Basel: Гранулированное погружение
Download as PPTX, PDF0 likes492 views
Почему так мало проектов Basel
More Related Content
Similar to Basel: Гранулированное погружение (20)
More from Vyacheslav Blagirev (11)
Basel: Гранулированное погружение
- 1. Внедрение Basel (192 – Т) Гранулированное погружение В жизни всегда есть место открытию openbank.ru
- 2. Почему так мало проектов Basel? 2
- 3. Причина 1 Нет достаточного понимая, что такое Basel? 3
- 4. Зачем нам нужен Капитал? 4 4 Для того чтобы понимать смысл Капитала, давайте рассмотрим классическую модель работы Банка, в которой Банк выступает в роли финансового посредника Сделка (Депозит) Денежные средства Клиент Клиент Сделка (Кредит) Клиент Клиент Денежные средства Привлечение $$ Размещение $$ Погашение $$ Денежные средства Погашение $$ Разница Что будет, если клиенты перестанут платить по кредитам? Прибыль Банка Денежные средства Денежные средства У Банка не останется средств для выплаты по пассивам и произойдет т.н. Разрыв ликвидности Как это предотвратить? Банк должен создать специальный резерв, который не может предоставляться в заем из средств акционеров и прибыли, т.н. Капитал
- 5. Какой бывает Капитал? 5 В настоящий момент в финансовом мире принято оперировать следующими понятиями Капитала: Собственные средства компании Балансовый (Учетный) капитал Характеризует риски, которые могут привести к потере собственного Капитала Регулятивный капитал Учетная политика, принципы и стандарты учета (РСБУ, МСФО) Assts – Liabilites* Мин. Требования законодательства размеру Капитала Assts - Liabilites Улучшенная оценка Рисков введеная Базельским Комитентом в 2003г. Экономический капитал Треб-я к размеру Капиталас учетом ожидаемых и непредвиденных потерь Требования к какому Капиталу регулируют положения Базельского Комитета?
- 6. Что дает Basel Капиталу и Банку? 6
- 7. Если рассмотреть основные тенденции на рынке и в мире в целом, то экспертно стоит отметить 7 В среднем экономия на Капитале для портфеля МСБ составляет около 2-3% от Капитала Экономия по розничному портфеля в среднем идет 1-2 % от Капитала. Внутри организации появляется понятная и прозрачная модель сегментации клиентов При использовании классификации клиентов по рейтингам Basel, организация может более прозрачно и качественно управлять своим бизнесом, начиная с процесса прихода нового клиента.
- 8. Как Банк может управлять своим бизнесом через Капитал? Какая связь с рейтингом? Как видно, управляя качественно процессом определения рейтинга клиента, организация может начать существенно экономить на капитале. С другой стороны, проведя сегментацию и выявив низко рейтинговых клиентов, организация может изменить свою бизнес модель, так чтобы привлекать менее рисковых клиентов или не привлекать низкорейтинговых. При этом организация сама вправе строить модели PD, и защищать их состоятельность перед регулятором. Внешние рейтинги не требуются. 8
- 9. Причина 2 Нет достаточного понимая, как его внедрять? 9
- 10. Basel II Pillar I Pillar II Pillar III Min.Capital Requirements Credit Risk Operational Risk Tier 1 Tier 2 Tier 3 Standartised IRB Foundation IRB Advanced Basic Indicator Approach (BIA) The Standartised Approach (TSA) Advanced Measurement Approach (AMA) Alternative Standartised Approach (ASA) Market Risk The Standartised Approach Internal Market Models (IMM) RWA Выбор подхода и риск профайла Банка (Risk Appetite Framework) существенно влияет на проектируемый ИТ ландшафт (вкл.BI компоненты) Использование подхода IRB (или ПВР в 192-Т) требует прохождение аудита ЦБР: a) Последовательное применение свойственной классификации для тех или иных продуктов* b) Внутренних процессов и контролей (вкл.процесс преобразования данных) Экономи я Отчеты. Внешние инвесторы Регуляторны й Внутренние процессы управления капиталом Стресс тестирование Экономический капитал Продвинуты й Стандартны й 7.5% 10% Требования ЦБР Remunerati on policies Basel - это полный пересмотр всех процессов по управлению рисками внутри организации. 10
- 11. Basel - это продвинутые BI технологии и BigData Basel Учет данных это основа Методология Презентация данных Расчет данных Управление данными Консолидация данных 11 Аудит данных Единая модель данных (сделочная) Единая модель процессов База знаний Единый клиент Единый каталог продуктов Единая орг.структура DWH Загрузка внешних рейтингов Расчет и тестирование моделей (PD, LGD, VAR, CCF) Расчет RWA, Капитала до каждой сделки Расчет корректировок к Капиталу Расчет справедливой стоимости обеспечения Расчет справедливой стоимости фин. инструментов Формирование отчетности для ЦБР Формирование отчетности и дашбордов для менеджмента Поддержка и валидация моделей Хранение истории принятий решений Журналирование расчетов метрик Иерархия продуктов
- 12. Это все не взлетит, если со стороны Бизнеса не будет достаточной поддержки 12