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spread trading meccanico

Lorenzo Sentino
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Spread trading meccanico non discrezionale con gli indicatori mt4 spreadtrend e spreadforce http://www.we-trading.eu/segnali-trading/segnali-spread-trading/

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spread trading meccanico
Disclaimer: informativa sui rischi del trading online Il trading online 竪 un'attivit altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non 竪 adatto a tutti gli investitori, ed 竪 quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrir una spiegazione pi湛 completa sui tipi di rischi connessi a questa attivit. La presente comunicazione 竪 a titolo puramente informativo e non costituisce un invito allacquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo laccuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilit nei confronti dei clienti in merito allaccuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori. Documento completo su XM.com
Correlazioni nel trading 15/03/2016 Lorenzo Sentino supporto@we-trading.eu www.we-trading.eu Broker XM www.xm.com/it/webinars
Forex e Correlazioni tra valute
Che cosa 竪 lo spread trading Lo spread trading 竪 una strategia NON direzionale che mira a studiare la forza relativa di 2 strumenti come EURUSD VS GBPUSD
Che cosa 竪 lo spread trading Lo spread trading si basa sullo studio di alcuni concetti come: l Correlazioni dirette (positive) l Volatilit durante le news
Che cosa 竪 lo spread trading Lo spread trading applica uno studio di: l Stop Loss sul portafoglio l Take Profit sul portafoglio l l in relazione al Drawdown storico
Che cosa 竪 lo spread trading Di conseguenza non si applicano SL e TP sulle singole posizioni
Un passo indietro... Casi possibili di sviluppo di un trade in una qualsiasi strategia di trading direzionale
Trading direzionale
Trading direzionale: SL
Trading direzionale: Stop Profit
Le correlazioni statistiche Abbiamo gi introdotto le correlazioni nel precedente Webinar e riassumiamo qui i principali concetti.
Le correlazioni positive o negative Ad esempio si riesce facilmente ad intuire che se EURUSD sale allora probabilmente anche GBPUSD sta salendo Il motivo di questi movimenti paralleli 竪 dato dal fatto che le coppie sono tra loro correlate positivamente Quando invece la correlazione 竪 negativa avviene che una coppia sale e l'altra scende.
Le correlazioni positive o negative In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa regolarit" un valore della seconda. Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma semplicemente della tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29
Le correlazioni positive o negative Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici di correlazione. Questi assumono valori compresi tra - 1 (quando le variabili considerate sono inversamente correlate) e + 1 (quando vi sia correlazione assoluta cio竪 quando alla variazione di una variabile corrisponde una variazione rigidamente dipendente dall'altra), ovviamente un indice di correlazione pari a zero indica un'assenza di correlazione. Due variabili indipendenti hanno sicuramente un indice di correlazione pari a 0, ma al contrario un valore pari a 0 non implica necessariamente che le due variabili siano indipendenti. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29
Le correlazioni positive o negative Per studiare le correlazioni suggerisco di utilizzare i calcoli in tempo reale offerti da Myfxbook al seguente link: http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
Esempio correlazioni positive
Esempio correlazioni positive
Come sfruttare le correlazioni Come per gli esempi sopra indicati notate come il movimento ribassista di fondo sia molto simile ma in realt nello stesso periodo possiamo valutare che: l EJ 竪 sceso di 1600 pips l GJ 竪 sceso di 720 pips
Come sfruttare le correlazioni Quindi se il trader avesse aperto SELL su EJ e Buy su GJ avrebbe avuto un guadagno netto di 1600-720 = 880 pips Ovvero Guadagno dal SELL di EJ di 1600 Perdita dal BUY di GJ di 720 pips Netto di 880 pips
spread trading meccanico
DOMANDA Come fa il trader a capire dove mettersi SELL e dove mettersi BUY?
Valutare la coppia pi湛 forte Al fine di poter individuare come creare un portafoglio di coppie di valute in modo corretto utilizziamo alcuni indicatori come: l MT4 Correlation l Spread Force indicator l Spread Trend indicator
MT4 Correlation
Indicatore Spread Force Lo Spread Force calcola il trend della differenza di prezzo, ovvero ci indica quale dei 2 sottostanti ha pi湛 forza nella direzione Rialzista (o Ribassista)
Indicatore Spread Force
Indicatore Spread Force Nel grafico precedente si nota come GBPJPY ha performato di pi湛 rispetto a GBPUSD e quindi conveniente sfruttare la forza di GJ (buy) e vendere la debolezza di GU
Indicatore Spread Force Come potete notare in quest'ultima fase del trend lo spread force 竪 LATERALE, ovvero si 竪 fermato su una trend line di resistenza decrescente. Quindi ho tracciato Fibonacci per vedere fino a dove potrebbe spingersi il ritracciamento in corso.
Indicatore Spread Force l Studiare Supporti e Resistenze sullo spread (sia statiche che dinamiche) l Studiare i ritracciamenti di Fibonacci l Seguire il Trend (MAI anticipare cambiamenti di trend) l Investire lo stesso capitale su ogni lato dello spread
Indicatore Spread Force
Indicatore Spread Force
Coppie consigliate E' consigliato lavorare solo su coppie con correlazione superiore a +80% su TF Daily
Coppie consigliate EURUSD GBPUSD EURUSD EURGBP GBPUSD GBPJPY EURJPY - USDJPY EURJPY GBPJPY USDJPY EURJPY GBPJPY USDJPY AUDUSD AUDCAD AUDUSD AUDJPY
Coppie consigliate Indici Azionari DAX30 CAC40 DAX30 FTSE100 Materie Prime e Metalli Brent vs WTI Argento vs Gold
Coppie consigliate Azioni ENI vs Saipem Enel vs Terna Unicredit vs IntesaSanPaolo CocaCola vs Pepsi FIAT vs GM Azioni-Indici Unicredit vs FTSEMIB
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spread trading meccanico

