![Sistem Penunjang Keputusan [Teori Pengambilan Keputusan]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/4-190607213625-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (18)
Similar to Tugas Akhir - Asri Widayati - 4EA21 (20)
![Sistem Penunjang Keputusan [Simulasi Monte Carlo]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/5-190607213919-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Recently uploaded (20)
Tugas Akhir - Asri Widayati - 4EA21
- 1. BAB 6 PENDEKATAN PROBABILISTIK Analisis Skenario, Pohon Keputusan, dan Simulasi Disusun oleh : - Asri Widayati (11216141) - Fanny Agniya N.A (12216608) - Tajdidatul Khiyaroh (17216283) KELOMPOK : 2 KELAS : 4EA21
- 2. SUB BAB 6 Analisis skenario Pohon keputusan Simulasi Penilaian Menyeluruh Pendekatan Penilaian Risiko Secara Probabilistik (An overall assessment of probabilistic risk assessment approaches) Membandingkan Pendekatan (Comparing the approaches) Tepat Dalam Distribusi (Fitting the distribution) 01 02 03 04 05 06
- 3. PENDAHULUAN Pada bab ini, kita mempertimbangkan cara-cara yang lebih informatif di dalam mengakses dalam merepresentasikan risiko dalam investasi. Dimulai dengan melihat pada versi sederhana, yaitu analisis nilai aset dalam 3 skenario, kemudian memperluas pembahasan dengan melihat pada analisis skenario secara umum, lalu kita akan bergerak menguji penggunaan pada pohon keputusan, dan mengakhirinya dengan mengevaluasi simulasi Monte Carlo.
- 4. Kita bisa memperkirakan arus kas yang diharapkan di pergunakan untuk menilai aset berisiko dengan maksud untuk mendapatkan efek risiko terhadap nilai yang lebih baik dari (a better sense of the effect of risk on value), yaitu dengan kasus terbaik atau kasus terburuk (best case or worst case) dan analisis beberapa skenario (multiple scenario analysis). ANALISIS SKENARIO (SCENARIO ANALYSIS)
- 5. Dua cara pengambilan keputusan yaitu : 1. Gunakan perbedaan antara nilai kasus terbaik atau kasus terburuk sebagai ukuran risiko aset. 2. Perusahaan yang menggunakan hasil kasus terburuk membuat pertimbangan seperti apakah investasi mempunyai potensi untuk mendorong perusahaan ke standarnya (into default). Kasus Terbaik atau Kasus Terburuk (Best Case or Worst Case) Dalam bentuk yang lebih umum, nilai suatu aset berisiko bisa dihitung dalam beberapa skenario, yaitu ekonomi makro dan variabel spesifik aset (asset-specific variables). Analisis Beberapa Skenario (Multiple Scenario Analysis) JENIS ANALISIS SKENARIO
- 6. LANGKAH-LANGKAH ANALISIS SKENARIO Penentuan faktor-faktor Misal : faktor ekonomi perusahaan mobil mempertimbangkan untuk membuka pabrik mobil baru dan respon pesaing terhadap produk baru perusahaan. Untuk mempermudah perkiraan, kita berfokus pada dua atau tiga faktor. Memperkirakan arus kas setiap skenario lebih mudah kalau perusahaan menentukan 5 skenario. Misal : faktor ekonomi makro seperti nilai tukar mata uang, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Membuat perkiraan aset arus kas dalam setiap skenario Penentuan Banyaknya skenario Menentukan nilai probabilitas terjadinya setiap skenario 1 2 3 4
- 7. CONTOH ANALISIS SKENARIO Ketika kita ingin memprediksi laba perusahaan di tahun depan Awalnya, kita membuat skenario kemungkinan pendapatan dan beban dibukukan perusahaan dengan mempertimbangkan sejumlah informasi misal: pangsa pasar, penjualan industri, rasio keuangan, jumlah output, jumlah karyawan. Kita membuat tiga pendekatan untuk kemungkinan laba perusahaan: pertumbuhan rendah, moderat dan tinggi, berdasarkan pertimbangan informasi tersebut.
