1. The presentation compared two methods for estimating the eigenvalues of spot cross volatility matrices: Fourier series and quadratic variation.
2. Empirical studies showed that the quadratic variation method avoids problems with negative eigenvalues and is easier to implement and faster than the Fourier series method.
3. Analysis of interest rate and foreign exchange data found that the quadratic variation method identified more significant factors than typically assumed, with three eigenvalues explaining 70-90% of variance.
4. 言語学と統計的自然言語処理 (2)
He saw her with a telescope He saw her with a hat
?? 解釈が名詞によってなぜ違うのか?
?? 古典的な言語学では答えが出せない?!
そもそも主観的!
? 確率モデル?統計学として数学的に!
? 考え直す必要!
–? cf. 中世の天動説から地動説の数学理論へ
13. ディリクレ過程
?? Dirichlet processとは要するに何?!
? 無限次元ディリクレ分布.
?? DPの定義 (Ferguson 1973):!
A stochastic process P is said to be a Dirichlet process
on with parameter if for any measurable partition
of , the random vector
has a Dirichlet distribution with parameter
.
?? どういうこと??
25. HPYLMの学習
?? HPYLM (hierarchical Pitman-Yor language model)!
の学習=潜在的な代理客の最適配置
?? Gibbs sampling: 客を一人削除して再追加、を繰り返す
–? For each w = randperm(all counts in the corpus),
?? 客 w と関連する代理客をモデルから削除
?? 客 w をモデルに追加=代理客を再サンプル
?: 白い代理客の
seating arrangements
america butter
43. 動的計画法による推論
?? words(s)~p(w|s,Θ) : 文sの単語分割のサンプリング
?? 確率的Forward-Backward (Viterbiだとすぐ局所解)
–? Forwardテーブル を用いる
–? : 文字列 が、時刻tからk文字前までを!
単語として生成された確率
?? それ以前の分割について周辺化…動的計画法で再帰
t-k t-k+1 t
Y X
Y k
Y
:
j