde younlam脹t脹r.
Finansal veriler i巽in genelde 巽ifte log eksen kullan脹l脹r ve Lineer Smooth regresyonu ile Power Law Analizi yan 端r端n olarak elde edilir LogY = a.LogX + b Burada a Risk l巽端s端d端r ve her X,Y 巽ifti i巽in ayn脹d脹r. Power Law riskin 旦l巽ekten ba脹ms脹z (scale free) olduu anlam脹na gelir. Regresyonun lineer doruya yak脹nl脹脹 veride PL g旦sterir
ggplot2 paketinin facet_grid() fonksiyonu 2-boyutlu Matriks grafikler elde etmemizi salar. Matriks grafikler ayr脹ca balonlan脹p fakt旦rize edildiinde 他- boyutlu grafikler elde edebiliriz. Bu grafikler fakt旦rlerin etkilddii anomalileri tesbit etmemizi salar.
kutmerih@gmail.com kutlu@merih.net coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr http://www.ieu.edu.tr/tr coskunkucukozmen@gmail.com http://www.coskunkucukozmen.com fatma.cinar@spk.gov.tr http://www.spk.gov.tr/ http://www.riskonomi.com @TRUserGroup @CORTEXIEN @Riskonometri @Riskonomi @datanalitik @Riskanalitigi @RiskLabTurkey @fatma_cinar_ftm tr.linkedin.com/in/fatmacinar tr.linkedin.com/pub/kutlu-merih tr.linkedin.com/in/coskunkucukozmen
K端巽端k旦zmen, C. C. Ve 脹nar F., (2014). Finansal Karar S端re巽lerinde Grafik- Datamining Analizi, TROUGBI/DW SIG, Nisan 2014 聴stanbul, http://www.troug.org/?p=684 K端巽端k旦zmen, C. C. ve 脹nar F., (2014). G旦rsel Veri Analizinde Devrim S旦ylei, Ekonomik 旦z端m, Temmuz 2014, http://ekonomik-cozum.com.tr/gorsel-veri-analizinde- devrim-mi.html. K端巽端k旦zmen, C. C. ve Merih K., (2014). G旦rsel Teknikler a脹" S旦ylei, Ekonomik 旦z端m, Temmuz 2014, http://ekonomik-cozum.com.tr/gorsel-teknikler-cagi.html K端巽端k旦zmen, C. C. and 脹nar F., (2014). Banking Sector Analysis of Izmir Province: A Graphical Data Mining Approach, Submitted to the 34th National Conference for Operations Research and Industrial Engineering (YAEM 2014), G旦r端kle Campus of Uluda University in Bursa, Turkey on 25-27 June 2014. K端巽端k旦zmen, C. C. and 脹nar F., (2014). New Sectoral Incentive System and Credit Defaults: Graphic-Data Mining Analysis, Submitted to the ICEF 2014 Conference, Y脹ld脹z Technical University in 聴stanbul, Turkey on 08-09 Sep. 2014. K端巽端k旦zmen, C. C. and 脹nar F., (2015). Visual Anaysis of Electricity Demand Energy Dashboard Graphics Submitted to the 5th Multinational Energy and Value Conference May 7-9, 2015 Kadir Has University in 聴stanbul, Turkey Merih, K. C. and 脹nar F., (2015). Sectoral Loans Default Chart of Turkey , Submitted to 35th National Operations Research and Industrial Engineering Congress (ORIE 2015) 09- 11,September, 2015,Middle East Technical University, Ankara, Turkey

More Related Content

RAPOR ANALITIGI

  • 1. Fatma INAR, MBA Capital Markets Board of Turkey e-mail: fatma.cinar@spk.gov.tr @fatma_cinar_ftm, @TRUserGroup C. Cokun KKZMEN, PhD e-mail: coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr @ckucukozmen @RiskLabTurkey Kutlu MER聴H, PhD e-mail: kutmerih@gmail.com @cortexien https://www.riskonomi.com VERI GORSELLESTIRME ILE RISK YONETIMI RISK RAPORU
  • 2. G端n端m端z yaz脹l脹m teknolojisi b端y端k veri setlerinin i巽indeki gizli ilikileri g旦rsel olarak analiz edebilmemize olanak salar. Bu rapor finansal verilerdeki temerr端t ve performans脹n ileri grafik yaz脹l脹mlar脹 ile nas脹l kolay anla脹labilecek g旦rsel hale getirildiini sergiliyor. Bu teknikle R聴SK Tek Boyutlu bir Say脹 deil ok Boyutlu bir Profil olarak g旦r端lebiliyor
  • 3. Turkiye 12 NUTS B旦lgesi 81 ilinde ve T端rkiye Genelinde 2010-2015 zaman diliminde verilen ENERJI kredilerinin Temerr端t durumu Raporu Rapor ENERJI Kredilerinde yaanan riskin Zaman ve Mekan 端zerindeki da脹l脹m脹n脹 deerlendirmeyi ama巽lamaktad脹r Raporlar脹m脹za g旦zlediimiz ilgin巽 bir durum verilerin zaman 端zerinde stabil fakat mekan 端zerinde volatil olmas脹d脹r.