- 8. GUNAKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN (USE IN DECISION MAKING) Artikel The Financial Times, mengilustrasikan bagaimana analisis risiko dapat dipergunakan perusahaan, dengan pertimbangan menginvestasikan dalam jumlah besar di Cina untuk mengukur risiko yang potensial. Mereka mempertimbangkan 4 skenario dibangun sekitar Cina, yaitu : 1. Mitra ekonomi dunia (Global economic partner) Cina berkembang sebagai eksportir barang dan sebagai pasar domestik untuk barang konsumsi. 2. Predator ekonomi dunia (Global economic predator) Cina sebagai negara produsen dengan biaya produksi yang rendah. 3. Peserta dunia yang tumbuh lambat (Slow growing global participant) Cina terus berkembang tetapi dengan laju pertumbuhan yang agak lambat karena tantangan untuk memasuki pasar global lebih sulit. 4. Orang luar yang frustrasi dan tidak stabil (Frustrated and unstable outsider) Pertumbuhan Cina melambat kesukaran ekonomi dan politik berkembang
- 9. Kunci melakukan analisis skenario yang baik adalah menetapkan skenario dan memperkirakan arus kas setiap skenario. Sampah masuk sampah keluar (Garbage in, garbage out) Analisis skenario sangat tepat kalau berkaitan dengan risiko yang mengambil bentuk hasil yang diskrit. Risiko berkelanjutan (Continuous risk) Berbahaya bahwa pengambilan keputusan akan melakukan perhitungan ganda terhadap risiko. Perhitungan risiko ganda (Double counting of risk) MASALAH SKENARIO GANDA (DUAL SCENARIO ISSUES)
- 10. POHON KEPUTUSAN (DECISION TREE) Pohon keputusan tidak hanya mempertimbangkan risiko dalam tiap tahapan, tetapi juga menyiapkan respon yang benar pada hasil setiap tahap. Langkah pertama adalah membedakan antara simpul : 1. Simpul akar (Road nodes) : Dimulainya pohon keputusan dimana pengambilan keputusan bisa dihadapkan dengan pilihan keputusan yang tak pasti. 2. Simpul kejadian (Event nodes) : Mewakili hasil pada satu judi yang berisiko. Kita harus membayangkan hasil dan probabilitas hasil didasarkan pada informasi yang kita miliki sekarang (berupa lingkaran). 3. Simpul keputusan (Decision nodes), menunjukkan pilihan yang bisa dibuat oleh pengambil keputusan, memperluas uji pasar ke pasar nasional setelah uji hasil pasar diketahui (empat persegi panjang). 4. Simpul akhir (End nodes), menunjukkan hasil dari hasil berisiko sebelumnya dan keputusan dibuat dalam respon.Gambar Simple Decision Tree
- 11. 1. Bagi analisis ke dalam tahap-tahap risiko Kunci utama ialah membuat garis besar tahapan risiko yang akan diekspos di waktu yang akan datang. 2. Perkiraan probabilitas hasil dalam setiap tahapan Setelah tahapan analisis dan hasil tahap sudah di definisikan, kita harus menghitung probabilitas dari hasil. 3. Mendefinisikan titik keputusan Tersimpan dalam pohon keputusan adalah titik titik keputusan dimana akan menentukan berdasarkan pengamatan hasil tahap sebelumnya harapan/ekspektasi apa yang akan terjadi di waktu akan datang. 4. Menghitung arus nilai pada simpul akhir (End Node) Seperti meninggalkan uji produk pasar, hal ini akan mudah dilakukan dan akan mewakili sejumlah uang yang dikeluarkan untuk menguji pasar dari produk. 5. Lipat kembali pohonnya (Fold back the tree) Langkah terakhir dalam analisis pohon keputusan dimana kita menghitung nilai harapan. 1. Nilai harapan sekarang meliputi seluruh pohon keputusan. 2. Kisaran nilai pada simpul akhir yang baru meringkas risiko dalam investasi yang potensial. LANGKAH-LANGKAH MENGEMBANGKAN POHON KEPUTUSAN DUA HASIL YANG TIMBUL DARI POHON KEPUTUSAN
- 12. PENGGUNAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN Dynamic Response To Risk Nilai Informasi Manajemen Risiko 1 2 3
- 13. ISSUES Pohon keputusan mampu mengatasi beberapa jenis risiko dan tidak lainnya! Khususnya pohon keputusan sangat tepat untuk risiko yang berurutan (sequendial); proses untuk FDA di mana persetujuan terjadi dalam tahapan (by stages) merupakan contoh yang bagus.
- 14. RISK ADJUSTED VALUE AND DECISION TREE Expected Values are not Risk Adjusted Double-Counting Of Risk The Right Discount Rate 1 2 3
- 16. SIMULASI Suatu upaya menduplikasi fitur, tampilan, karakteristik suatu sistem dengan mengembangkan sebuah model matematika paling dekat dengan yang menggambarkan sistem sesungguhnya.
- 17. COMPUTER REPAIR & SUPPORT LANGKAH-LANGKAH DALAM SIMULASI Membuat Distribusi Probabilitas untuk Variable Penting. Menentukan Distribusi Probabilitas untuk Tiap Variabel Menentukan Interval Bilangan Acak pada Tiap Variabel. Melakukan Serangkaian Simulasi Percobaan.
