Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
Download as PPTX, PDF
0 likes1,477 views
Christian L奪ngfors & Heikki Koivu HC Capital Traders Oy
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
- 2. Vastuunvapautuslauseke Esityksien tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjouksiksi tai kehotuksiksi k辰yd辰 kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Annetut tiedot eiv辰t my旦sk辰辰n liity yksitt辰isen esityksen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin tai erityistarpeisiin. Jokainen vastaa omista sijoituksistaan itse. T辰ss辰 esityksess辰 mainitut yhti旦t ovat opetuksellisia esimerkkej辰 historiasta, joka ei ole tae tulevaisuudesta tai tulevista tuotoista. Esityksien sis辰lt辰m辰t arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat l辰hteisiin, joita esitt辰j辰t pit辰v辰t oikeina ja luotettavina. Esitt辰j辰t eiv辰t kuitenkaan takaa sit辰, ett辰 kaikki tiedot olisivat t辰ydellisi辰, virheett旦mi辰 tai ajantasaisia. Esitys perustuu markkinoilla olevaan julkiseen tietoon. Esitt辰j辰t eiv辰t vastaa esityksen mahdollisista puutteista tai virheist辰, eik辰 sen perusteella tehdyist辰 tai tekem辰tt辰 j辰tetyist辰 sijoitus- tai muista toimenpiteist辰 aiheutuneista v辰litt旦mist辰 tai v辰lillisist辰 vahingoista. Vastuu esityksien informaation perusteella tehtyjen p辰辰t旦sten aiheuttamista mahdollisista tappioista taikka muista seurauksista kantaa yksinomaan sijoittaja itse. Koko sijoitusp辰辰oman pysyv辰 menetys on kaikille sijoittajatyypeille yhteinen riski. Esitys on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen, alkuper辰isen vastaanottajan k辰ytt旦旦n, eik辰 esityst辰 tai sen osaa saa j辰ljent辰辰 tai siirt辰辰 elektronisesti, kopioimalla, nauhoittamalla tai muuten tallentaa ilman esitt辰j辰n kirjallista lupaa.
- 3. Automatisoitua Treidausta Algoritmien Avulla Christian L奪ngfors & Heikki Koivu HC Capital Traders Oy
- 4. Kuka ? Christian L奪ngfors - Erilaisissa IT-teht辰viss辰 viimeiset 20v - Paras intraveto: 900e alle 10sek - Paras swingi: 20k - Huonoin swing: monta finanssikriisin aikana joista Metso -11k huonoin Heikki Koivu - Nokia -> Asurion: Suomi, Tanska, USA, Saksa, Kiina, Hong Kong - Perinteist辰 osakesijoittamista, Suomen palaamisen j辰lkeen mukaan treidaamiseen - Paras 7 treidausp辰iv辰辰: n +45.000e DAX turboilla - Huonoin viikko: n. -30.000e
- 5. Meid辰n Treidaus - HC Capital Traders Oy (traders.fi) + henk koht tilit - Treidaaminen omilla rahoilla - Markkina-analyysit - Meid辰n DAX-signaalit kk-tilauksina - P辰辰asiassa DAX ja SP500 CFDt ja Turbowarrantit - Intraday & useamman p辰iv辰n swingivedot
- 6. Miten treidaamme? Erilaiset strategiat k辰yt旦ss辰, manuaali ja automatisoituja treidej辰: Vaihe 1: Avaus kello 9-11, onko gap eileen closeen ja l辰hdet辰辰nk旦 hakemaan se kiinni; l辰hteek旦 p辰iv辰 n辰ytt辰m辰辰n trendi- vai rangep辰iv辰lt辰? Mik辰 pivot pit辰辰, mit辰 l辰hdet辰辰n hakemaan ? Mit辰 uutisia on tulossa ? Vaihe 2: 11:00 - 16:00 on usein aika tyls辰 ja annetaan algoritmien ottaa positioita (sek辰 nopeita ett辰 hitaampia algoja) ja raportoida tapahtumista - Buy the dip - Bullish + bearish momentumit intrassa - Merkitt辰v辰t deltat keskiarvoihin Vaihe 3: 16:00 ->avaako US (SP500) gapilla, kannattaako feidata, muuttuuko intratrendi?