  • 5. zel olarak gelitirdiimiz R yaz脹l脹m paketlerinden yararlanan Grafik Datamining teknolojisi ile Finansal veri setlerinde zaman mekan ve dier fakt旦rlerin risk ve performans 端zerindeki etkisini analiz edebilmekteyiz. Bu teknik ceitli OR ve Finans kongrelerinde Akademik camiaya sunulmu g旦rsel medyada kamuoyu ile payla脹lm脹t脹r. Bu 巽al脹malar KAYNAK k脹sm脹nda verilmektedir
  • 6. Veri kayna脹m脹z BDDK sitesinde sunulan FINTURK kredi ve temerr端t veri setleridir FINTURK download edilip excel format脹nda database haline d旦n端t端r端lm端 ve bunlara NUTS fakt旦rleri ve dier bilgiler eklenmitir. Yaz脹l脹m verileri excel dosyas脹ndan okuyup fakt旦rize edilmi anlaml脹 grafikler haline d旦n端t端rebilmektedir. Bu veri seti bundan sonra dataset olarak an脹lacakt脹r.
  • 7. [1] "NYIL" "SYIL" "DONEM" "SEHIR" [5] "SEHIRKOD" "NBOLGE" "BOLGE" "NUTS3KOD" [9] "NUTS2KOD" "NUTS1KOD" "NUTS1BOLGE" "SEKTOR" [13] "GRUP" "NAKKREDI" "GNAKDIKREDI" "TOPNAKKREDI" [17] "TASIT" KONUT "KMH" "KREDIKART" [21] "GIDA" "INSAAT" "METAL" "FINANSAL" [25] "TEKSTIL" "TOPTICARET" "TURIZM" "ZIRAAT" [29] "ENERJI" "DENIZCILIK" "DIGERTUKETICI" "TAKIPALACAK" [33] "TAKIPKREDIKART" "TAKIPTASIT" "TAKIPKONUT" "TAKIPDIGTUKETICI" [37] "TAKIPGIDA" "TAKIPINSAAT" "TAKIPMETAL" "TAKIPFINANSAL" [41] "TAKIPTEKSTIL" "TAKIPTOPTICARET" "TAKIPTURIZM" "TAKIPZIRAAT" [45] "TAKIPENERJI" "TAKIPDENIZCILIK" "GNAKDIGIDA" "GNAKDIINSAAT" [49] "GNAKDIMETAL" "GNAKDIFINANSAL" "GNAKDITEKSTIL" "GNAKDITOPTICARET" [53] "GNAKDITURIZM" "GNAKDIZIRAAT" "GNAKDIENERJI" "GNAKDIDENIZCILIK"
  • 9. NUTS-1: 12 B旦lgeler NUTS-2: 26 Alt B旦lgeler NUTS-3: 81 ehirler 1. AKDENIZ 2. BATI ANADOLU 3. BATI KARADENIZ 4. BATI MARMARA 5. DOGU KARADENIZ 6. DOGU MARMARA 7. EGE BOLGESI 8. GUNEYDOGU ANADOLU 9. ISTANBUL 10. KUZEYDOGU ANADOLU 11. ORTA ANADOLU 12. ORTADOGU ANADOLU
  • 10. Friday, November 27, 2015 聴stanbul Region West Marmara Region Aegean Region East Marmara West Anatolia Region Mediterranean Region Anatolia Region West Black Sea Region East Black Sea Region Northeast Anatolia Region East Anatolia Region Southea st Anatoli a 聴stanbul (Subregion) Tekirda (Subregion) 聴zmir (Subregion) Bursa (Subregion) Ankara (Subregion) Antalya (Subregion) K脹r脹kkale (Subregion) Zonguldak (Subregion) Trabzon (Subregion) Erzurum (Subregion) Malatya (Subregion) Gaziant ep (Subreg ion) Edirne Ayd脹n (Subregion) Eskiehir Konya (Subregion) Isparta Aksaray Karab端k Ordu Erzincan Elaz脹 Ad脹yam an K脹rlareli Denizli Bilecik Karaman Burdur Nide Bart脹n Giresun Bayburt Bing旦l Kilis Bal脹kesir (Subregion) Mula Kocaeli (Subregion) Adana (Subregion) Nevehir Kastamonu (Subregion) Rize Ar脹 (Subregion) Dersim anl脹urf a (Subreg ion) anakkale Manisa (Subregion) Sakarya Mersin K脹rehir ank脹r脹 Artvin Kars Van (Subregion) Diyarba k脹r A.Karahisar D端zce Hatay (Subregion) Kayseri (Subregion) Sinop G端m端hane Id脹r Mu Mardin (Subreg ion) K端tahya Bolu Kahramanmara Sivas Samsun (Subregion) Ardahan Bitlis Batman Uak Yalova Osmaniye Yozgat Tokat Hakkari 脹rnak orum Siirt Amasya 1 Province 5 Province 8 Province 8 Province 3 Province 8 Province 8 Province 10 Province 6 Province 7 Province 8 Province 9 Provinc e
  • 11. Veri setleri 端zerinde Real Time Interaktif Grafiksel Veri G旦rselletirme ile Etki-Performans Analizi Teknik: R yaz脹l脹m脹 #ggplot2 Paketi ile Grafik DataMining Grafik DataMining gelecein en yayg脹n g旦rsel analiz teknii olacakt脹r.
