Soal ujian praktikum portfolio
Download as DOCX, PDF
0 likes143 views
Ketiga soal meminta untuk menganalisis data return saham dan inflasi secara bulanan untuk tiga saham (A, B, C) selama 11 bulan terakhir. Analisis mencakup menghitung return ekpektasi, risiko, return pasar berdasarkan porsi investasi masing-masing saham, hubungan antara saham dengan inflasi dan return pasar, serta menghitung risiko kombinasi berbagai saham.
Soal ujian praktikum portfolio
- 1. SOAL 1 Data bulanan return Saham A ( ), return Saham B ( ), return Saham C ( ) dan inflasi sebagai berikut: Bulan INF t-10 2.18 2.23 2.26 0.65 t-9 2.23 2.26 2.34 0.85 t-8 2.26 2.34 2.28 0.90 t-7 2.34 2.28 2.10 0.75 t-6 2.28 2.10 2.05 0.87 t-5 2.10 2.05 2.06 0.78 t-4 2.05 2.06 2.10 0.68 t-3 2.06 2.10 2.15 0.88 t-2 2.10 2.15 2.08 0.93 t-1 2.15 2.08 2.10 0.97 t 2.08 2.10 2.18 0.92 Olah data di atas dengan menggunakan aplikasi SPSS dan analisis outputya, tentukan: 1. Return Ekspektasi (ER) dan Risiko () dari Saham - A, Saham - B, dan Saham - C. (materi CAL) 2. Jika nilai investasi Saham A (10 jt), Saham B (8 jt), dan Saham C (7 jt), carilah nilai return pasar (Rm) berdasarkan porposi masing-masing saham. (materi CML) 3. Bila return bebas risiko (Rf) sebesar 1.25% tentukan nilai Rm-Rf, dan tentukan nilai Risiko () Saham A & B, Saham A&C, Saham B&C, Saham A & (Rm-Rf), Saham B & (Rm-Rf), Saham C & (Rm-Rf). (materi CAPM) 4. Buatlah persamaan antara inflasi terhadap Saham - A, Saham - B, dan Saham C. (materi Model Faktor) 5. Carilah nilai residul Saham - A, Saham - B, dan Saham C berdasarkan persamaan soal 4 dan terntukan ﾂ介腫, ﾂ介, ﾂ介, ﾂ介. (Materi Lending and Borrowing) Good Luck
- 2. SOAL 2 Data bulanan return Saham A ( ), return Saham B ( ), return Saham C ( ) dan inflasi sebagai berikut: Bulan INF t-10 2.23 2.26 2.32 0.65 t-9 2.26 2.34 2.42 0.85 t-8 2.34 2.28 2.29 0.90 t-7 2.28 2.10 2.15 0.75 t-6 2.10 2.05 2.09 0.87 t-5 2.05 2.06 2.07 0.78 t-4 2.06 2.10 2.13 0.68 t-3 2.10 2.15 2.16 0.88 t-2 2.15 2.08 2.03 0.93 t-1 2.08 2.10 2.06 0.97 t 2.10 2.18 2.11 0.92 Olah data di atas dengan menggunakan aplikasi SPSS dan analisis outputya, tentukan: 1. Return Ekspektasi (ER) dan Risiko () dari Saham - A, Saham - B, dan Saham - C. (materi CAL) 2. Jika nilai investasi Saham A (10 jt), Saham B (8 jt), dan Saham C (7 jt), carilah nilai return pasar (Rm) berdasarkan porposi masing-masing saham. (materi CML) 3. Bila return bebas risiko (Rf) sebesar 1.15% tentukan nilai Rm-Rf, dan tentukan nilai Risiko () Saham A & B, Saham A&C, Saham B&C, Saham A & (Rm-Rf), Saham B & (Rm-Rf), Saham C & (Rm-Rf). (materi CAPM) 4. Buatlah persamaan antara inflasi terhadap Saham - A, Saham - B, dan Saham C. (materi Model Faktor) 5. Carilah nilai residul Saham - A, Saham - B, dan Saham C berdasarkan persamaan soal 4 dan terntukan ﾂ介腫, ﾂ介, ﾂ介, ﾂ介. (Materi Lending and Borrowing)