- 7. Automaattista treidausta ? - Yksinkertaisesti algoritmej辰 joiden logiikka seuraa markkinaa (eri indikaattoreita, hintaa, voluumia, kellonaikaa.mit辰 vain) - Kun m辰辰ritelty event tulee, algoritmi reagoi m辰辰ritellyn mukaisesti (esim antaa h辰lytyksen, myy tai ostaa position, asettaa limit orderin tietylle tasolle jne) - Yksinkertaisestettu esimerkki: kun DAX 15min RSI4 ylitt辰辰 tason 15 ja p辰iv辰kartassa ollaan >MA20 niin otetaan automaattisesti LONG positio. - Logiikkaa voi rakentaa nyky辰辰n wizardeilla tai perinteisesti koodaamalla - Parhaimmillaan algoritmi ostaa ja myy ja itse et tee mit辰辰n.ja t辰t辰h辰n isot pojat tekee Algoritmi pysyy aina treidausstrategiassa, ei koskaan v辰sy eik辰 ep辰r旦i. Mutta se tekee vain sit辰 mit辰 sin辰 olet sille kertonut.
- 8. Monen Strategian Taktiikka... Markkinadynamiikka muuttuu jatkuvasti, strategia joka toimii kun volatiliteetti on matala saattaa olla t辰ysin hy旦dyt旦n kun volatiliteetti nousee. Esim. 15min RSI dip buy strategia joka tuotti hyvin 2017 kun DAX oli yli DMA20 on tuottanut 2018 tappiota Ei kannata jatkuvasti muuttaa sit辰 yht辰 sinun strategiaasi sopimaan eri markkinatilanteisiin vaan luoda useampia strategioita rinnalle. Useita strategioita jotka on vahvoja eri tilanteissa -> tasaisin nettotulos - Strategioita voi hakea tutkimalla miten eri indikaattorit ovat reagoineet markkinatilanteisiin historiallisesti - mik辰 on se high probability indikaattoriliike joka on ennakoinut markkinatrendi辰 - Backtesting, backtesting.tulevaisuutta ei voi ennustaa mutta on helppo n辰hd辰 mit辰 historiallisesti olisi tapahtunut
- 9. Pivot points - hyvi辰 merkkipaaluja entryille & exiteille DAX hakee useimmiten intrassa joko Pivot R1 tai S1. Haetaan usein p辰iv辰n pivot -taso mik辰li t辰m辰 on ~30p sis辰ll辰 avauksessa klo 10.00 Pivot toimii yleens辰 aina tuki- tai vastustasona Pivot R2 ja S2 useimmiten k辰辰nn旦ksen paikkoja Monthly Pivots, Pivot point haetaan kuukauden sis辰ll辰 usein ja my旦s joko R1 tai S1
- 11. Esimerkkistrategia - Idea helposta strategiasta; otetaan LONG kun joku RSI 15min DAX kartassa ylitt辰辰 arvon X - Mik辰 olisi optimi RSI pituus? - Mik辰 X olisi hyv辰 ? - Visuaalisesti RSI taso n.30 voisi olla hyv辰
- 12. Backtestaus - mill辰 arvoilla strategia olisi toiminut parhaiten - Haetaan optimaaliset arvot eri muuttujille historiallisen markkinadatan pohjalta - Backtestereit辰 on useita, valitse jotain mik辰 mahdollistaa monipuolisen logiikan ja backtestaus on helppoa - meill辰 k辰yt旦ss辰 NinjaTrader - Voidaan optimoida usealla eri tavalla: Max Profit Factor vs Max Profit vs min equity volatility... - Riski ylioptimoinnille jos k辰ytt辰辰 hyvin lyhytt辰 aikaikkunaa esim. (2017 Q1) Saatiin meid辰n strategialle RSI=5 ja otetaan LONG kun RSI ylitt辰辰 tason 27. Equity curve n辰ytt辰辰 t辰lt辰.