  • 12. R ggplot2 paketi geom() fonksiyonlar脹 ile 巽ok say脹da grafik alternatifine olanak salar. Bu rapor 巽al脹mas脹nda etkinlik i巽in ggplot2 geom fonksiyonlar脹 ile sadece d旦rt grafik stilini kullanaca脹z. 1. Scatterplot geom_point() 2. Densityplot geom_density() 3. Violinplot geom_violin() 4. Facetplot facet_grid()
  • 13. Scatter (sa巽脹l脹m) grafikleri bildiimiz xy grafikleridir. Buradaki 旦zellik bu grafikleri fakt旦rlere g旦re renklendirebiliyor ve 端巽端nc端 z deikenine g旦re balonlayabiliyoruz X ve Y log10 olacak
  • 14. Density Grafikleri histogramlar脹n s端rekli versiyonudur. Tek bir n端merik deikeni frekans脹na g旦re grafikler Tek ba脹na s脹n脹rl脹 enformasyon veren density grafikleri fakt旦rize edildikleri zaman anlaml脹 bulgular salayabilir. Density grafiklerinin tekli veya 巽oklu tepe noktalar脹ndan gizli fakt旦rlerin etkisini belirleyebiliriz.
  • 15. Violin Grafiklere 2-Boyutlu Density grafikleri olarak bakabiliriz. Violin Grafiin ekseni X deikenininin medyan deerini belirler Y deikeni ise bu medyan etraf脹nda hangi deerin daha s脹k g旦zlendiidir. Y deikeni bir kayb脹 g旦sterdiinde violin grafii bir Risk Profili oluturur.
  • 16. Violin Risk Grafikleri genellikle Mantar, 旦mlek ve ie formlar脹nda g旦r端l端r. Mantar formasyonu risk in ba脹ml脹 deikenin y端ksek montanlar脹nda olutuunu g旦sterir. 旦mlek de risk orta deerlerde g旦zlenmektedir. ie de ise risk d端端k mertebelerde younlam脹t脹r.
  • 17. Finansal veriler i巽in genelde 巽ifte log eksen kullan脹l脹r ve Lineer Smooth regresyonu ile Power Law Analizi yan 端r端n olarak elde edilir LogY = a.LogX + b Burada a Risk l巽端s端d端r ve her X,Y 巽ifti i巽in ayn脹d脹r. Power Law riskin 旦l巽ekten ba脹ms脹z (scale free) olduu anlam脹na gelir. Regresyonun lineer doruya yak脹nl脹脹 veride PL g旦sterir
  • 18. ggplot2 paketinin facet_grid() fonksiyonu 2-boyutlu Matriks grafikler elde etmemizi salar. Matriks grafikler ayr脹ca balonlan脹p fakt旦rize edildiinde 他- boyutlu grafikler elde edebiliriz. Bu grafikler fakt旦rlerin etkilddii anomalileri tesbit etmemizi salar.
  • 20. K端巽端k旦zmen, C. C. Ve 脹nar F., (2014). Finansal Karar S端re巽lerinde Grafik- Datamining Analizi, TROUGBI/DW SIG, Nisan 2014 聴stanbul, http://www.troug.org/?p=684 K端巽端k旦zmen, C. C. ve 脹nar F., (2014). G旦rsel Veri Analizinde Devrim S旦ylei, Ekonomik 旦z端m, Temmuz 2014, http://ekonomik-cozum.com.tr/gorsel-veri-analizinde- devrim-mi.html. K端巽端k旦zmen, C. C. ve Merih K., (2014). G旦rsel Teknikler a脹" S旦ylei, Ekonomik 旦z端m, Temmuz 2014, http://ekonomik-cozum.com.tr/gorsel-teknikler-cagi.html K端巽端k旦zmen, C. C. and 脹nar F., (2014). Banking Sector Analysis of Izmir Province: A Graphical Data Mining Approach, Submitted to the 34th National Conference for Operations Research and Industrial Engineering (YAEM 2014), G旦r端kle Campus of Uluda University in Bursa, Turkey on 25-27 June 2014. K端巽端k旦zmen, C. C. and 脹nar F., (2014). New Sectoral Incentive System and Credit Defaults: Graphic-Data Mining Analysis, Submitted to the ICEF 2014 Conference, Y脹ld脹z Technical University in 聴stanbul, Turkey on 08-09 Sep. 2014. K端巽端k旦zmen, C. C. and 脹nar F., (2015). Visual Anaysis of Electricity Demand Energy Dashboard Graphics Submitted to the 5th Multinational Energy and Value Conference May 7-9, 2015 Kadir Has University in 聴stanbul, Turkey Merih, K. C. and 脹nar F., (2015). Sectoral Loans Default Chart of Turkey , Submitted to 35th National Operations Research and Industrial Engineering Congress (ORIE 2015) 09- 11,September, 2015,Middle East Technical University, Ankara, Turkey