  • 2. Disclaimer: informativa sui rischi del trading online Il trading online 竪 un'attivit altamente speculativa e implica un rilevante rischio di perdite. Questo tipo di trading non 竪 adatto a tutti gli investitori, ed 竪 quindi necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che Le offrir una spiegazione pi湛 completa sui tipi di rischi connessi a questa attivit. La presente comunicazione 竪 a titolo puramente informativo e non costituisce un invito allacquisto di uno strumento finanziario. Tutte le informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono costituire dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo laccuratezza o completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilit nei confronti dei clienti in merito allaccuratezza delle informazioni o eventuali imprecisioni o errori. Documento completo su XM.com
  • 3. Correlazioni nel trading 15/03/2016 Lorenzo Sentino supporto@we-trading.eu www.we-trading.eu Broker XM www.xm.com/it/webinars
  • 4. Forex e Correlazioni tra valute
  • 5. Che cosa 竪 lo spread trading Lo spread trading 竪 una strategia NON direzionale che mira a studiare la forza relativa di 2 strumenti come EURUSD VS GBPUSD
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  • 13. Le correlazioni statistiche Abbiamo gi introdotto le correlazioni nel precedente Webinar e riassumiamo qui i principali concetti.
  • 14. Le correlazioni positive o negative Ad esempio si riesce facilmente ad intuire che se EURUSD sale allora probabilmente anche GBPUSD sta salendo Il motivo di questi movimenti paralleli 竪 dato dal fatto che le coppie sono tra loro correlate positivamente Quando invece la correlazione 竪 negativa avviene che una coppia sale e l'altra scende.
  • 15. Le correlazioni positive o negative In statistica per correlazione si intende una relazione tra due variabili statistiche tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una "certa regolarit" un valore della seconda. Non si tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma semplicemente della tendenza di una variabile a variare in funzione di un'altra. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29
  • 16. Le correlazioni positive o negative Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso mediante i cosiddetti indici di correlazione. Questi assumono valori compresi tra - 1 (quando le variabili considerate sono inversamente correlate) e + 1 (quando vi sia correlazione assoluta cio竪 quando alla variazione di una variabile corrisponde una variazione rigidamente dipendente dall'altra), ovviamente un indice di correlazione pari a zero indica un'assenza di correlazione. Due variabili indipendenti hanno sicuramente un indice di correlazione pari a 0, ma al contrario un valore pari a 0 non implica necessariamente che le due variabili siano indipendenti. Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_%28statistica%29
  • 17. Le correlazioni positive o negative Per studiare le correlazioni suggerisco di utilizzare i calcoli in tempo reale offerti da Myfxbook al seguente link: http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation
  • 20. Come sfruttare le correlazioni Come per gli esempi sopra indicati notate come il movimento ribassista di fondo sia molto simile ma in realt nello stesso periodo possiamo valutare che: l EJ 竪 sceso di 1600 pips l GJ 竪 sceso di 720 pips
  • 21. Come sfruttare le correlazioni Quindi se il trader avesse aperto SELL su EJ e Buy su GJ avrebbe avuto un guadagno netto di 1600-720 = 880 pips Ovvero Guadagno dal SELL di EJ di 1600 Perdita dal BUY di GJ di 720 pips Netto di 880 pips
  • 23. DOMANDA Come fa il trader a capire dove mettersi SELL e dove mettersi BUY?
  • 24. Valutare la coppia pi湛 forte Al fine di poter individuare come creare un portafoglio di coppie di valute in modo corretto utilizziamo alcuni indicatori come: l MT4 Correlation l Spread Force indicator l Spread Trend indicator
  • 26. Indicatore Spread Force Lo Spread Force calcola il trend della differenza di prezzo, ovvero ci indica quale dei 2 sottostanti ha pi湛 forza nella direzione Rialzista (o Ribassista)
  • 28. Indicatore Spread Force Nel grafico precedente si nota come GBPJPY ha performato di pi湛 rispetto a GBPUSD e quindi conveniente sfruttare la forza di GJ (buy) e vendere la debolezza di GU
  • 29. Indicatore Spread Force Come potete notare in quest'ultima fase del trend lo spread force 竪 LATERALE, ovvero si 竪 fermato su una trend line di resistenza decrescente. Quindi ho tracciato Fibonacci per vedere fino a dove potrebbe spingersi il ritracciamento in corso.
  • 30. Indicatore Spread Force l Studiare Supporti e Resistenze sullo spread (sia statiche che dinamiche) l Studiare i ritracciamenti di Fibonacci l Seguire il Trend (MAI anticipare cambiamenti di trend) l Investire lo stesso capitale su ogni lato dello spread
  • 33. Coppie consigliate E' consigliato lavorare solo su coppie con correlazione superiore a +80% su TF Daily
  • 34. Coppie consigliate EURUSD GBPUSD EURUSD EURGBP GBPUSD GBPJPY EURJPY - USDJPY EURJPY GBPJPY USDJPY EURJPY GBPJPY USDJPY AUDUSD AUDCAD AUDUSD AUDJPY
  • 35. Coppie consigliate Indici Azionari DAX30 CAC40 DAX30 FTSE100 Materie Prime e Metalli Brent vs WTI Argento vs Gold
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