- 13. Out of Scope Testaus - Kun on l旦ydetty parhaat parametrit esim 2017 markkinadatan perusteella niin testataan mit辰 olisi tapahtunut esim 2018? => T辰rke辰辰 testata markkinadatalla jota ei ole k辰ytetty strategian optimointiin Hieno nousu alkuun, sitten vain flat tai alas -> ei olisi toiminut kuin tammikuussa 2018
- 14. Milloin strategia toimii ja milloin ei - Hyv辰 backtester n辰ytt辰辰 kartalla mist辰 positiot olisi otettu ja mihin ne olisi p辰辰ttyneet - Millaisessa markinassa strategia toimii / ei toimi ? - >Milloin se kannattaa pit辰辰 pois p辰辰lt辰 ? L辰hes kaikilla strategioilla on heikkoutensa Meid辰n esimerkkistrategia ei selv辰stik辰辰n toimi vahvassa downtrendiss辰
- 15. Mites pidemm辰n p辰辰lle ? Jos edelleenkin n辰ytt辰辰 hyv辰lle niin kannattaa tarkistaa miten strategia olisi toiminut useamman vuoden aikana, bull ja bear markkinassa T辰m辰 strategia olisi toiminut kivasti Tammikuu 2016- Huhtikuu 2017 ja sen j辰lkeen olisi tullut vain tappiota -> mit辰 pit辰isi muuttaa ?
- 16. Herkk辰 vai ei ? Monte Carlo testaus Kuinka herk辰sti tulos heiluu ? Mit辰s jos 辰辰rip辰辰t poistetaan 5% winning tradeja poistettu -> saadaan sininen viiva -> strategia ei en辰辰 toimikaan
- 17. Useampi strategia k辰yt旦ss辰? - Ota seuraavat huomioon jos treidaat systemaattisesti useampaa strategiaa yht辰aikaa: - Eri time framet (intra, tuntikuvaaja, p辰iv辰kuvaaja, viikkokuvaaja, volyymikuvaajat jne) - Aggregoi strategiat, milt辰 equity curve n辰ytt辰辰 ? Ent辰s maximum drawdown kuukausitasolla? Tuleeko montako viikkoa/kuukautta per辰kk辰in tappiota? - Jokaisen strategian ei tarvitse tuottaa voittoa koko ajan; esim yksi strategia voi olla ns. Hedge strategia joka kompensoi muut strategiat silloin kun ne ei toimi (esim. 6 long strategiaa ja 1 short/hedge)
- 18. Yhteenveto - Algoritmit on hyv辰 tapa k辰yd辰 kauppaa - ne h辰lytt辰辰 tai ostaa/myy kun on aika tehd辰 jotain -> ei tarvitse tuijottaa ruutua ja oma aika vapautuu vaikkapa uusien algojen kehitt辰miseen. Sopii my旦s hyvin jos olet p辰iv辰ty旦ss辰 etk辰 voi keskitty辰 markkinaan. - Keskitymme DAX ja SP500 indekseihin ja treidauksen kulmakivi辰 on - Pivot points - Isot deltat pitk辰n aikav辰lin keskiarvoista, etenkin pitk辰n trendin suuntaan - Erilaiset strategiat p辰iv辰n sis辰ll辰 (EUR open, midday, news, US open) - Pitk辰t MA:t entry pointteina - Voluumi - Gapit
- 19. Kiitos - The End !
Editor's Notes
- #5: Introt
- #7: Ty旦kalut k辰yt旦ss辰: pivot points, liukuvat keskiarvot, RSI, voluumi, rotaatiot. Timeframet: 1M, 1W, 1D, 4h, 1h, 15min + volyymikartat sek辰 Renko Volume zones
- #9: Muista aggregate equity curve, cumu draw down vai tasaisempi equity curve?
- #12: Genetic over optimized strategia ilman money management s辰辰nt旦j辰
- #13: Optimoinnissa MAX NET PROFIT
- #16: Kannattaako t辰t辰 treidata? Mit辰 pit辰isi yritt辰辰 muuttaa jos t辰t辰 treidaisi? Equity curve trading => add SMA 20 to curve && below SMA20 == disable strategy
- #17: Monte Carlo, 5% winners poistettu
- #18: Monte Carlo, 5% winners poistettu