Spread trading & correlazioni indici e forex
- 2. Disclaimer: informativa sui rischi del trading online Il trading online 竪 un'attivit altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non 竪 adatto a tutti gli investitori, ed 竪 quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrir una spiegazione pi湛 completa sui tipi di rischi connessi a questa attivit. La presente comunicazione 竪 a titolo puramente informativo e non costituisce un invito allacquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo laccuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilit nei confronti dei clienti in merito allaccuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori. Documento completo su XM.com
- 3. Correlazioni nel trading 18/04/2016 Lorenzo Sentino supporto@we-trading.eu www.we-trading.eu Broker XM www.xm.com/it/webinars
- 4. Forex e Correlazioni tra valute
- 5. Che cosa 竪 lo spread trading Lo spread trading 竪 una strategia NON direzionale che mira a studiare la forza relativa di 2 strumenti come EURUSD VS GBPUSD
- 6. Che cosa 竪 lo spread trading Lo spread trading si basa sullo studio di alcuni concetti come: l Correlazioni dirette (positive) l Volatilit durante le news
- 7. Che cosa 竪 lo spread trading Lo spread trading applica uno studio di: l Stop Loss sul portafoglio l Take Profit sul portafoglio l l in relazione al Drawdown storico
- 8. Che cosa 竪 lo spread trading Di conseguenza non si applicano SL e TP sulle singole posizioni
- 9. Un passo indietro... Casi possibili di sviluppo di un trade in una qualsiasi strategia di trading direzionale
- 12. Trading direzionale: Stop Profit
- 13. Le correlazioni statistiche Abbiamo gi introdotto le correlazioni nel precedente Webinar e riassumiamo qui i principali concetti.
- 14. Le correlazioni positive o negative Ad esempio si riesce facilmente ad intuire che se EURUSD sale allora probabilmente anche GBPUSD sta salendo Il motivo di questi movimenti paralleli 竪 dato dal fatto che le coppie sono tra loro correlate positivamente Quando invece la correlazione 竪 negativa avviene che una coppia sale e l'altra scende.
- 15. Le correlazioni positive o negative In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa regolarit" un valore della seconda. Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma semplicemente della tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29
- 16. Le correlazioni positive o negative Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici di correlazione. Questi assumono valori compresi tra - 1 (quando le variabili considerate sono inversamente correlate) e + 1 (quando vi sia correlazione assoluta cio竪 quando alla variazione di una variabile corrisponde una variazione rigidamente dipendente dall'altra), ovviamente un indice di correlazione pari a zero indica un'assenza di correlazione. Due variabili indipendenti hanno sicuramente un indice di correlazione pari a 0, ma al contrario un valore pari a 0 non implica necessariamente che le due variabili siano indipendenti. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29
- 17. Le correlazioni positive o negative Per studiare le correlazioni suggerisco di utilizzare i calcoli in tempo reale offerti da Myfxbook al seguente link: http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
- 20. Come sfruttare le correlazioni Come per gli esempi sopra indicati notate come il movimento ribassista di fondo sia molto simile ma in realt nello stesso periodo possiamo valutare che: l EJ 竪 sceso di 1600 pips l GJ 竪 sceso di 720 pips
- 21. Come sfruttare le correlazioni Quindi se il trader avesse aperto SELL su EJ e Buy su GJ avrebbe avuto un guadagno netto di 1600-720 = 880 pips Ovvero Guadagno dal SELL di EJ di 1600 Perdita dal BUY di GJ di 720 pips Netto di 880 pips
- 23. Spread trading tradizionale Lo spread trading tradizionale prevede lapertura in contemporanea di 2 posizioni di segno opposto: Esempio: 1 lotto buy di DAX 2.28 lotti sell di CAC
- 24. Spread trading dinamico Lo spread trading dinamico 竪 realizzato con lapertura di 2 trades di segno opposto ma in tempi diversi: Esempio: 1 lotto buy a mercato di DAX 2.28 lotti sell stop di CAC
- 25. Spread trading tradizionale o dinamico? Tradizionale Dinamico Apertura posizioni Contemporanea In tempi differenti Rischio Minore Maggiore Tempistiche consigliate H4 e Daily H4 e Daily Stop loss e Take Profit In relazione al capitale investito e al DD storico In relazione al capitale investito e al DD storico
- 26. DOMANDA Come fa il trader a capire dove mettersi SELL e dove mettersi BUY?