- 18. TOKO ALAT KESEHATAN Setelah melakukan pengamatan selama 200 hari, sebuah toko alat kesehatan memperkirakan permintaan masker per harinya seperti pada table dibawah ini. Toko tersebut hendak memperkirakan permintaan masker untuk 10 hari ke depan Permintaan Frekuensi (hari) 0 10 10 box 20 20 box 40 30 box 60 40 box 40 50 box 30 Total 200
- 19. PENYELESAIAN : Permintaan Masker Frekuensi (1) Probabilitas Kejadian (2) Probabilitas Kumulatif 0 10 10/200 = 0,05 0,05 10 20 20/200 = 0,10 0,15 20 40 40/200 = 0,20 0,35 30 60 60/200 = 0,30 0,65 40 40 40/200 = 0,20 0,85 50 30 30/200 = 0,15 1,00 200 200/200 = 1,00
- 20. 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 10 20 30 40 50 CummulativeProbability DIAGRAM PROBABILITAS KUMULATIF
- 21. INTERVAL BILANGAN ACAK Permintaan Masker (1) Probabilitas Kejadian (2) Probabilitas Kumulatif (3) Interval Bilangan Acak 0 10/200 = 0,05 0,05 1-5 10 20/200 = 0,10 0,15 6-15 20 40/200 = 0,20 0,35 16-35 30 60/200 = 0,30 0,65 36-65 40 40/200 = 0,20 0,85 66-85 50 30/200 = 0,15 1,00 86-99 200/200 = 1,00
- 23. MELAKUKAN SIMULASI HARI BILANGAN ACAK HASIL SIMULASI 1 21 2 2 42 3 3 24 2 4 32 2 5 72 4 6 99 5 7 35 2 8 11 1 9 78 4 10 67 4 TOTAL 29
- 24. PENYELESAIAN : E = =0 5 ＄ ＄ = (0,05)(0)+(0,10)(1)+(0,20)(2)+(0,30)(3)+(0,20)(4) + (0,15)(5) = 2,95 masker Jadi, total penjualan masker selama 10 hari kedepan adalah 29 box masker. Dengan rata-rata permintaan perhari adalah 2,9 masker. Perkiraan :
- 25. PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI SIMULASI Masukan perkiraan data Dalam suatu simulasi yang ideal, maka diperlukan analisis data historis dan data Cross sectional sebagai input sebelum membuat suatu pertimbangan yang dipergunakan untuk parameter dari distribusi. Menghasilkan perkiraan yang lebih tepat dari pada hasil yang disesuaikan Distribusi menekankan pada model value yang menghasilkan nilai perkiraan untuk aset tidak tepat dan menjelaskan mengapa analisis yang berbeda menilai aset yang sama mungkin sampai pada perkiraan nilai yang berbeda.
- 26. BATASAN DALAM SIMULASI (SIMULATION WITH CONSTRAINTS) Simulasi sebagai alat dalam analisis resiko, harus mengenal suatu batasan (Constraint) jika dilanggar akan menyebabkan biaya yang sangat besar bagi perusahaan bahkan bisa menyebabkan kematian NILAI BUKU EKUITAS (BOOK VALUE CONSTRAINTS) Nilai buku ekuitas ialah konsep akunting yang abstrak untuk suatu perusahaan. Ada dua jenis batasan pada nilai buku ekuitas yaitu : Regulatory capital restrictions Negative book vale for equity
- 27. Untuk menghindari terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, biasanya suatu perusahaan melakukan pembatasan terhadap earning dan arus kas dengan menggunakan simulasi. Simulasi tidak hanya untuk mengkuantitatifkan probabilitas tetapi juga dapat membuat model pada arus kas yang diharapkan dn suku bunga diskonto. PEMBATASAN PENDAPATAN DAN ARUS KAS (Earning And Cash Flow Constraints) BATASAN NILAI PASAR (Market Value Constraints)
- 28. Penggunaan simulasi pertamakali diusulkan oleh David Hertz dalam artikel Risk Analysis in Capital Investment pada Havard Bussiness Review. Berargumen bahwa dengan menggunakan distribusi probabilitas daripada perkiraan akan menghasilkan hasil yang lebih informative. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan simulasi dalam pengambilan resiko : Masuk sampah keluar sampah (Garbage in Garbage Out) Data seringkali tidak cocok dengan distribusi (Real data may not fit distribution) (Nonstationary distribution) ISSUES
- 29. PENDEKATAN PROBABILISTIK YANG HARUS DIPILIH? Selektif terhadap analisis resiko1 2 Jenis Resiko 3 Korelasi berbagai risiko
- 30. 6/6/2020 Dalam bentuk analisis skenario kita melihat nilai yang bagus dan jelek yang betentangan dengan nilai harapan. Pohon keputusan dirancang untuk risiko yang berurutan dan diskrit. Simulasi menyediakan asesmen yang paling lengkap mengenai risiko sebab mereka didasarkan pada distribusi probabilitas untuk setiap Input. KESIMPULAN
- 31. REFERENSI Prof. Johannes Supranto dan Dr. Luqman Hakim. (2013). Pengambilan Risiko Secara Strategis (Bagi Pengambil Keputusan Bisnis). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cerdasco (2019, 17 Agustus). Kuantitatif Analisis Skenario. Dikutip 11 Maret 2020 dari https://cerdasco.com/analisis-skenario/
- 32. THANK YOU