- 3. Good Luck SOAL 3 Data bulanan return Saham A ( ), return Saham B ( ), return Saham C ( ) dan inflasi sebagai berikut: Bulan INF t-10 2.26 2.32 2.62 0.65 t-9 2.34 2.42 2.85 0.85 t-8 2.28 2.29 2.27 0.90 t-7 2.10 2.15 1.86 0.75 t-6 2.05 2.09 1.92 0.87 t-5 2.06 2.07 2.06 0.78 t-4 2.10 2.13 2.30 0.68 t-3 2.15 2.16 2.32 0.88 t-2 2.08 2.03 1.80 0.93 t-1 2.10 2.06 1.92 0.97 t 2.18 2.11 2.08 0.92 Olah data di atas dengan menggunakan aplikasi SPSS dan analisis outputya, tentukan: 1. Return Ekspektasi (ER) dan Risiko () dari Saham - A, Saham - B, dan Saham - C. (materi CAL) 2. Jika nilai investasi Saham A (10 jt), Saham B (8 jt), dan Saham C (7 jt), carilah nilai return pasar (Rm) berdasarkan porposi masing-masing saham. (materi CML) 3. Bila return bebas risiko (Rf) sebesar 1.50% tentukan nilai Rm-Rf, dan tentukan nilai Risiko () Saham A & B, Saham A&C, Saham B&C, Saham A & (Rm-Rf), Saham B & (Rm-Rf), Saham C & (Rm-Rf). (materi CAPM) 4. Buatlah persamaan antara inflasi terhadap Saham - A, Saham - B, dan Saham C. (materi Model Faktor) 5. Carilah nilai residul Saham - A, Saham - B, dan Saham C berdasarkan persamaan soal 4 dan terntukan ﾂ介腫, ﾂ介, ﾂ介, ﾂ介. (Materi Lending and Borrowing)
- 4. Good Luck SOAL 4 Data bulanan return Saham A ( ), return Saham B ( ), return Saham C ( ) dan inflasi sebagai berikut: Bulan INF t-10 2.32 2.62 2.18 0.65 t-9 2.42 2.85 2.23 0.85 t-8 2.29 2.27 2.26 0.90 t-7 2.15 1.86 2.34 0.75 t-6 2.09 1.92 2.28 0.87 t-5 2.07 2.06 2.10 0.78 t-4 2.13 2.30 2.05 0.68 t-3 2.16 2.32 2.06 0.88 t-2 2.03 1.80 2.10 0.93 t-1 2.06 1.92 2.15 0.97 t 2.11 2.08 2.08 0.92 Olah data di atas dengan menggunakan aplikasi SPSS dan analisis outputya, tentukan: 6. Return Ekspektasi (ER) dan Risiko () dari Saham - A, Saham - B, dan Saham - C. (materi CAL) 7. Jika nilai investasi Saham A (10 jt), Saham B (8 jt), dan Saham C (7 jt), carilah nilai return pasar (Rm) berdasarkan porposi masing-masing saham. (materi CML) 8. Bila return bebas risiko (Rf) sebesar 1.30% tentukan nilai Rm-Rf, dan tentukan nilai Risiko () Saham A & B, Saham A&C, Saham B&C, Saham A & (Rm-Rf), Saham B & (Rm-Rf), Saham C & (Rm-Rf). (materi CAPM) 9. Buatlah persamaan antara inflasi terhadap Saham - A, Saham - B, dan Saham C. (materi Model Faktor)
- 5. 10. Carilah nilai residul Saham - A, Saham - B, dan Saham C berdasarkan persamaan soal 4 dan terntukan ﾂ介腫, ﾂ介, ﾂ介, ﾂ介. (Materi Lending and Borrowing) Good Luck