- 27. Valutare la coppia pi湛 forte Al fine di poter individuare come creare un portafoglio di coppie di valute in modo corretto utilizziamo alcuni indicatori come: l MT4 Correlation l Spread Force indicator l Spread Trend indicator
- 29. Indicatore Spread Force Lo Spread Force calcola il trend della differenza di prezzo, ovvero ci indica quale dei 2 sottostanti ha pi湛 forza nella direzione Rialzista (o Ribassista)
- 31. Indicatore Spread Force Lindicatore permette il trading discrezionale usando i segnali dellichimoku applicati allo spread come: Kumo breakout Chikou Span breakout Tendenza/incrocio della Kumo
- 32. Indicatore Spread Force l Studiare Supporti e Resistenze sullo spread (sia statiche che dinamiche) l Studiare i ritracciamenti di Fibonacci l Seguire il Trend (MAI anticipare cambiamenti di trend) l Investire lo stesso capitale su ogni lato dello spread
- 33. Indicatore Spread Trend Si tratta di un indicatore che studia landamento dello spread direttamente sul grafico evidenziando i momenti in cui 竪 rialzista e quelli in cui 竪 ribassista
- 35. Indicatore Spread Trend Si segue il trend del filtro (punti rossi o verdi) Ci si copre in pending sul lato opposto I segnali di trading non sono opposti e tale diversit permette di creare un meccanismo dinamico
- 36. Coppie consigliate E' consigliato lavorare solo su coppie con correlazione superiore a +80% su TF Daily
- 37. Coppie consigliate EURUSD GBPUSD EURUSD EURGBP GBPUSD GBPJPY EURJPY - USDJPY EURJPY GBPJPY USDJPY EURJPY GBPJPY USDJPY AUDUSD AUDCAD AUDUSD AUDJPY
- 38. Coppie consigliate Indici Azionari DAX30 CAC40 DAX30 FTSE100 Materie Prime e Metalli Brent vs WTI Argento vs Gold
- 39. Coppie consigliate Azioni ENI vs Saipem Enel vs Terna Unicredit vs IntesaSanPaolo CocaCola vs Pepsi FIAT vs GM Azioni-Indici Unicredit vs FTSEMIB
- 40. SpreadTrend Prezzi e condizioni Lo SpreadTrend 竪 venduto al prezzo di 99 euro per la licenza di 6 mesi per 1 conto trading (comprende anche We-Spread e video corso) Gratis per i clienti che decidono di aprire un conto trading con almeno 2000 euro Per i partecipanti al webinar XM.com che decidono di acquistare lindicatore SpreadForce sar possibile ottenere gratis 1 mese di accesso alla Trading Room su Telegram Per maggiori dettagli scrivete a supporto@we-trading.eu
- 41. SpreadForce Prezzi e condizioni Lo SpreadForce 竪 venduto al prezzo di 50 euro per la licenza di 6 (comprende anche We-Spread, We-Point e video corso) Gratis per i clienti che decidono di aprire un conto trading con deposito di almeno 500 euro Per maggiori dettagli scrivete a supporto@we-trading.eu
- 42. Trading Room Prezzi e condizioni Laccesso alla trading room su Telegram 竪 in abbonamento al prezzo di 50 euro al mese. Gratis per i clienti che decidono di aprire un conto trading con deposito di almeno 1000 euro Per maggiori dettagli scrivete a supporto@we-trading.eu